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基于Gibbs抽样的贝叶斯超高频金融数据协整关系研究: 1; 作者李素芳朱慧明 +1 位作者虞克明郝立亚《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第10期40-44,共5页; 针对传统协整检验不能适用于具有随机性特征的超高频金融数据的问题,构建贝叶斯超高频金融数据协整模型,结合参数的后验条件分布设计Gibbs抽样方案,提出基于超高频金融数据的贝叶斯协整检验方法,并利用中国股市超高频金融数据进行实证... 展开更多; 关键词协整超高频数据贝叶斯分析 GIBBS抽样; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于MH算法的贝叶斯分位自回归模型被引量：13: 2; 作者曾惠芳朱慧明 +1 位作者李素芳虞克明《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期88-92,共5页; 针对时间序列分布特征多样性的问题,不考虑序列本身的分布特征而选择非对称Laplace分布的似然函数对模型进行贝叶斯分位回归分析.利用Metropolis-Hastings算法模拟参数的后验边缘分布,解决了参数估计过程遇到的高维数值积分的问题.仿真... 展开更多; 关键词时间序列分析分位数 AR模型贝叶斯方法仿真; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于Gibbs抽样的厚尾SV模型贝叶斯分析及其应用被引量：7: 3; 作者朱慧明李峰 +1 位作者杨锦明虞克明《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第9期2479-2482,共4页; 我国的金融时间序列存在普遍的波动性现象,而波动性又存在尖峰厚尾现象。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,然后构造基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,最后利用DIC准则对SV-N模型和SV-T模... 展开更多; 关键词 SV-T模型仿真贝叶斯推断 GIBBS抽样蒙特卡罗方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于Gibbs抽样的贝叶斯金融随机波动模型分析被引量：4: 4; 作者朱慧明李素芳 +2 位作者虞克明曾慧芳林静《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第12期88-92,共5页; 通过分析随机波动模型的统计结构,推断了SV模型似然函数的具体形式,据此构造了模型参数的共轭先验分布.利用贝叶斯定理获得了相应的模型参数后验条件分布.同时,为了获得模型参数的贝叶斯估计及其置信区间,设计了基于Gibbs抽样的MCMC数... 展开更多; 关键词随机波动模型时间序列分析贝叶斯方法 GIBBS抽样仿真; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于自回归移动平均过程的贝叶斯质量控制方法研究被引量：4: 5; 作者朱慧明黄超 +2 位作者虞克明刘再华赵锐《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第5期83-87,共5页; 针对自回归移动平均过程中控制变量的观测值并不具有相互独立性,引入贝叶斯分析方法研究过程质量控制问题.通过模型结构的贝叶斯分析,利用残差序列建立了基于自回归移动平均过程的贝叶斯质量控制模型,解决了观察数据相关条件下的过程质... 展开更多; 关键词质量控制时间序列分析 ARMA模型贝叶斯方法仿真; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于二元选择分位数回归的上市公司信用评估被引量：2: 6; 作者蒋翠侠黄韵华 +1 位作者许启发虞克明《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第7期998-1003,共6页; 二元选择分位数回归是二元选择均值回归在分位数框架下的推广,能够更好地揭示解释变量对响应变量在不同分位点处的异质影响,从而可以更加准确地描述与预测二元选择行为。文章基于二元选择分位数回归建立了上市公司信用评估方法,通过数... 展开更多; 关键词信用评估分位数回归二元选择受试者工作特征曲线; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于非参数ACE变换的贝叶斯非线性协整检验被引量：1: 7; 作者朱慧明李素芳 +1 位作者曾惠芳虞克明《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2011年第5期52-64,共13页; 针对线性以及非线性协整检验存在模型参数过多、小样本条件下检验功效偏低的问题,提出基于非参数ACE变换的贝叶斯非线性协整VAR模型,运用ACE算法进行变量变换,结合参数的完全条件分布设计G ibbs抽样方案,进行贝叶斯非线性协整检验,并利... 展开更多; 关键词协整非线性非参数贝叶斯分析 MONTE Carlo仿真; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于贝叶斯滤波的股指动态结构特征研究被引量：1: 8; 作者郝立亚朱慧明虞克明《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2011年第6期147-156,共10页; 针对股指波动所具有的动态结构信息特征,在状态空间建模理论的框架下,将服从Markov过程的潜在波动状态变量引入状态方程,同时在观测方程中考虑极值点的影响,构造出一类非高斯Markov随机波动状态空间模型。针对传统的MCMC方法对该类模型... 展开更多; 关键词仿真分析随机波动贝叶斯方法滤波; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于Gibbs抽样的贝叶斯超高频金融数据协整关系研究: 1; 作者李素芳朱慧明虞克明郝立亚; 机构湖南大学工商管理学院布鲁内尔大学数学系; 出处《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第10期40-44,共5页; 基金国家自然科学基金项目<随机波动预测模型的贝叶斯分析及其在金融领域中研究>(70771038) 国家自然科学基金重点项目<战略导入的投资决策与风险管理>(71031004) 教育部留学回国人员科研启动基金项目<金融随机波动模型的贝叶斯预测分析及其应用研究>(教外司留[2010]609); 文摘针对传统协整检验不能适用于具有随机性特征的超高频金融数据的问题,构建贝叶斯超高频金融数据协整模型,结合参数的后验条件分布设计Gibbs抽样方案,提出基于超高频金融数据的贝叶斯协整检验方法,并利用中国股市超高频金融数据进行实证分析。研究结果表明:贝叶斯方法把参数看作随机变量的思想适合超高频数据随机性的特点,贝叶斯超高频数据协整方法能够不断更新参数信息,避免了OLS估计的有偏性问题,可以得到更符合实际的结论。; 关键词协整超高频数据贝叶斯分析 GIBBS抽样; Keywords co-integration ultra-high frequency data Bayesian analysis Gibbs sampling; 分类号 F224.0 [经济管理—国民经济] F064.1 [经济管理—政治经济学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于MH算法的贝叶斯分位自回归模型被引量：13: 2; 作者曾惠芳朱慧明李素芳虞克明; 机构湖南大学工商管理学院布鲁内尔大学数学系; 出处《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期88-92,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(70771038) 教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET050704) 教育部人文社会科学规划资助项目(06JA910001); 文摘针对时间序列分布特征多样性的问题,不考虑序列本身的分布特征而选择非对称Laplace分布的似然函数对模型进行贝叶斯分位回归分析.利用Metropolis-Hastings算法模拟参数的后验边缘分布,解决了参数估计过程遇到的高维数值积分的问题.仿真分析中,参数的迭代轨迹是收敛的,说明MH抽样有效地模拟了参数的后验边缘分布;并且应用该方法估计出了不同分位数下模型参数的后验均值,标准差,MC误差和95%的置信区间.非对称和局部持续性数据的数值模拟,证实了贝叶斯分位自回归模型可以更全面有效地描述滞后变量对响应变量变化范围和条件分布形状的影响.; 关键词时间序列分析分位数 AR模型贝叶斯方法仿真; Keywords time series analysis quantile AR models Bayesian methods simulation; 分类号 O212.8 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于Gibbs抽样的厚尾SV模型贝叶斯分析及其应用被引量：7: 3; 作者朱慧明李峰杨锦明虞克明; 机构湖南大学工商管理学院布鲁内尔大学数学系; 出处《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第9期2479-2482,共4页; 基金国家自然科学基金项目(7070138) 教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET050704) 教育部人文社科规划项目(06JA910001); 文摘我国的金融时间序列存在普遍的波动性现象,而波动性又存在尖峰厚尾现象。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,然后构造基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,最后利用DIC准则对SV-N模型和SV-T模型进行优劣比较。研究结果表明:在模拟我国股市的波动性的方面,SV-T模型比SV-N模型更优,更能反应我国股市的尖峰后尾的特性,并且证明了我国股市具有很强的波动持续性。; 关键词 SV-T模型仿真贝叶斯推断 GIBBS抽样蒙特卡罗方法; Keywords SV-T model simulation Bayesian inference Gibbs samolin~ Monte Carlo methods; 分类号 O212.8 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于Gibbs抽样的贝叶斯金融随机波动模型分析被引量：4: 4; 作者朱慧明李素芳虞克明曾慧芳林静; 机构湖南大学工商管理学院布鲁内尔大学数学系; 出处《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第12期88-92,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(70771038) 教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET050704) 教育部人文社会科学规划资助项目(06JA910001); 文摘通过分析随机波动模型的统计结构,推断了SV模型似然函数的具体形式,据此构造了模型参数的共轭先验分布.利用贝叶斯定理获得了相应的模型参数后验条件分布.同时,为了获得模型参数的贝叶斯估计及其置信区间,设计了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算程序,并利用上海综合指数和深圳成分指数数据进行了建模实证分析,解决了参数随机条件下金融随机波动时间序列建模问题,提高了模型预报精度.; 关键词随机波动模型时间序列分析贝叶斯方法 GIBBS抽样仿真; Keywords stochastic volatility model time series analysis Bayesian method Gibbs sampling simulation; 分类号 O212.8 [理学—概率论与数理统计] F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于自回归移动平均过程的贝叶斯质量控制方法研究被引量：4: 5; 作者朱慧明黄超虞克明刘再华赵锐; 机构湖南大学工商管理学院布鲁内尔大学数学系湖南大学统计学院; 出处《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第5期83-87,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(70771038) 教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET050704) 教育部人文社会科学规划项目(06JA910001); 文摘针对自回归移动平均过程中控制变量的观测值并不具有相互独立性,引入贝叶斯分析方法研究过程质量控制问题.通过模型结构的贝叶斯分析,利用残差序列建立了基于自回归移动平均过程的贝叶斯质量控制模型,解决了观察数据相关条件下的过程质量监控问题.仿真分析结果表明:贝叶斯ARMA质量控制方法能够有效地避免了在受控状态下使用常规控制图造成的漏发或虚发报警现象,解决了自回归移动平均过程情况下的质量控制问题.; 关键词质量控制时间序列分析 ARMA模型贝叶斯方法仿真; Keywords quality control time series analysis ARMA models Bayesian approach simulation; 分类号 O212.8 [理学—概率论与数理统计] C931.1 [经济管理—管理学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于二元选择分位数回归的上市公司信用评估被引量：2: 6; 作者蒋翠侠黄韵华许启发虞克明; 机构合肥工业大学管理学院合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室布鲁内尔大学数学系; 出处《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第7期998-1003,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(71071087); 文摘二元选择分位数回归是二元选择均值回归在分位数框架下的推广,能够更好地揭示解释变量对响应变量在不同分位点处的异质影响,从而可以更加准确地描述与预测二元选择行为。文章基于二元选择分位数回归建立了上市公司信用评估方法,通过数值模拟和实证研究,对二元选择分位数回归与二元选择均值回归的信用评估能力进行了比较。研究结果表明,无论样本内还是样本外,二元选择分位数回归均能够更加准确地评估上市公司的信用状况。; 关键词信用评估分位数回归二元选择受试者工作特征曲线; Keywords credit evaluation quantile regression binary choice receiver operating characteristic（ROC） curve; 分类号 F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于非参数ACE变换的贝叶斯非线性协整检验被引量：1: 7; 作者朱慧明李素芳曾惠芳虞克明; 机构湖南大学工商管理学院布鲁内尔大学数学系; 出处《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2011年第5期52-64,共13页; 基金国家自然科学基金资助项目(7103100470771038) 教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT0916) 教育部留学回国人员科研启动基金资助项目(教外司留[2010]609); 文摘针对线性以及非线性协整检验存在模型参数过多、小样本条件下检验功效偏低的问题,提出基于非参数ACE变换的贝叶斯非线性协整VAR模型,运用ACE算法进行变量变换,结合参数的完全条件分布设计G ibbs抽样方案,进行贝叶斯非线性协整检验,并利用Monte Carlo仿真研究了贝叶斯非线性协整方法的检验势,发现贝叶斯非线性协整比经典Johansen法具有更高更稳健的检验势;同时,对中国城市和农村居民消费价格指数序列进行实证分析.研究结果表明:贝叶斯非线性协整方法解决了模型中参数过多、小样本条件下检验功效偏低的问题,提高了估计的精确度和检验的准确性.; 关键词协整非线性非参数贝叶斯分析 MONTE Carlo仿真; Keywords cointegration nonlinearity nonparametric Bayesian analysis Monte Carlo simulation; 分类号 F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于贝叶斯滤波的股指动态结构特征研究被引量：1: 8; 作者郝立亚朱慧明虞克明; 机构湖南大学工商管理学院 Brunel大学数学系; 出处《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2011年第6期147-156,共10页; 基金国家自然科学基金资助项目(70771038,71031004) 教育部留学回国人员科研启动基金资助项目(教外司留[2010]609)教育部长江学者与发展创新团队项目湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJ702); 文摘针对股指波动所具有的动态结构信息特征,在状态空间建模理论的框架下,将服从Markov过程的潜在波动状态变量引入状态方程,同时在观测方程中考虑极值点的影响,构造出一类非高斯Markov随机波动状态空间模型。针对传统的MCMC方法对该类模型估计时效率低下的缺陷,设计了基于序贯Monte Carlo方法的贝叶斯滤波算法进行仿真分析,并且从算法效率和准确性方面对两种方法进行了比较。通过对沪深300股指波动的实证研究表明:对于一类非线性非高斯状态空间模型,贝叶斯滤波算法在保证估计精度的同时较MCMC方法更加有效率,能够有效刻画股指波动的动态结构特征。; 关键词仿真分析随机波动贝叶斯方法滤波; Keywords simulation stochastic volatility Bayesian method filter; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于Gibbs抽样的贝叶斯超高频金融数据协整关系研究	李素芳朱慧明虞克明郝立亚	《统计与信息论坛》 CSSCI	2010	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于MH算法的贝叶斯分位自回归模型	曾惠芳朱慧明李素芳虞克明	《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2010	13	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于Gibbs抽样的厚尾SV模型贝叶斯分析及其应用	朱慧明李峰杨锦明虞克明	《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2008	7	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于Gibbs抽样的贝叶斯金融随机波动模型分析	朱慧明李素芳虞克明曾慧芳林静	《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2008	4	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于自回归移动平均过程的贝叶斯质量控制方法研究	朱慧明黄超虞克明刘再华赵锐	《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2010	4	在线阅读下载PDF 职称材料
6	基于二元选择分位数回归的上市公司信用评估	蒋翠侠黄韵华许启发虞克明	《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2016	2	在线阅读下载PDF 职称材料
7	基于非参数ACE变换的贝叶斯非线性协整检验	朱慧明李素芳曾惠芳虞克明	《管理科学学报》 CSSCI 北大核心	2011	1	在线阅读下载PDF 职称材料
8	基于贝叶斯滤波的股指动态结构特征研究	郝立亚朱慧明虞克明	《运筹与管理》 CSCD 北大核心	2011	1	在线阅读下载PDF 职称材料