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广义双曲线分布模型在我国证券市场风险度量中的应用研究被引量：8: 1; 作者郭海燕李纲《运筹与管理》 CSCD 2004年第4期106-109,154,共5页; 经济的全球化、衍生产品的大量出现以及因此导致的金融市场的动荡使得金融机构越来越需要更有效的风险管理方法。而如何精确度量风险是风险管理的关键问题。本文试图从金融收益分布假设着手改善风险度量的精度。国外学者研究发现广义双... 展开更多; 关键词金融风险管理广义双曲线分布正态逆高斯分布双曲线分布 VALUE-AT-RISK; 在线阅读下载PDF 职称材料

基金折价与基金未来收益波动性的动态关系研究被引量：1: 2; 作者陆庆松杨辉耀黄向阳《商业研究》北大核心 2004年第19期18-20,共3页; 封闭式基金折价是近几年来国内金融界研究的热点问题。研究封闭式基金折价与基金未来收益之间的动态关系 ,并用GARCH ( 1 ,1 )模型分析基金折价与基金未来收益波动性之间的关系。实证分析表明 :基金折价变化与基金未来收益变化正相关 ;; 关键词封闭式基金折价 GARCH(1 1)模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于条件风险价值的投资组合优化模型被引量：8: 3; 作者黄向阳陈学华杨辉耀《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第4期511-515,共5页; 采用RTRockafellar和SUryasev的一种优化算法,构造了一个以条件风险价值代替标准差度量风险的投资组合优化模型.选择沪、深股市6种股票构成一个投资组合,用Matlab软体对模型进行优化计算,得到了该投资组合的有效前沿和投资权重,并与用... 展开更多; 关键词 MV VAR CVAR 有效前沿投资组合优化模型条件风险价值风险度量; 在线阅读下载PDF 职称材料

用VAR测量可转换债券的市场风险被引量：5: 4; 作者李广析杨辉耀《商业研究》北大核心 2003年第22期96-98,共3页; 用金融市场风险测量模型-VAR量度在我国固定利率的条件下的可转换债券的市场风险,可以使投资者选择风险较小的转换债券进行投资,进而可以选择有利的投资组合,使投资效益最大化。; 关键词可转换债券市场风险金融市场风险测量模型 VAR 投资; 在线阅读下载PDF 职称材料

SV模型在我国股市风险度量中的应用: 5; 作者张波李纲倪娜《商业研究》北大核心 2004年第19期23-25,共3页; 应用SV模型 (随机波动模型 )来度量中国股票市场的风险 ,并基于沪市的历史数据进行了实证检验。结果表明SV模型对中国股市风险的度量有着较好的效果 ,明显优于GARCH模型。; 关键词在险价值 SV模型 GARCH模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名广义双曲线分布模型在我国证券市场风险度量中的应用研究被引量：8: 1; 作者郭海燕李纲; 机构惠州学院经济管理系广州大学数量经济研究所; 出处《运筹与管理》 CSCD 2004年第4期106-109,154,共5页; 文摘经济的全球化、衍生产品的大量出现以及因此导致的金融市场的动荡使得金融机构越来越需要更有效的风险管理方法。而如何精确度量风险是风险管理的关键问题。本文试图从金融收益分布假设着手改善风险度量的精度。国外学者研究发现广义双曲线分布比其它分布形式可以更好地拟合实际收益分布特征。本文首次把广义双曲线分布应用到VaR的分析方法中计算我国股票指数的VaR。实证结果表明,基于广义双曲线分布的方法得到了较好的预测结果。; 关键词金融风险管理广义双曲线分布正态逆高斯分布双曲线分布 VALUE-AT-RISK; Keywords finance risk management generalized hyperbolic distributions hyperbolic distributions normal inverse gaussion distribution Value-at-Risk; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基金折价与基金未来收益波动性的动态关系研究被引量：1: 2; 作者陆庆松杨辉耀黄向阳; 机构广州大学数量经济研究所; 出处《商业研究》北大核心 2004年第19期18-20,共3页; 文摘封闭式基金折价是近几年来国内金融界研究的热点问题。研究封闭式基金折价与基金未来收益之间的动态关系 ,并用GARCH ( 1 ,1 )模型分析基金折价与基金未来收益波动性之间的关系。实证分析表明 :基金折价变化与基金未来收益变化正相关 ;; 关键词封闭式基金折价 GARCH(1 1)模型; Keywords Closed-End Funds Discount GARCH(1,1)model; 分类号 F224.9 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于条件风险价值的投资组合优化模型被引量：8: 3; 作者黄向阳陈学华杨辉耀; 机构广州大学数量经济研究所; 出处《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第4期511-515,共5页; 文摘采用RTRockafellar和SUryasev的一种优化算法,构造了一个以条件风险价值代替标准差度量风险的投资组合优化模型.选择沪、深股市6种股票构成一个投资组合,用Matlab软体对模型进行优化计算,得到了该投资组合的有效前沿和投资权重,并与用传统的均值方差模型的计算结果进行了比较.结果表明,这2个模型优化得到的有效前沿非常相近,与国外研究获得的有效前沿图形也非常相似,但这2个模型优化得到的投资权重却有较大差异.; 关键词 MV VAR CVAR 有效前沿投资组合优化模型条件风险价值风险度量; Keywords optimization mean-variance (MV) model value-at-risk (VaR) conditional value-at-risk (CVaR) efficient frontier; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学] F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名用VAR测量可转换债券的市场风险被引量：5: 4; 作者李广析杨辉耀; 机构广州金融高等专科学校广州大学数量经济研究所; 出处《商业研究》北大核心 2003年第22期96-98,共3页; 文摘用金融市场风险测量模型-VAR量度在我国固定利率的条件下的可转换债券的市场风险,可以使投资者选择风险较小的转换债券进行投资,进而可以选择有利的投资组合,使投资效益最大化。; 关键词可转换债券市场风险金融市场风险测量模型 VAR 投资; 分类号 F810.5 [经济管理—财政学] F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名SV模型在我国股市风险度量中的应用: 5; 作者张波李纲倪娜; 机构广州大学数量经济研究所; 出处《商业研究》北大核心 2004年第19期23-25,共3页; 文摘应用SV模型 (随机波动模型 )来度量中国股票市场的风险 ,并基于沪市的历史数据进行了实证检验。结果表明SV模型对中国股市风险的度量有着较好的效果 ,明显优于GARCH模型。; 关键词在险价值 SV模型 GARCH模型; Keywords value at risk stochastic Model GARCH model; 分类号 F224.9 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	广义双曲线分布模型在我国证券市场风险度量中的应用研究	郭海燕李纲	《运筹与管理》 CSCD	2004	8	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基金折价与基金未来收益波动性的动态关系研究	陆庆松杨辉耀黄向阳	《商业研究》北大核心	2004	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于条件风险价值的投资组合优化模型	黄向阳陈学华杨辉耀	《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心	2004	8	在线阅读下载PDF 职称材料
4	用VAR测量可转换债券的市场风险	李广析杨辉耀	《商业研究》北大核心	2003	5	在线阅读下载PDF 职称材料
5	SV模型在我国股市风险度量中的应用	张波李纲倪娜	《商业研究》北大核心	2004	0	在线阅读下载PDF 职称材料