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题名基于区间不等式满意指数的投资组合选择模型
被引量：1
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作者
邓雪
赵俊峰
李荣钧
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机构
华南理工大学工商管理学院
广东工贸职业技术学院机械系
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第22期145-147,共3页
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基金
广东省软科学研究项目(2008B070800012)
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文摘
文章用投资收益、投资风险和投资流动性(换手率)三个主要因素来刻划证券投资决策。投资收益利用区间数的一种序关系为目标函数,基于区间不等式悲观满意指数提出一种具体的投资组合选择模型。投资者对风险和换手率的悲观满意程度被刻画得更为具体,投资者可以通过给定区间约束满意指数的具体数值得到适合自己的投资决策。最后,给出一实际算例,对一具体投资选择模型进行研究,进行计算得到最优解,结果表明本文所构建的模型是有效的、可行的。
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关键词
投资组合
序关系
悲观满意指数
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分类号
F222.3
[经济管理—国民经济]
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题名基于分目标乘除法的双目标投资组合模型
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作者
邓雪
赵俊峰
李荣钧
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机构
华南理工大学理学院
广东工贸职业技术学院机械系
华南理工大学工商管理学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011年第18期167-169,共3页
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基金
国家自然科学基金资助项目(X2gsB5101840)
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文摘
基于马克维茨投资组合的均值-方差模型,文章构建一个投资组合预期收益率在一定范围的双目标混合投资组合摸型,并应用分目标乘除法来求解该模型。最后,给出一实际算例,对一具体投资组合模型进行分析,结果表明:所构建的模型和所采用的方法是可行的、有效的;同时,也得到了该模型的有效边界。
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关键词
投资组合
分目标乘除法
双目标混合规划模型
有效边界
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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