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偏正态条件下多元线性回归模型的统计推断及其应用
被引量：
3
1
作者
赵伟凯
杨兰军
+1 位作者
戴琳
吴刘仓
《应用数学》
北大核心
2024年第2期519-529,共11页
本文考虑带偏正态随机项多元线性回归模型的统计推断问题.基于最大似然方法,本文所做的工作如下:1)证明了参数最大似然估计在n≥p+1条件下以概率1存在唯一;2)在唯一性条件下给出参数估计的一致性结论;3)在一致性的条件下研究了参数的渐...
本文考虑带偏正态随机项多元线性回归模型的统计推断问题.基于最大似然方法,本文所做的工作如下:1)证明了参数最大似然估计在n≥p+1条件下以概率1存在唯一;2)在唯一性条件下给出参数估计的一致性结论;3)在一致性的条件下研究了参数的渐近性质,给出参数的渐近分布.最后通过数值模拟说明了所提理论和方法的有效性.实例表明模型参数估计的渐近分布具有实际意义.
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关键词
偏正态分布
多元线性模型
最大似然估计
渐近正态性
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职称材料
基于强稳定收敛的偏正态联合位置与尺度模型的参数估计算法
2
作者
薛潇
吴刘仓
《应用数学》
北大核心
2025年第1期201-210,共10页
传统的迭代算法(例如牛顿算法,EM算法等)在实际应用中,往往存在初始值较为敏感的问题.为解决这一问题,一种强稳定的收敛算法——Upper-crossing/Solution算法(以下称US算法)被提出,这种算法虽然在求解一元非线性函数时具有强稳定性,但...
传统的迭代算法(例如牛顿算法,EM算法等)在实际应用中,往往存在初始值较为敏感的问题.为解决这一问题,一种强稳定的收敛算法——Upper-crossing/Solution算法(以下称US算法)被提出,这种算法虽然在求解一元非线性函数时具有强稳定性,但是不能推广到多元的情形.那么针对多元情形,本文将结合偏正态分布的随机表示,对偏正态联合位置与尺度模型的似然函数进行分层,并且利用MM算法得到一元的情形,再使用US算法构造强稳定的收敛算法.最后通过随机模拟分析和实例分析研究表明了US算法较牛顿迭代法大大降低了算法对初值的敏感度以及显著地提高了收敛的稳定性.
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关键词
偏正态联合位置与尺度模型
牛顿迭代法
US算法
强稳定收敛
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职称材料
带单个变点AR(1)模型的统计推断
3
作者
杨磊
杨兰军
吴刘仓
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2023年第6期909-928,共20页
变点时间序列一直是计量经济学、工程学和统计学的一个重要研究课题,在金融、气象和工业等领域有着广泛的应用。研究了带单个变点一阶自回归(AR(1))模型的统计推断问题。基于极大似然(或拟似然)方法,针对带单个变点AR(1)模型给出了参数...
变点时间序列一直是计量经济学、工程学和统计学的一个重要研究课题,在金融、气象和工业等领域有着广泛的应用。研究了带单个变点一阶自回归(AR(1))模型的统计推断问题。基于极大似然(或拟似然)方法,针对带单个变点AR(1)模型给出了参数估计表达式及自相关系数估计的一致性条件,同时得到了该条件下自相关系数极大似然(或拟似然)估计的渐近分布,并依此讨论了模型是否存在变点的假设检验及自相关系数变化增量的假设检验问题。最后通过数值模拟和上证综合指数日交易量的实证分析说明了所提理论和方法的有效性。
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关键词
AR(1)模型
变点
参数估计
假设检验
渐近分布
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职称材料
题名
偏正态条件下多元线性回归模型的统计推断及其应用
被引量：
3
1
作者
赵伟凯
杨兰军
戴琳
吴刘仓
机构
昆明理工大学
理学院
昆明理工大学统计学研究中心
出处
《应用数学》
北大核心
2024年第2期519-529,共11页
基金
国家自然科学基金(12261051)。
文摘
本文考虑带偏正态随机项多元线性回归模型的统计推断问题.基于最大似然方法,本文所做的工作如下:1)证明了参数最大似然估计在n≥p+1条件下以概率1存在唯一;2)在唯一性条件下给出参数估计的一致性结论;3)在一致性的条件下研究了参数的渐近性质,给出参数的渐近分布.最后通过数值模拟说明了所提理论和方法的有效性.实例表明模型参数估计的渐近分布具有实际意义.
关键词
偏正态分布
多元线性模型
最大似然估计
渐近正态性
Keywords
Skew-normal distribution
Multiple linear model
Maximum likelihood estimation
Asymptotical distribution
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于强稳定收敛的偏正态联合位置与尺度模型的参数估计算法
2
作者
薛潇
吴刘仓
机构
昆明理工大学
理学院
昆明理工大学
应用
统计学
研究
中心
出处
《应用数学》
北大核心
2025年第1期201-210,共10页
基金
国家自然科学基金项目(12261051)
昆明理工大学哲学社会科学科研创新团队(XTD2023005)
云南省基础研究专项重点项目(202401AS070061).
文摘
传统的迭代算法(例如牛顿算法,EM算法等)在实际应用中,往往存在初始值较为敏感的问题.为解决这一问题,一种强稳定的收敛算法——Upper-crossing/Solution算法(以下称US算法)被提出,这种算法虽然在求解一元非线性函数时具有强稳定性,但是不能推广到多元的情形.那么针对多元情形,本文将结合偏正态分布的随机表示,对偏正态联合位置与尺度模型的似然函数进行分层,并且利用MM算法得到一元的情形,再使用US算法构造强稳定的收敛算法.最后通过随机模拟分析和实例分析研究表明了US算法较牛顿迭代法大大降低了算法对初值的敏感度以及显著地提高了收敛的稳定性.
关键词
偏正态联合位置与尺度模型
牛顿迭代法
US算法
强稳定收敛
Keywords
Skew-normal joint location and scale models
Newton iteration method
US algorithm
Strongly stable convergence
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
带单个变点AR(1)模型的统计推断
3
作者
杨磊
杨兰军
吴刘仓
机构
昆明理工大学
理学院
昆明理工大学
应用
统计学
研究
中心
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2023年第6期909-928,共20页
基金
国家自然科学基金(11861041).
文摘
变点时间序列一直是计量经济学、工程学和统计学的一个重要研究课题,在金融、气象和工业等领域有着广泛的应用。研究了带单个变点一阶自回归(AR(1))模型的统计推断问题。基于极大似然(或拟似然)方法,针对带单个变点AR(1)模型给出了参数估计表达式及自相关系数估计的一致性条件,同时得到了该条件下自相关系数极大似然(或拟似然)估计的渐近分布,并依此讨论了模型是否存在变点的假设检验及自相关系数变化增量的假设检验问题。最后通过数值模拟和上证综合指数日交易量的实证分析说明了所提理论和方法的有效性。
关键词
AR(1)模型
变点
参数估计
假设检验
渐近分布
Keywords
AR(1)model
change-point
parameter estimation
hypothesis test
asymptotic distribution
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
偏正态条件下多元线性回归模型的统计推断及其应用
赵伟凯
杨兰军
戴琳
吴刘仓
《应用数学》
北大核心
2024
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于强稳定收敛的偏正态联合位置与尺度模型的参数估计算法
薛潇
吴刘仓
《应用数学》
北大核心
2025
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
带单个变点AR(1)模型的统计推断
杨磊
杨兰军
吴刘仓
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2023
0
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职称材料
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