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系统性金融风险度量方法的比较与应用
被引量：
41
1
作者
赵进文
张胜保
韦文彬
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2013年第10期46-53,共8页
本文采集我国14家上市银行2007年10月至2012年5月期间的股票价格数据,从理论和实证两个层面及中国银行业的视角,比较边际期望损失(MES)和条件在险价值(CoVaR)这两种系统性金融风险度量方法的联系与区别,并研究它们与传统风险度量方法期...
本文采集我国14家上市银行2007年10月至2012年5月期间的股票价格数据,从理论和实证两个层面及中国银行业的视角,比较边际期望损失(MES)和条件在险价值(CoVaR)这两种系统性金融风险度量方法的联系与区别,并研究它们与传统风险度量方法期望损失(ES)和在险价值(VaR)的关系,提出在使用不同系统性金融风险度量方法时应注意方法的差异和应用环境,不应盲目应用。
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关键词
系统性风险
MES
CoVaR
分位数回归
DCC-GARCH模型
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题名
系统性金融风险度量方法的比较与应用
被引量：
41
1
作者
赵进文
张胜保
韦文彬
机构
东北财经大学金融学院
广发银行股份有限公司北京分行
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2013年第10期46-53,共8页
基金
辽宁省高等学校"高端人才队伍建设工程"辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2012]15号)
2012年第二批国家社科基金重大转重点项目"系统性金融风险防范和监管协调机制研究"(批准号:12AZD044)的阶段性研究成果
+2 种基金
教育部重大专项项目"产业安全工程学研究"(批准号:239010522)
2012年度全国统计科研计划项目"我国系统性金融风险测量的统计问题研究"(批准号:2012LZ036)
2011年度辽宁省教育厅创新团队项目"区域金融与区域经济发展"(批准号:WT2011005)的联合资助
文摘
本文采集我国14家上市银行2007年10月至2012年5月期间的股票价格数据,从理论和实证两个层面及中国银行业的视角,比较边际期望损失(MES)和条件在险价值(CoVaR)这两种系统性金融风险度量方法的联系与区别,并研究它们与传统风险度量方法期望损失(ES)和在险价值(VaR)的关系,提出在使用不同系统性金融风险度量方法时应注意方法的差异和应用环境,不应盲目应用。
关键词
系统性风险
MES
CoVaR
分位数回归
DCC-GARCH模型
Keywords
Systemic Risk
MES
CoVaR
Quantile Regression
DCC-GARCH Model
分类号
C812 [社会学—统计学]
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作者
出处
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被引量
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1
系统性金融风险度量方法的比较与应用
赵进文
张胜保
韦文彬
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2013
41
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