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国际油价波动与中国成品油价格风险研究
被引量：
6
1
作者
沈沛龙
邢通政
《重庆大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2011年第1期35-41,共7页
文章以扰动项为正态分布的GARCH模型研究了Brent、Dubai和Minas原油市场的价格波动风险,以Kupiec的失败频率检验法检验模型的有效性,结果表明,模型能够刻画考察期的原油收益率波动特征,也能较好地度量上述3个原油市场的价格风险。由于...
文章以扰动项为正态分布的GARCH模型研究了Brent、Dubai和Minas原油市场的价格波动风险,以Kupiec的失败频率检验法检验模型的有效性,结果表明,模型能够刻画考察期的原油收益率波动特征,也能较好地度量上述3个原油市场的价格风险。由于中国成品油定价过程中参照Brent、Dubai和Minas原油市场,文章对3个原油市场的历史数据拟合结果进行了相关性分析,通过组合波动最小原理得出3地市场的权重比为0.238 9∶0.575 9∶0.185 2时,中国成品油用油成本的波动率达到最小值。通过蒙特卡罗模拟验证了这一结果,实证表明在75美元/桶的国际油价水平下,置信水平取95%,使用最优权重能够减少用油成本波动0.16~0.17美元/桶。
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关键词
成品油
国际油价
GARCH模型
价格风险
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职称材料
再资产证券化资本金计算方法研究——基于2009年7月的《新资本协议修正框架》
2
作者
沈沛龙
李修国
柴振海
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2010年第1期18-22,共5页
资产证券化作为20世纪70年代以来最重要的金融创新之一,由于其交易的复杂性、多样性及风险的隐蔽性等特点,给商业银行带来了极大的风险,并被监管部门纳入资本监管框架。基于2009年7月的《新资本协议修正框架》对资产证券化框架的资本金...
资产证券化作为20世纪70年代以来最重要的金融创新之一,由于其交易的复杂性、多样性及风险的隐蔽性等特点,给商业银行带来了极大的风险,并被监管部门纳入资本监管框架。基于2009年7月的《新资本协议修正框架》对资产证券化框架的资本金计算方法进行研究,通过具体的计算实例对该计算方法加以阐释,指出《新资本协议修正框架》中再证券化资本金计算方法存在的缺陷并给出了改进措施。
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关键词
BASEL
Ⅱ
资产证券化
再资产证券化
资本要求
提前摊还
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职称材料
题名
国际油价波动与中国成品油价格风险研究
被引量：
6
1
作者
沈沛龙
邢通政
机构
山西财经大学
财政金融学院
山西财经大学应用经济研究院
出处
《重庆大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2011年第1期35-41,共7页
基金
国家自然科学基金项目(70873078)
文摘
文章以扰动项为正态分布的GARCH模型研究了Brent、Dubai和Minas原油市场的价格波动风险,以Kupiec的失败频率检验法检验模型的有效性,结果表明,模型能够刻画考察期的原油收益率波动特征,也能较好地度量上述3个原油市场的价格风险。由于中国成品油定价过程中参照Brent、Dubai和Minas原油市场,文章对3个原油市场的历史数据拟合结果进行了相关性分析,通过组合波动最小原理得出3地市场的权重比为0.238 9∶0.575 9∶0.185 2时,中国成品油用油成本的波动率达到最小值。通过蒙特卡罗模拟验证了这一结果,实证表明在75美元/桶的国际油价水平下,置信水平取95%,使用最优权重能够减少用油成本波动0.16~0.17美元/桶。
关键词
成品油
国际油价
GARCH模型
价格风险
Keywords
refined oil
international oil price
GARCH model
price risk
分类号
F764.1 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
再资产证券化资本金计算方法研究——基于2009年7月的《新资本协议修正框架》
2
作者
沈沛龙
李修国
柴振海
机构
山西财经大学
财政金融学院
山西财经大学应用经济研究院
总装备部驻北京地区军事代表室
出处
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2010年第1期18-22,共5页
基金
国家自然科学基金项目(70473054
70873078)
山西省自然科学基金项目(20041008)
文摘
资产证券化作为20世纪70年代以来最重要的金融创新之一,由于其交易的复杂性、多样性及风险的隐蔽性等特点,给商业银行带来了极大的风险,并被监管部门纳入资本监管框架。基于2009年7月的《新资本协议修正框架》对资产证券化框架的资本金计算方法进行研究,通过具体的计算实例对该计算方法加以阐释,指出《新资本协议修正框架》中再证券化资本金计算方法存在的缺陷并给出了改进措施。
关键词
BASEL
Ⅱ
资产证券化
再资产证券化
资本要求
提前摊还
Keywords
Basel Ⅱ
securitization
reseeuritization
capital charge
early amortization
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
国际油价波动与中国成品油价格风险研究
沈沛龙
邢通政
《重庆大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2011
6
在线阅读
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职称材料
2
再资产证券化资本金计算方法研究——基于2009年7月的《新资本协议修正框架》
沈沛龙
李修国
柴振海
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2010
0
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