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Copula的投资组合选择模型的应用研究
1
作者
杨湘豫
高楠楠
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2011年第6期59-61,121,共4页
结合Copula技术和GARCH模型,建立了投资组合的Copula-GARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性,因而可用于投资组合的风险分析中。利用这个模型,并结合Markowitz的投资组合选择模型,对我国的一支开放式基金——中信红利...
结合Copula技术和GARCH模型,建立了投资组合的Copula-GARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性,因而可用于投资组合的风险分析中。利用这个模型,并结合Markowitz的投资组合选择模型,对我国的一支开放式基金——中信红利精选股票型证券投资基金投资组合的选择进行了优化,本文应用lingo 8.0,在收益率一定的情况下,得到了风险(VaR)最小的投资组合。
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关键词
Copula—GARCH模型
开放式基金
投资组合选择
VAR
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职称材料
题名
Copula的投资组合选择模型的应用研究
1
作者
杨湘豫
高楠楠
机构
湖南大学数学与计量经济学院
广州唯品会信息科技有限公司
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2011年第6期59-61,121,共4页
基金
教育部人文社会科学研究项目(10YJAZH103)
湖南省自然科学基金资助项目(09JJ5004)
文摘
结合Copula技术和GARCH模型,建立了投资组合的Copula-GARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性,因而可用于投资组合的风险分析中。利用这个模型,并结合Markowitz的投资组合选择模型,对我国的一支开放式基金——中信红利精选股票型证券投资基金投资组合的选择进行了优化,本文应用lingo 8.0,在收益率一定的情况下,得到了风险(VaR)最小的投资组合。
关键词
Copula—GARCH模型
开放式基金
投资组合选择
VAR
Keywords
Copula GARCH model
open end funds
portfolio selection
Value at risk
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
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1
Copula的投资组合选择模型的应用研究
杨湘豫
高楠楠
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2011
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