-
题名VaR模型后验测试的贝叶斯方法
被引量：7
- 1
-
-
作者
杨永愉
丁进
杨凡
-
机构
北京化工大学理学院
明尼苏达大学统计系
-
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005年第01X期4-7,共4页
-
文摘
本文提出了VaR模型后验测试的贝叶斯方法。以二项分布为参数统计模型,选取Beta分布为先验分布,给出了超参数的矩估计法。对于VaR模型的准确性检验,得到了贝叶斯因子和后验机会比的表达式。通过一个投资组合的实证分析,验证了本文所提方法的可行性与合理性。
-
关键词
VAR模型
投资组合
实证分析
机会
贝叶斯方法
合理性
可行性
先验分布
二项分布
因子
-
分类号
C913
[经济管理]
F830
[经济管理—金融学]
-
-
题名金属材料疲劳裂纹扩展速率估计的分层模型
- 2
-
-
作者
杨永愉
刘新卫
杨凡
-
机构
北京化工大学理学院
北京化工大学机电工程学院
明尼苏达大学统计系
-
出处
《应用数学和力学》
EI
CSCD
北大核心
2005年第4期474-480,共7页
-
文摘
裂纹扩展速率与应力强度因子幅值的关系曲线,是金属构件损伤容限设计及寿命预测的重要疲劳性能数据· 为了充分、合理地运用在不同测试条件下获得的试验数据,分层随机样本模型,将总体样本分为若干层,每一层样本都是在相同的测试条件下获得的试验数据,结合压力容器的实际工作状况,对每一层样本赋予适当的权重,从而对疲劳裂纹扩展速率方程做出更符合实际要求的估计· 实际计算表明,对不同炉号试样提供的Q235A级钢材的裂纹扩展速率数据,运用分层随机样本模型得到的结果。
-
关键词
疲劳裂纹
简单随机样本
分层随机样本
容忍上限
-
Keywords
fatigue crack
simple random sample
stratified random sample
upper tolerance limit
-
分类号
O346.2
[理学—固体力学]
-
