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基于AUC回归的不平衡数据特征选择模型研究
被引量：
12
1
作者
李扬
李竟翔
王园萍
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2015年第5期10-16,共7页
针对不平衡数据的泛化预测和特征选择问题,提出了一种引入MCP惩罚函数的AUC回归模型(MCP-AUCR)。该模型采用考虑所有阈值信息的优化目标函数,具有处理不平衡数据的能力,并具有较好的特征选择效果;在讨论该模型定义与原理的基础上,提出...
针对不平衡数据的泛化预测和特征选择问题,提出了一种引入MCP惩罚函数的AUC回归模型(MCP-AUCR)。该模型采用考虑所有阈值信息的优化目标函数,具有处理不平衡数据的能力,并具有较好的特征选择效果;在讨论该模型定义与原理的基础上,提出相应的循环坐标下降训练算法,并通过数值模拟研究验证其优良性质;针对中国股票市场机械、设备、仪表板块中的上市公司,构建了基于MCP-AUCR的财务预警模型。研究结果显示:该财务预警模型可以选择出可解释的重要财务指标并进行有效预测,显著优于传统模型。
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关键词
AUC回归
MCP惩罚
特征选择
财务预警
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职称材料
题名
基于AUC回归的不平衡数据特征选择模型研究
被引量：
12
1
作者
李扬
李竟翔
王园萍
机构
中国
人民大学应用统计科学
研究
中心
中国
人民大学统计学院
中国
人民大学统计咨询
研究
中心
美国明尼苏达大学统计学院
日立
(
中国
)
研究
开发
有限公司
顾客
创办
中心
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2015年第5期10-16,共7页
基金
国家自然科学基金青年项目<预测模型的结构化变量选择方法研究>(71301162)
中国人民大学应用统计科学研究中心自主项目<高维异质性数据的特征选择方法研究>(217614000821)
文摘
针对不平衡数据的泛化预测和特征选择问题,提出了一种引入MCP惩罚函数的AUC回归模型(MCP-AUCR)。该模型采用考虑所有阈值信息的优化目标函数,具有处理不平衡数据的能力,并具有较好的特征选择效果;在讨论该模型定义与原理的基础上,提出相应的循环坐标下降训练算法,并通过数值模拟研究验证其优良性质;针对中国股票市场机械、设备、仪表板块中的上市公司,构建了基于MCP-AUCR的财务预警模型。研究结果显示:该财务预警模型可以选择出可解释的重要财务指标并进行有效预测,显著优于传统模型。
关键词
AUC回归
MCP惩罚
特征选择
财务预警
Keywords
AUC regression
MCP penalty
feature selection
financial early warning system
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
F224.0 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于AUC回归的不平衡数据特征选择模型研究
李扬
李竟翔
王园萍
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2015
12
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