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小世界银行网络、非线性效应和尾部风险:随机动态视角
被引量：
5
1
作者
王鹏
王小军
邵思远
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2020年第5期206-224,F0003,共20页
防范和化解系统性金融风险是中国当前经济社会发展中的重大问题。众所周知,支付系统是银行间系统性风险传染的主要渠道之一。本文基于“中国现代化支付系统(2006-2015)”的支付结算数据,建立银行间复杂网络并研究了网络的拓扑性质,在此...
防范和化解系统性金融风险是中国当前经济社会发展中的重大问题。众所周知,支付系统是银行间系统性风险传染的主要渠道之一。本文基于“中国现代化支付系统(2006-2015)”的支付结算数据,建立银行间复杂网络并研究了网络的拓扑性质,在此基础上采用随机动态模型与代数动力学方法,探索了银行业系统性风险及其概率分布的演化规律问题,并讨论了风险的影响因素。研究结果表明,采用支付结算数据建立的中国银行间复杂网络具有小世界性,各节点关联度较高。在没有外界干预的情况下,系统中有可能发生极端风险事件;而外界的随机扰动会增大风险,因此科学、高效的监管十分必要。银行间网络中的非线性效应对系统性风险有吸收、抑制作用。以上研究对丰富系统性风险理论、健全宏观审慎监管机制具有一定的参考价值,同时对于中国支付系统的设计和优化,也有一定的借鉴作用。
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关键词
系统性风险
银行网络
支付系统
随机NWMY方程
小世界网络
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题名
小世界银行网络、非线性效应和尾部风险:随机动态视角
被引量：
5
1
作者
王鹏
王小军
邵思远
机构
西南财经大学中国支付体系研究中心
西南财经大学中国金融研究中心
成都航空有限公司发展规划部
出处
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2020年第5期206-224,F0003,共20页
基金
国家社会科学基金项目“复杂网络视角下支付系统中系统性风险测度研究”(13CJY121)的资助。
文摘
防范和化解系统性金融风险是中国当前经济社会发展中的重大问题。众所周知,支付系统是银行间系统性风险传染的主要渠道之一。本文基于“中国现代化支付系统(2006-2015)”的支付结算数据,建立银行间复杂网络并研究了网络的拓扑性质,在此基础上采用随机动态模型与代数动力学方法,探索了银行业系统性风险及其概率分布的演化规律问题,并讨论了风险的影响因素。研究结果表明,采用支付结算数据建立的中国银行间复杂网络具有小世界性,各节点关联度较高。在没有外界干预的情况下,系统中有可能发生极端风险事件;而外界的随机扰动会增大风险,因此科学、高效的监管十分必要。银行间网络中的非线性效应对系统性风险有吸收、抑制作用。以上研究对丰富系统性风险理论、健全宏观审慎监管机制具有一定的参考价值,同时对于中国支付系统的设计和优化,也有一定的借鉴作用。
关键词
系统性风险
银行网络
支付系统
随机NWMY方程
小世界网络
Keywords
Systemic Risk
Inter-banks Networks
Payment System
NWMY Equation
Small World Network
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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出处
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被引量
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1
小世界银行网络、非线性效应和尾部风险:随机动态视角
王鹏
王小军
邵思远
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2020
5
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