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境内证券公司集团海外并购的整合与协同效应——以海通证券对海通银行的并购与整合为例被引量：1: 1; 作者廖歆欣刘运国蓝海林《管理现代化》 CSSCI 北大核心 2019年第1期51-57,共7页; 跨境并购是境内券商开展国际化战略的重要举措,被并购子公司的后续整合与协同亦成为跨境券商面临的巨大挑战。以海通证券收购、整合海通银行为例,剖析其在国际化并购与整合过程中与人事安排、治理架构和业务结构相关的整合举措,以及由... 展开更多; 关键词跨境海外并购海外金融机构海通证券海通银行整合国际化战略; 在线阅读下载PDF 职称材料

沪深两市A股公司经营业绩与运营效率背离的实证分析被引量：3: 2; 作者杨智元何荣天《经济科学》 CSSCI 北大核心 2004年第1期102-110,共9页; 我国上市公司主业不主的现象普遍存在。本文通过分析运营效率与企业获利能力的关系,探讨一类主业不主特殊企业的利润构成情况及其持续性,并由此在更深层次上论证其对上市公司整体质量发展的负面影响。; 关键词上市公司上海深圳市经营业绩 A股市场实证分析运营效率盈利模式股权结构股票市场; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于中美股票价格波动机制转换特征与拐点识别的对比分析: 3; 作者唐晓彬何勤英 +1 位作者刘金全郑涛《预测》 CSSCI 北大核心 2012年第6期40-43,60,共5页; 本文通过使用Markov机制转换的状态空间模型,对比分析中美两国股票价格指数数据的时间序列,结果显示该模型识别出了两国股票价格指数波动的机制转换状态以及波动的拐点,分析得出三点结论:我国股市不仅下跌幅度大,下跌时间也往往更长;我... 展开更多; 关键词股票波动 Markov机制转换的状态空间模型拐点识别; 在线阅读下载PDF 职称材料

离散抽样方差互换定价研究: 4; 作者杜琨曾旭东《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第11期70-81,共12页; 文章在一类随机波动跳跃(SVJ)模型下给出离散抽样远期起始方差互换公平敲定价解析解存在的充分条件和具体计算方法.文中所定义的这一类SVJ模型包含了很多现有文献中广泛使用的SVJ模型.先前关于离散抽样方差互换公平敲定价解析解的研究... 展开更多; 关键词方差互换 SVJ模型公平敲定价解析解; 在线阅读下载PDF 职称材料

稳定分布的参数估计被引量：13: 5; 作者顾娟茆诗松《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2002年第4期342-346,共5页; 由于金融数据经常具有“高峰厚尾”现象,所以用稳定分布去拟合.但由于稳定分布没有密度函数显式,而且可能一阶矩或二阶矩又不存在,因此稳定分布的参数估计问题用经典方法很难处理.本文利用类似Duffie和Singleton（1993）的模拟矩法（SM... 展开更多; 关键词参数估计稳定分布模拟矩法强相合性特征函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

长期波动、短期波动和跳跃波动的风险溢出效应——基于大陆和香港股市的比较研究被引量：1: 6; 作者彭齐超梁柱《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2014年第4期26-33,共8页; 本文利用2003年12月至2010年12月A股和H股的指数收益率数据,采用ARJI-Trend模型,识别中国A股与中国香港H股的波动结构成份:长期波动、短期波动和跳跃波动,在此基础上,比较研究两个市场波动结构的差异及风险溢出成份。研究发现,两个市场... 展开更多; 关键词长期波动短期波动跳跃波动; 在线阅读下载PDF 职称材料

基金“赎回潮”怪现象的心理因素分析及对策: 7; 作者张万成田存志《河南金融管理干部学院学报》 2005年第4期91-94,共4页; 投资者在牛市和熊市不同市场情况下的投资心理和投资行为是有差异的,基金在净值增长的情况下出现“赎回潮”这种所谓的怪现象有其必然性。这种现象的出现不仅仅在于投资者投资理念的不成熟,更在于基金的运作没有给投资者以稳定的长期投... 展开更多; 关键词赎回潮金融心理学基金分红; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名境内证券公司集团海外并购的整合与协同效应——以海通证券对海通银行的并购与整合为例被引量：1: 1; 作者廖歆欣刘运国蓝海林; 机构华南理工大学工商管理学院广发证券股份有限公司博士后工作站中山大学现代会计与财务研究中心; 出处《管理现代化》 CSSCI 北大核心 2019年第1期51-57,共7页; 基金国家自然科学基金面上项目(71572197 71372150) 广西哲学社会科学规划研究课题重点项目(15AGL01); 文摘跨境并购是境内券商开展国际化战略的重要举措,被并购子公司的后续整合与协同亦成为跨境券商面临的巨大挑战。以海通证券收购、整合海通银行为例,剖析其在国际化并购与整合过程中与人事安排、治理架构和业务结构相关的整合举措,以及由此产生的协同效益,为境内券商跨境并购的后续整合与协同提供借鉴,藉此推动境内券商走出去的步伐。; 关键词跨境海外并购海外金融机构海通证券海通银行整合国际化战略; 分类号 F271.4 [经济管理—企业管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名沪深两市A股公司经营业绩与运营效率背离的实证分析被引量：3: 2; 作者杨智元何荣天; 机构广发证券股份有限公司博士后工作站; 出处《经济科学》 CSSCI 北大核心 2004年第1期102-110,共9页; 文摘我国上市公司主业不主的现象普遍存在。本文通过分析运营效率与企业获利能力的关系,探讨一类主业不主特殊企业的利润构成情况及其持续性,并由此在更深层次上论证其对上市公司整体质量发展的负面影响。; 关键词上市公司上海深圳市经营业绩 A股市场实证分析运营效率盈利模式股权结构股票市场; 分类号 F279.246 [经济管理—企业管理] F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于中美股票价格波动机制转换特征与拐点识别的对比分析: 3; 作者唐晓彬何勤英刘金全郑涛; 机构对外经济贸易大学统计学院吉林大学数量经济研究中心西南财经大学经济与管理研究院暨南大学应用经济学博士后科研流动站广发证券股份有限公司博士后工作站; 出处《预测》 CSSCI 北大核心 2012年第6期40-43,60,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(70971055 11001124) +2 种基金对外经济贸易大学校级科研资助项目(12QD11); 文摘本文通过使用Markov机制转换的状态空间模型,对比分析中美两国股票价格指数数据的时间序列,结果显示该模型识别出了两国股票价格指数波动的机制转换状态以及波动的拐点,分析得出三点结论:我国股市不仅下跌幅度大,下跌时间也往往更长;我国股市在波动幅度上显示出更大的波动性和易变性;同时,我国股票价格波动的周期明显比美国股票价格波动周期长,体现出了我国股票市场成熟度较低。; 关键词股票波动 Markov机制转换的状态空间模型拐点识别; Keywords stock volatility state-space model with Markov switching turning point identification; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名离散抽样方差互换定价研究: 4; 作者杜琨曾旭东; 机构上海财经大学金融学院广发证券股份有限公司博士后工作站西北大学经济管理学院; 出处《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第11期70-81,共12页; 基金国家自然科学基金资助项目(71271127); 文摘文章在一类随机波动跳跃(SVJ)模型下给出离散抽样远期起始方差互换公平敲定价解析解存在的充分条件和具体计算方法.文中所定义的这一类SVJ模型包含了很多现有文献中广泛使用的SVJ模型.先前关于离散抽样方差互换公平敲定价解析解的研究都局限在仿射型随机波动模型下,而文章中的方法不仅适用于仿射模型,对许多非仿射模型同样适用.文章在Heston模型和Hull&White模型下给出解析解表达式和数值计算结果.Heston模型为仿射结构,现有文献已有解析解;而Hull&White模型为非仿射结构,现有文献中只提供了数值解.通过比较可以发现,文章中的结果与现有文献中的解析解和数值解非常接近,从而佐证了结论的正确性.; 关键词方差互换 SVJ模型公平敲定价解析解; Keywords variance swap SVJ models fair strike analytic formulas; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名稳定分布的参数估计被引量：13: 5; 作者顾娟茆诗松; 机构广发证券股份有限公司博士后工作站华东师范大学统计系; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2002年第4期342-346,共5页; 文摘由于金融数据经常具有“高峰厚尾”现象,所以用稳定分布去拟合.但由于稳定分布没有密度函数显式,而且可能一阶矩或二阶矩又不存在,因此稳定分布的参数估计问题用经典方法很难处理.本文利用类似Duffie和Singleton（1993）的模拟矩法（SMM）的想法,构造了一种新的参数估计方法:并得到该估计的强相合性结果。最后举了一个实际的例子,分析了深圳成分指数的情况.; 关键词参数估计稳定分布模拟矩法强相合性特征函数; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名长期波动、短期波动和跳跃波动的风险溢出效应——基于大陆和香港股市的比较研究被引量：1: 6; 作者彭齐超梁柱; 机构中南财经政法大学经济学院广发证券股份有限公司博士后工作站; 出处《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2014年第4期26-33,共8页; 基金国家社会科学基金重大招标项目资助(11&ZD008); 文摘本文利用2003年12月至2010年12月A股和H股的指数收益率数据,采用ARJI-Trend模型,识别中国A股与中国香港H股的波动结构成份:长期波动、短期波动和跳跃波动,在此基础上,比较研究两个市场波动结构的差异及风险溢出成份。研究发现,两个市场存在高度持续性的长期波动,H股的短期波动和A股的跳跃波动在自身总波动中均占有较高比重,且两个市场间存在双向的短期波动溢出及A股对H股的单向长期波动溢出,两个市场的投资者对异常事件的判断存在异质性。; 关键词长期波动短期波动跳跃波动; Keywords long-run volatility short-run volatility jump volatility; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基金“赎回潮”怪现象的心理因素分析及对策: 7; 作者张万成田存志; 机构广发证券股份有限公司博士后工作站; 出处《河南金融管理干部学院学报》 2005年第4期91-94,共4页; 文摘投资者在牛市和熊市不同市场情况下的投资心理和投资行为是有差异的,基金在净值增长的情况下出现“赎回潮”这种所谓的怪现象有其必然性。这种现象的出现不仅仅在于投资者投资理念的不成熟,更在于基金的运作没有给投资者以稳定的长期投资赢利预期。我们不能仅仅从基金经理的角度,更应该从投资者的角度来看待这个所谓的怪现象。解决这一现象的对策,应该是着手改革基金经理的薪酬制度以及通过短期分红等措施来增加投资者信心,达到投资者长期持有的目的,进而减少“赎回潮”现象的出现。; 关键词赎回潮金融心理学基金分红; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	境内证券公司集团海外并购的整合与协同效应——以海通证券对海通银行的并购与整合为例	廖歆欣刘运国蓝海林	《管理现代化》 CSSCI 北大核心	2019	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	沪深两市A股公司经营业绩与运营效率背离的实证分析	杨智元何荣天	《经济科学》 CSSCI 北大核心	2004	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于中美股票价格波动机制转换特征与拐点识别的对比分析	唐晓彬何勤英刘金全郑涛	《预测》 CSSCI 北大核心	2012	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	离散抽样方差互换定价研究	杜琨曾旭东	《管理科学学报》 CSSCI 北大核心	2015	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	稳定分布的参数估计	顾娟茆诗松	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2002	13	在线阅读下载PDF 职称材料
6	长期波动、短期波动和跳跃波动的风险溢出效应——基于大陆和香港股市的比较研究	彭齐超梁柱	《财经论丛》 CSSCI 北大核心	2014	1	在线阅读下载PDF 职称材料
7	基金“赎回潮”怪现象的心理因素分析及对策	张万成田存志	《河南金融管理干部学院学报》	2005	0	在线阅读下载PDF 职称材料