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商业银行资产组合信用损失相关的度量研究
被引量：
2
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作者
梁琪
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2005年第3期97-100,110,共5页
商业银行个体资产之间的损失相关是度量银行信贷组合风险的关键,更是银行实施贷款定价、资本配置和组合分散等信贷风险管理的先决条件。本文对商业银行资产组合信用损失相关的度量进行了研究,在界定银行贷款损失相关的基础上阐述了度量...
商业银行个体资产之间的损失相关是度量银行信贷组合风险的关键,更是银行实施贷款定价、资本配置和组合分散等信贷风险管理的先决条件。本文对商业银行资产组合信用损失相关的度量进行了研究,在界定银行贷款损失相关的基础上阐述了度量违约损失相关的资产相关法,并给出了企业资产收益率替代度量法的具体流程。
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关键词
商业银行
信用损失
资产组合
信贷风险管理
资产收益率
组合风险
银行信贷
贷款定价
先决条件
资本配置
违约损失
贷款损失
相关法
度量法
界定
企业
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题名
商业银行资产组合信用损失相关的度量研究
被引量：
2
1
作者
梁琪
机构
日本学术振兴会
(
jsps
)
出处
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2005年第3期97-100,110,共5页
基金
国家自然科学基金项目(70201001)
日本文部科学省特别研究员奖励费(MEXT Grant-in Aid for JSPS Fellows)
住友财团项目的资助
文摘
商业银行个体资产之间的损失相关是度量银行信贷组合风险的关键,更是银行实施贷款定价、资本配置和组合分散等信贷风险管理的先决条件。本文对商业银行资产组合信用损失相关的度量进行了研究,在界定银行贷款损失相关的基础上阐述了度量违约损失相关的资产相关法,并给出了企业资产收益率替代度量法的具体流程。
关键词
商业银行
信用损失
资产组合
信贷风险管理
资产收益率
组合风险
银行信贷
贷款定价
先决条件
资本配置
违约损失
贷款损失
相关法
度量法
界定
企业
Keywords
Loss Correlation
Bank Loan
Portfolio Theory
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
商业银行资产组合信用损失相关的度量研究
梁琪
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2005
2
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