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一个基于习惯形成的离散时间的资产定价模型
被引量：
2
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作者
格日勒图
李仲飞
陈永利
《当代经济管理》
2006年第5期77-82,93,共7页
习惯形成对资产定价有重要的影响,但是以往的研究都没有讨论消费小于习惯形成水平的情况。本文结合经济学中的稳态分析,构造了一个包含消费大于习惯形成水平和消费小于习惯形成水平的离散时间的统一模型。我们的研究表明,当金融市场处...
习惯形成对资产定价有重要的影响,但是以往的研究都没有讨论消费小于习惯形成水平的情况。本文结合经济学中的稳态分析,构造了一个包含消费大于习惯形成水平和消费小于习惯形成水平的离散时间的统一模型。我们的研究表明,当金融市场处于一般均衡状态的时候可能存在多个均衡解;剩余消费比率是股票市场内部波动性的一个来源。这些结果可以帮助我们理解金融市场的内在波动性以及全面了解习惯形成对资产定价的影响。
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关键词
资产定价
习惯形成
随机折现因子
稳态
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题名
一个基于习惯形成的离散时间的资产定价模型
被引量：
2
1
作者
格日勒图
李仲飞
陈永利
机构
中山大学岭南学院金融工程与风险管理研究中心
新时代信托投资股份有限公司
出处
《当代经济管理》
2006年第5期77-82,93,共7页
基金
新世纪优秀人才支持计划(NCET-04-0798)
高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200267)
+1 种基金
国家自然科学基金项目(70471018
70518001)。
文摘
习惯形成对资产定价有重要的影响,但是以往的研究都没有讨论消费小于习惯形成水平的情况。本文结合经济学中的稳态分析,构造了一个包含消费大于习惯形成水平和消费小于习惯形成水平的离散时间的统一模型。我们的研究表明,当金融市场处于一般均衡状态的时候可能存在多个均衡解;剩余消费比率是股票市场内部波动性的一个来源。这些结果可以帮助我们理解金融市场的内在波动性以及全面了解习惯形成对资产定价的影响。
关键词
资产定价
习惯形成
随机折现因子
稳态
Keywords
asset pricing
habit formation
stochastic discount factor
steady state
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
F831.5 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
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1
一个基于习惯形成的离散时间的资产定价模型
格日勒图
李仲飞
陈永利
《当代经济管理》
2006
2
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