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题名基于机制设计理论的中国农业保险改革与发展
被引量：11
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作者
王新军
赵红
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机构
山东大学风险管理与保险学系
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出处
《理论学刊》
CSSCI
北大核心
2014年第6期50-56,共7页
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基金
教育部人文社科项目"基于非线性分析方法的金融市场波动与信用风险控制"(项目编号:13YJAZH091)的阶段性成果
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文摘
"政府引导、市场运作、自主自愿和协同推进"是中国农业保险发展的基本原则,能否有效实现市场化运作是农业保险成功推进的关键。如何进一步协调政府与保险公司、保险公司与农业从业者之间的关系是中国农业保险深化改革与发展的根本。以机制设计理论中的激励机制的主要内容为理论基础,分别从激励手段集合设计,从行为导向制度设计、行为强化制度设计、行为保持制度设计、行为归化制度设计五个角度对中国农业保险的改革和发展进行探讨,尝试构建有利于我国农业保险的深化改革与发展的激励机制,提出切实可行的对策建议,以求通过发挥政府的主导地位来促进农业保险的快速发展。
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关键词
机制设计理论
农业风险
农业保险
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分类号
F840.6
[经济管理—保险]
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题名相关性分析中Copula函数的选择
被引量：26
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作者
吴建华
王新军
张颖
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机构
山东大学经济学院
山东大学风险管理与保险学系
济南大学数学科学院
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出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2014年第10期99-107,共9页
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基金
教育部人文社科规划基金项目“基于非线性分析方法的金融市场波动与信用风险控制研究”(13YJAZH091)
济南大学科研基金(青年项目)“基于Copula函数和非参数估计的尾部相关性研究”(XKY1315)的资助
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文摘
Copula函数在金融分析和风险管理中有广泛的应用,利用Copula函数可以构建组合风险资产的联合收益分布和资产之间的相关性。在构建Copula模型时,一个关键的问题就是如何选择最佳的Copula来拟合实际的金融数据。文章分析了Copula函数选择困难的原因,指出了现有的似然准则选择方法的不足,提出了基于参数Bootstrap技术的对数似然准则检验方法,考虑了更大范围的Copula函数族群,利用模拟实验检验了该方法的选择能力,模拟结果表明对于没有尾部相关性的Copula函数和具有较小的尾部相关性的Copula函数可以较好地进行区分,而且也能区分大部分的具有较大尾部相关系数的Copula函数。同现有的只能区分常见的几类Copula的似然准则选择方法相比,文章提出的方法可以在更大范围内识别不同的Copula函数。
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关键词
COPULA函数
函数选择
参数Bootstrap
模拟实验
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Keywords
Copula Function
Function Choice
Parametric Bootstrap
Simulation Trial
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分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
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题名时变参数状态空间模型估计研究
被引量：1
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作者
吴建华
王新军
张颖
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机构
济南大学金融数学与风险管理研究所
山东大学经济学院
山东大学风险管理与保险学系
中国统计学会
中国保险学会
济南大学数学科学院
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出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2015年第9期97-103,共7页
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基金
教育部人文社会科学规划基金项目“基于非线性分析方法的金融市场波动与信用风险控制研究”(13YJAZH091)
济南大学科研基金(青年项目)“基于Copula函数和非参数估计的尾部相关性研究”(XKY1315)的资助
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文摘
在宏观经济和金融资本市场上广泛存在着非线性时变参数时间序列,而当前的研究主要关注静态参数状态空间模型的估计。本文通过引入变点分析,改进了静态参数的粒子学习滤波技术,提出了变点粒子学习滤波技术,用于估计时变参数状态空间模型;并且利用模拟实验同经典的变结构IMM滤波技术进行了对比。结果显示,本文提出的变点粒子学习滤波在动态模拟样本数据方面具有更大的优势,可以用于对股票价格和成交量的联合动态轨迹进行实时模拟追踪。
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关键词
状态空间模型
时变参数估计
变点分析
粒子滤波
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Keywords
State Space Model
Time-Vary Parameter Estimation
Change-Point Analysis
Particle Filter
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分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
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