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题名随机利率下的比例赔付保险模型
被引量：2
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作者
迟国泰
刘冬
杜娟
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机构
大连理工大学管理学院
天津商学院理学院
德勤华永会计师事务所有限公司北京分所
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出处
《运筹与管理》
CSCD
2007年第3期114-118,共5页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70471055)
高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
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文摘
本文在传统精算学的基础上,对随机利率下的财产险中的比例赔付额(赔付额与时间相关)进行了分析,计算了随机利率下的比例赔付保险的纯保费和责任准备金,以及相关公司的风险。本模型的特点是将随机利率引入比例赔付保险,这样计算的纯保费等各项数据更加贴近实际;其次本模型中的赔付额与时间相关,这样险种更加灵活,具有吸引力。本文对于保险公司的财产险实务具有参考价值。
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关键词
随机利率
比例赔付
保险模型
保险管理
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Keywords
random interest
prorated benefit
insurance model
insurance management
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分类号
F840.32
[经济管理—保险]
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题名基于信用与利率双重风险免疫的资产组合优化模型
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作者
迟国泰
闫达文
杜娟
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机构
大连理工大学管理学院
德勤华永会计师事务所有限公司北京分所
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出处
《预测》
CSSCI
2008年第2期42-49,共8页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70471055)
高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
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文摘
揭示了信用与利率双重风险免疫原理,建立了基于信用与利率双重风险免疫的资产组合优化模型,解决了传统利率免疫条件不能反映信用等级迁移风险的问题。本文的创新与特色是建立了同时控制利率风险和信用等级迁移风险的优化模型。通过揭示市场利率的变化和信用等级迁移的变化共同引起贷款等资产现值的变化的规律性联系,建立了同时反映利率风险免疫和信用等级迁移风险免疫的双重风险免疫条件,同时控制了利率风险和贷款的信用风险,避免了在企业信用等级迁移和市场利率发生变化时银行净值的波动,克服了传统免疫条件忽略信用风险的不足,开辟了资产优化配置研究的新思路,保证了市场利率波动时银行股东权益不受损失。
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关键词
资产负债管理
信用风险免疫
利率风险免疫
双重风险免疫
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Keywords
asset-liability management
credit risk immunization
interest rate risk immunization
double immunization
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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