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结构性油价波动对中国股市的非对称性影响分析
被引量：
3
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作者
李春红
汤杰
王冬吾
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2015年第4期219-224,共6页
本文分别检验了不同驱动因素所致的油价波动(结构性油价波动)对我国股市收益波动的非对称性影响,并探寻了油价波动对我国股市产生非对称性影响的来源。首先利用SVAR模型将油价波动分解为供给、需求和预防性购买三种驱动因素所致的油价波...
本文分别检验了不同驱动因素所致的油价波动(结构性油价波动)对我国股市收益波动的非对称性影响,并探寻了油价波动对我国股市产生非对称性影响的来源。首先利用SVAR模型将油价波动分解为供给、需求和预防性购买三种驱动因素所致的油价波动,发现三种驱动因素所致的油价波动对我国股市收益的影响存在显著差异;GARCH非对称模型检验及其信息影响曲线结果显示供给和预防性购买因素所致的油价波动是对我国股市的产生非对称性影响的主要原因。在应对油价波动策略时,区分油价波动背后的驱动因素有助于政府机构采取行之有效的宏观调控。
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关键词
国际油价
股指收益
非对称影响
GARCH模型
信息影响曲线
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题名
结构性油价波动对中国股市的非对称性影响分析
被引量：
3
1
作者
李春红
汤杰
王冬吾
机构
广州工程技术职业
学院
外语与商贸
系
常熟理工学院经济与管理系
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2015年第4期219-224,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70673015)
广州工程技术职业学院2013年院级项目(KY201301)
文摘
本文分别检验了不同驱动因素所致的油价波动(结构性油价波动)对我国股市收益波动的非对称性影响,并探寻了油价波动对我国股市产生非对称性影响的来源。首先利用SVAR模型将油价波动分解为供给、需求和预防性购买三种驱动因素所致的油价波动,发现三种驱动因素所致的油价波动对我国股市收益的影响存在显著差异;GARCH非对称模型检验及其信息影响曲线结果显示供给和预防性购买因素所致的油价波动是对我国股市的产生非对称性影响的主要原因。在应对油价波动策略时,区分油价波动背后的驱动因素有助于政府机构采取行之有效的宏观调控。
关键词
国际油价
股指收益
非对称影响
GARCH模型
信息影响曲线
Keywords
international oil price
stock returns
asymmetry impact
GARCH models
news impact curve
分类号
F206 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
结构性油价波动对中国股市的非对称性影响分析
李春红
汤杰
王冬吾
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2015
3
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