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Lagrange方法和期权定价
被引量：
3
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作者
李小军
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2000年第4期373-378,共6页
本文对于连续时间的随机最优控制问题，建立起随机Ｌａｇｒａｎｇｅ方法．然后，利用该方法讨论了欧洲期权的定价问题．
关键词
随机最优控制
LAGRANGE方法
期权定价
欧洲期权
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题名
Lagrange方法和期权定价
被引量：
3
1
作者
李小军
机构
广州大学师范学院数学系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2000年第4期373-378,共6页
文摘
本文对于连续时间的随机最优控制问题，建立起随机Ｌａｇｒａｎｇｅ方法．然后，利用该方法讨论了欧洲期权的定价问题．
关键词
随机最优控制
LAGRANGE方法
期权定价
欧洲期权
Keywords
分类号
O221.5 [理学—运筹学与控制论]
F830.9 [经济管理—金融学]
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1
Lagrange方法和期权定价
李小军
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2000
3
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