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基于中间价的人民币汇率波动分析被引量：3: 1; 作者陈韬陈鹏吴琼《金融理论与实践》北大核心 2015年第5期34-38,共5页; 基于2010年6月19日至2015年2月17日人民币/美元中间价历史数据,通过建立规范的、理想的GARCH(1,1)模型等,揭示人民币汇率具有一般金融市场工具价格波动的集聚性、持续性和非对称性特征,还发现其持续性和非对称性有所减弱。我国央行有关... 展开更多; 关键词人民币汇率中间价双向波动新常态; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于期权定价理论的我国资本市场违约概率度量被引量：1: 2; 作者陈韬王丽君 +1 位作者陈鹏张帆《金融理论与实践》北大核心 2014年第6期7-11,共5页; 基于期权定价理论的KMV模型,在信用风险计量中具有广泛的应用。利用KMV模型,选择国内5个行业15只上市公司股票样本,采用GARCH(1,1)模型估计波动率参数,测算它们两年期的预期违约频率(EDF),发现KMV模型在我国资本市场违约概率度量上具有... 展开更多; 关键词 KMV模型违约距离预期违约频率实质违约波动率; 在线阅读下载PDF 职称材料

执行新准则引起的金融企业财务状况连续变动分析——基于某银行2009—2011年两种审计报告: 3; 作者陈韬王晖 +1 位作者陈鹏王丽君《征信》北大核心 2014年第1期68-73,共6页; 2006年新《企业会计准则体系》发布后,金融企业会计实务发生了重大变化。以某非上市城市商业银行2009—2011年的两种不同审计报告中的财务数据为样本,对执行新准则后金融企业财务持续变动进行比较分析,较为深入地揭示了首次执行新准则... 展开更多; 关键词企业会计准则金融企业国际趋同稳健性; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于中间价的人民币汇率波动分析	陈韬陈鹏吴琼	《金融理论与实践》北大核心	2015	3	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于期权定价理论的我国资本市场违约概率度量	陈韬王丽君陈鹏张帆	《金融理论与实践》北大核心	2014	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	执行新准则引起的金融企业财务状况连续变动分析——基于某银行2009—2011年两种审计报告	陈韬王晖陈鹏王丽君	《征信》北大核心	2014	0	在线阅读下载PDF 职称材料