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一类带有GARCH类误差项的自回归滑动平均模型被引量：2: 1; 作者梁鑫陈小玲 +1 位作者张兴发李元《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2022年第1期195-205,共11页; 本文结合DAR模型及传统的ARMA-GARCH模型,提出一类带有新型GARCH类误差项的自回归滑动平均模型。该模型比DAR模型引入更多数据信息,同时定义一种由可观测序列驱动的新型条件异方差结构,比传统ARMA-GARCH模型的条件方差更易于估计。本文... 展开更多; 关键词自回归滑动平均模型 DAR模型拟极大似然估计矩条件渐近正态性; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于高频数据的日频GARCH模型估计被引量：1: 2; 作者李莉丽张兴发 +1 位作者李元邓春亮《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2021年第4期68-78,共11页; 利用日内高频数据来估计日频GARCH模型。已有相关研究均假定GARCH方程中常数项是给定的,限制了方法的广泛应用。本文基于常规GARCH(1,1)模型框架,针对模型全部参数给出了2种估计方法,讨论了估计量的理论性质。针对不同波动率代表,给出... 展开更多; 关键词 GARCH模型日内高频数据拟极大似然估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

非对称DAR模型的估计与检验: 3; 作者陈钟秀张兴发 +1 位作者熊强宋泽芳《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2022年第1期68-81,共14页; 本文研究非对称DAR模型的估计和检验问题。运用拟极大似然方法,构造模型的参数估计,在某些正则条件下,证明估计的相合性和渐近正态性。基于此,构造拟似然比统计量检验模型的非对称性,在原假设和备择假设下,给出该统计量的渐近分布。数... 展开更多; 关键词非对称DAR模型拟极大似然估计非对称性检验渐近性质; 在线阅读下载PDF 职称材料