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题名一类索赔次数的回归模型及其在风险分级中的应用
被引量：27
- 1
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作者
毛泽春
刘锦萼
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机构
山东经济学院概率统计与保险精算研究所
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2004年第4期359-367,共9页
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基金
国家自然科学基金资助项目.
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文摘
本文引出了一类索赔次数的分布并研究了基于此分布的回归模型,这类分布包含两个参数,它可以视为Poisson分布的一种推广,而且相对于Poisson分布来说具有散度偏大(over-dispersion)的性质;基于这类模型,本文研究了两个经典实例展示其在风险分级中的应用.
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关键词
索赔次数
双参数Poisson分布
风险分级
散度偏大.
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分类号
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
F840.6
[经济管理—保险]
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题名指数类混合型索赔次数的分布及其应用
被引量：6
- 2
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作者
毛泽春
刘锦萼
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机构
湖北大学商学院金融系
山东经济学院概率统计与保险精算研究所
山东经济学院概率统计与保险精算研究所
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2008年第1期1-11,共11页
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基金
国家自然科学基金(批号10471076)
山东省自然科学基金(批号Y2004A05，Y2004A07)
湖北省教育厅科学研究计划重点项目(批号D200610002)．
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文摘
基于保险索赔的实际应用背景,本文引出了一类指数类混合型索赔次数的分布并研究了其散度(dispersion)性质,这类分布由复合Poisson-Geometric分布与指数类分布混合而得到,本文给出了拟合类分布的矩估计方法及我国汽车保险险索赔数据的应用实例,并给出了相应的检验结果.
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关键词
索赔次数
复合Poisson-Geometric分布
混合PG分布
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Keywords
Numbers of claims
compound Poisson-Geometric distribution
mixed PG distribution.
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分类号
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
F840.6
[经济管理—保险]
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题名经典风险模型下带有随机利率的一类破产问题
被引量：2
- 3
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作者
赵霞
刘锦萼
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机构
中国人民大学统计学院
山东经济学院概率统计与保险精算研究所
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出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2005年第3期313-319,共7页
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基金
国家自然科学基金(10471076)
国家社科基金(04BTJ010)
+2 种基金
教育部科技重点项目(104053)
山东省自然科学基金(Y2004A05)
山东省社科规划项目(04BJJ31)
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文摘
考虑利率随机性通过标准布朗运动和普哇松过程来描述情形下的一类破产问题.利用鞅方法,得到了此情形下经典风险模型的Lundberg基本方程,并考虑了其解的两个有效应用,从而得到了破产概率、盈余首次到达某给定水平x(x>u)的概率、f(x,y0)及初始盈余u=0情况下破产时单位赔付现值的表达式.最后给出了当个体理赔服从指数分布情形下的一些结果.
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关键词
Lundberg基本方程
标准布朗运动
普哇松过程
破产概率
鞅方法
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Keywords
Lundberg＇s fundamental equation
standard Brownian motion
Poisson process
ruin probability
martingale approach
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分类号
O211
[理学—概率论与数理统计]
F840
[经济管理—保险]
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题名非方广义系统带最坏干扰抑制的奇异LQ问题
被引量：1
- 4
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作者
陈莉
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机构
山东经济学院概率统计与保险精算研究所
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出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2007年第1期9-16,共8页
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基金
山东省自然科学基金(Y2004A05
Y2004A07)
+1 种基金
山东省教育厅科技计划资助(J05P51)
山东经济学院校级科研资助项目
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文摘
研究了非方广义系统带最坏干扰抑制的奇异线性二次指标最优控制问题(即LQ问题).在给定的条件下,最坏干扰和最优控制—状态对均存在且惟一,最优控制可被综合为状态反馈.在最坏干扰和最优控制作用下,所得闭环系统的任意有限特征值均在开左半复平面,且闭环系统的状态有最少自由元.
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关键词
非方广义系统
奇异线性二次指标最优控制问题(LQ问题)
状态反馈
干扰抑制
-
Keywords
nonregular descriptor state feedback
disturbance rejection system
singular linear quadratic （LQ） problem
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分类号
O23
[理学—运筹学与控制论]
TP13
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名适度删失时的极值指数估计
- 5
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作者
欧阳资生
赵霞
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机构
湖南大学工商管理学院
山东经济学院概率统计与保险精算研究所
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出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2005年第2期217-224,共8页
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基金
国家社会科学基金(04BTJ010)
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文摘
讨论在实际中常常会碰到的删失数据情形下的极值指数估计问题.限于极值数据本来就不多,将删失限定为适度删失.构造了适度右删失时Pareto型分布的一个子族—Hall族的极值指数的估计量.借助于估计量的信息,巧妙地构造了加权二乘估计的权数.从理论上说明了加权二乘估计的可行性,并利用MC方法,对Burr(1,1,1)、Burr(1,0.5,2)、Fréchet(1)、Fréchet(2)、学生-t1、学生-t4等几种常见的极值分布进行模拟,说明了加权二乘估计方法对门限值的选取并不敏感,具有很好的稳健性.同时,将利用Burr(1,1,1)、Burr(1,0.5,2)、Fréchet(1)分布模拟所得结果与Beirlant等人(2001)利用指数回归模型所得结果进行比较,说明了新方法比指数回归模型更为理想.
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关键词
极值指数
Hill估计
适度右删失
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Keywords
extreme value index
Hill estimation
moderate right censoring
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分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
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题名带有随机干扰和确定投资回报风险过程下的一些分布
- 6
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作者
赵霞
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机构
山东经济学院概率统计与保险精算研究所
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2008年第1期43-51,共9页
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基金
国家自然科学基金(10771214)
山东省自然科学基金(Y2004A05，Q2006A05)
山东省教育厅科技计划项目(J05P51)资助．
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文摘
我们考虑既带有随机干扰又带有确定投资回报的风险过程,得到了破产前瞬间盈余的分布F_δ(u,x)及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布H_δ(u,x,y)所满足的积分表达,连续性及二次连续可微性和积分-微分方程.同时.只有随机干扰的风险模型下的破产前瞬间盈余的分布及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布所满足的性质也被得到.已有文献中的诸多有关结果均可以通过令我们结论中的某些参数特殊化为零而得到.
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关键词
风险过程
破产前瞬间盈余
破产时赤字
连续性及二次连续可微性
积分-微分方程
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Keywords
Risk process, the surplus immediatly before ruin, the deficit at ruin, twice continuous differentiability, integro-differential equation.
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分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
F840
[经济管理—保险]
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题名离散广义系统的奇异LQ问题及最优代价单调性
- 7
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作者
陈莉
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机构
山东经济学院概率统计与保险精算研究所
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出处
《济南大学学报（自然科学版）》
CAS
2006年第3期252-257,共6页
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基金
山东省自然科学基金(Y2004A05Y2004A07)
山东省教育厅科技计划基金(J05P51)
山东经济学院校级科研项目
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文摘
研究了离散广义系统的奇异线性二次指标最优控制问题。在给定的条件下,给出线性二次(LQ)问题的惟一最优控制和最优状态,并将最优控制综合为状态反馈。闭环系统正则,因果,稳定。并给出离散广义系统的最优代价比较定理。
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关键词
离散广义系统
奇异线性二次指标最优控制问题
状态反馈
最优代价
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Keywords
discrete- time descriptor systems
singular linear quadratic problem
state feedback
optimal cost
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分类号
O23
[理学—运筹学与控制论]
TP13
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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