期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
广义双曲线分布模型在我国证券市场风险度量中的应用研究
被引量：
8
1
作者
郭海燕
李纲
《运筹与管理》
CSCD
2004年第4期106-109,154,共5页
经济的全球化、衍生产品的大量出现以及因此导致的金融市场的动荡使得金融机构越来越需要更有效的风险管理方法。而如何精确度量风险是风险管理的关键问题。本文试图从金融收益分布假设着手改善风险度量的精度。国外学者研究发现广义双...
经济的全球化、衍生产品的大量出现以及因此导致的金融市场的动荡使得金融机构越来越需要更有效的风险管理方法。而如何精确度量风险是风险管理的关键问题。本文试图从金融收益分布假设着手改善风险度量的精度。国外学者研究发现广义双曲线分布比其它分布形式可以更好地拟合实际收益分布特征。本文首次把广义双曲线分布应用到VaR的分析方法中计算我国股票指数的VaR。实证结果表明,基于广义双曲线分布的方法得到了较好的预测结果。
展开更多
关键词
金融风险管理
广义双曲线分布
正态逆高斯分布
双曲线分布
VALUE-AT-RISK
在线阅读
下载PDF
职称材料
基于条件风险价值的投资组合优化模型
被引量：
8
2
作者
黄向阳
陈学华
杨辉耀
《西南交通大学学报》
EI
CSCD
北大核心
2004年第4期511-515,共5页
采用RTRockafellar和SUryasev的一种优化算法,构造了一个以条件风险价值代替标准差度量风险的投资组合优化模型.选择沪、深股市6种股票构成一个投资组合,用Matlab软体对模型进行优化计算,得到了该投资组合的有效前沿和投资权重,并与用...
采用RTRockafellar和SUryasev的一种优化算法,构造了一个以条件风险价值代替标准差度量风险的投资组合优化模型.选择沪、深股市6种股票构成一个投资组合,用Matlab软体对模型进行优化计算,得到了该投资组合的有效前沿和投资权重,并与用传统的均值方差模型的计算结果进行了比较.结果表明,这2个模型优化得到的有效前沿非常相近,与国外研究获得的有效前沿图形也非常相似,但这2个模型优化得到的投资权重却有较大差异.
展开更多
关键词
MV
VAR
CVAR
有效前沿
投资组合
优化模型
条件风险价值
风险度量
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
广义双曲线分布模型在我国证券市场风险度量中的应用研究
被引量：
8
1
作者
郭海燕
李纲
机构
惠州学院
经济
管理系
广州大学数量经济研究所
出处
《运筹与管理》
CSCD
2004年第4期106-109,154,共5页
文摘
经济的全球化、衍生产品的大量出现以及因此导致的金融市场的动荡使得金融机构越来越需要更有效的风险管理方法。而如何精确度量风险是风险管理的关键问题。本文试图从金融收益分布假设着手改善风险度量的精度。国外学者研究发现广义双曲线分布比其它分布形式可以更好地拟合实际收益分布特征。本文首次把广义双曲线分布应用到VaR的分析方法中计算我国股票指数的VaR。实证结果表明,基于广义双曲线分布的方法得到了较好的预测结果。
关键词
金融风险管理
广义双曲线分布
正态逆高斯分布
双曲线分布
VALUE-AT-RISK
Keywords
finance risk management
generalized hyperbolic distributions
hyperbolic distributions
normal inverse gaussion distribution
Value-at-Risk
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
基于条件风险价值的投资组合优化模型
被引量：
8
2
作者
黄向阳
陈学华
杨辉耀
机构
广州大学数量经济研究所
出处
《西南交通大学学报》
EI
CSCD
北大核心
2004年第4期511-515,共5页
文摘
采用RTRockafellar和SUryasev的一种优化算法,构造了一个以条件风险价值代替标准差度量风险的投资组合优化模型.选择沪、深股市6种股票构成一个投资组合,用Matlab软体对模型进行优化计算,得到了该投资组合的有效前沿和投资权重,并与用传统的均值方差模型的计算结果进行了比较.结果表明,这2个模型优化得到的有效前沿非常相近,与国外研究获得的有效前沿图形也非常相似,但这2个模型优化得到的投资权重却有较大差异.
关键词
MV
VAR
CVAR
有效前沿
投资组合
优化模型
条件风险价值
风险度量
Keywords
optimization
mean-variance (MV) model
value-at-risk (VaR)
conditional value-at-risk (CVaR)
efficient frontier
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F224.0 [经济管理—国民经济]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
广义双曲线分布模型在我国证券市场风险度量中的应用研究
郭海燕
李纲
《运筹与管理》
CSCD
2004
8
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于条件风险价值的投资组合优化模型
黄向阳
陈学华
杨辉耀
《西南交通大学学报》
EI
CSCD
北大核心
2004
8
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
