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题名基于部门季度数据的我国区域金融风险测度研究
被引量：1
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作者
曹廷求
张紫朝
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机构
山东大学经济学院
山东大学产业金融研究中心
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出处
《经济问题》
北大核心
2025年第2期58-68,共11页
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基金
国家社会科学基金重大项目“地方金融运行动态监测及系统性风险预警研究”(19ZDA091)
山东省“泰山学者”建设工程。
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文摘
区域金融风险是我国系统性金融风险的一个重要维度,对区域金融风险进行及时、准确测度,有助于防范化解重大风险。采用全国30个省级行政区2015年至2023年的四部门季度数据,基于CISS指数法对各区域金融风险进行动态测度,通过四部门间时变的相关系数矩阵作为动态权重以识别系统性风险,并就区域金融风险的总体趋势、部门特征、区域差异和影响因素进行了分析研究。结果表明:时间维度下,我国总体风险呈现先升后降的趋势,其中2015年一季度至2020年四季度风险波动上升,2021年一季度至2023年四季度风险逐渐回落;空间维度下,我国区域金融风险呈现显著的地域差异,风险由高到低依次为西部、东部、东北和中部,其中东部地区风险主要来源于家庭部门,西部地区和东北地区风险主要来源于政府部门,中部地区风险结构较为均衡;影响因素方面,宽松的货币政策可以在一定程度上缓解区域金融风险,这一效果在东部地区和中部地区较为显著,财政依存度越高,货币政策缓解政府部门风险的效果越强。
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关键词
区域金融风险
CISS指数
部门风险
季度频率
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Keywords
regional financial risk
CISS index
departmental risk
quarterly frequency
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分类号
F832
[经济管理—金融学]
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