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题名平均场倒向重随机微分方程及其应用
被引量：1
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作者
朱庆峰
王天啸
石玉峰
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机构
山东财经大学数学与数量经济学院
山东大学金融研究院和数学学院
四川大学数学学院
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出处
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
2020年第4期409-428,共20页
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基金
国家重点研发计划(No.2018YFA0703900)
国家自然科学基金(No.11871309,No.11671229,No.11971332,No.11931011,No.71871129,No.11371226,No.11301298)
+2 种基金
山东省自然科学基金(No.ZR2019MA013)
山东省高等教育科技计划项目(No.J17KA162)
泰山学者工程专项经费(No.tsqn20161041)项目的资助。
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文摘
研究了平均场倒向随重机微分方程,得到了平均场倒向重随机微分方程解的存在唯一性.基于平均场倒向重随机微分方程的解,给出了一类非局部随机偏微分方程解的概率解释.讨论了平均场倒向重随机系统的最优控制问题,建立了庞特利亚金型的最大值原理.最后讨论了一个平均场倒向重随机线性二次最优控制问题,展示了上述最大值原理的应用.
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关键词
平均场
倒向重随机微分方程
非局部随机偏微分方程
最大值原理
线性二次最优控制
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Keywords
Mean-Field
Backward doubly stochastic differential equations
Nonlocal stochastic partial differential equations
Maximum principle
Linear quadratic optimal control
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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