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组合证券投资的概率准则模型探讨
被引量：
7
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作者
傅荣林
《运筹与管理》
CSCD
2002年第4期97-105,共9页
在基于概率准则的组合证券模型下 ,把实现一定收益率水平目标的概率优化模型的求解转化成易于求解的非线性规划问题 ,从而方便地得出模型的解及其意义 ;提出了概率准则下的 β值组合证券投资决策模型 ,研究了它们解的存在性和求解的公...
在基于概率准则的组合证券模型下 ,把实现一定收益率水平目标的概率优化模型的求解转化成易于求解的非线性规划问题 ,从而方便地得出模型的解及其意义 ;提出了概率准则下的 β值组合证券投资决策模型 ,研究了它们解的存在性和求解的公式 ,并给出了上海股市股票的数值算例。
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关键词
组合证券投资
概率准则模型
收益率水平
β值
卖空
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职称材料
题名
组合证券投资的概率准则模型探讨
被引量：
7
1
作者
傅荣林
机构
广州大学系统工程研究所
出处
《运筹与管理》
CSCD
2002年第4期97-105,共9页
文摘
在基于概率准则的组合证券模型下 ,把实现一定收益率水平目标的概率优化模型的求解转化成易于求解的非线性规划问题 ,从而方便地得出模型的解及其意义 ;提出了概率准则下的 β值组合证券投资决策模型 ,研究了它们解的存在性和求解的公式 ,并给出了上海股市股票的数值算例。
关键词
组合证券投资
概率准则模型
收益率水平
β值
卖空
Keywords
probability criterion
portfolio investment
profit rate level
β value
short sale
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
组合证券投资的概率准则模型探讨
傅荣林
《运筹与管理》
CSCD
2002
7
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