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经济周期波动下的评级调整行为——基于中外比较分析的视角
被引量：
2
1
作者
刘东坡
《金融发展研究》
北大核心
2022年第11期52-57,共6页
本文基于标普、穆迪、惠誉等国际三大评级机构和中国发行人付费评级机构的评级调整历史数据,对企业主体评级调整与经济周期波动之间的相关性和一致性进行分析,以考察经济周期波动下国内外评级机构的评级调整行为。研究结果表明,国际三...
本文基于标普、穆迪、惠誉等国际三大评级机构和中国发行人付费评级机构的评级调整历史数据,对企业主体评级调整与经济周期波动之间的相关性和一致性进行分析,以考察经济周期波动下国内外评级机构的评级调整行为。研究结果表明,国际三大评级机构和中国评级机构的评级调整行为均具有显著的顺周期性;总体而言,与中国评级机构相比,国际三大评级机构评级调整行为的顺周期性更强;国际三大评级机构评级调整行为的顺周期性在2008年国际金融危机之后和全球经济紧缩时期明显增强,但中国评级机构没有表现出类似特点。在此基础上,本文对导致评级机构顺周期评级调整行为的原因进行简要分析,并给出了相应的对策建议。
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关键词
经济周期
评级调整
跨周期评级
时点评级
顺周期
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职称材料
汇率变化对国际资本流动的影响:基于面板向量自回归模型的分析
被引量：
2
2
作者
刘东坡
《农村金融研究》
2022年第10期72-80,共9页
论文基于全球35个经济体2005—2020年的季度面板数据,利用面板向量自回归(PVAR)模型实证研究了汇率变化对国际资本流动的影响。研究结果表明,当本国汇率升值时短期和长期国际资本的净流入都会增加,当本国汇率波动幅度加大时短期和长期...
论文基于全球35个经济体2005—2020年的季度面板数据,利用面板向量自回归(PVAR)模型实证研究了汇率变化对国际资本流动的影响。研究结果表明,当本国汇率升值时短期和长期国际资本的净流入都会增加,当本国汇率波动幅度加大时短期和长期国际资本的净流入都会减少。汇率升值对短期和长期国际资本流动的影响更为迅速但持续效应较短,汇率波动幅度加大对短期和长期国际资本流动的影响速度相对较慢但持续效应更长。在不同的汇率预期下,汇率水平及波动率的变化对短期和长期国际资本流动的影响存在显著差异。在此基础上,论文给出了相应的对策建议。
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关键词
汇率变化
国际资本流动
PVAR模型
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职称材料
顺周期评级行为对信用评级质量的影响研究——基于中国债券市场违约数据
被引量：
1
3
作者
刘东坡
《征信》
北大核心
2023年第8期60-65,共6页
基于中国债券市场2014-2022年间的违约数据,利用国际评级机构构建的基于违约数据的主流评价指标,从评级一致性和及时性双视角实证考察了评级机构顺周期评级行为对评级质量的影响。研究结果表明:评级机构的顺周期评级行为不仅导致评级结...
基于中国债券市场2014-2022年间的违约数据,利用国际评级机构构建的基于违约数据的主流评价指标,从评级一致性和及时性双视角实证考察了评级机构顺周期评级行为对评级质量的影响。研究结果表明:评级机构的顺周期评级行为不仅导致评级结果的一致性下降,而且导致评级调整的及时性变差。应进一步完善我国信用评级理念和评级技术,探索构建跨周期评级体系,提升信用评级质量。
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关键词
顺周期评级行为
评级机构
信用评级质量
违约数据
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职称材料
题名
经济周期波动下的评级调整行为——基于中外比较分析的视角
被引量：
2
1
作者
刘东坡
机构
联合资信评估股份有限公司
博士后
科研工作站
对外经济贸易大学金融学院应用经济学博士后流动站
出处
《金融发展研究》
北大核心
2022年第11期52-57,共6页
文摘
本文基于标普、穆迪、惠誉等国际三大评级机构和中国发行人付费评级机构的评级调整历史数据,对企业主体评级调整与经济周期波动之间的相关性和一致性进行分析,以考察经济周期波动下国内外评级机构的评级调整行为。研究结果表明,国际三大评级机构和中国评级机构的评级调整行为均具有显著的顺周期性;总体而言,与中国评级机构相比,国际三大评级机构评级调整行为的顺周期性更强;国际三大评级机构评级调整行为的顺周期性在2008年国际金融危机之后和全球经济紧缩时期明显增强,但中国评级机构没有表现出类似特点。在此基础上,本文对导致评级机构顺周期评级调整行为的原因进行简要分析,并给出了相应的对策建议。
关键词
经济周期
评级调整
跨周期评级
时点评级
顺周期
Keywords
economic cycle
rating adjustment
cross-cycle rating
point-in-time rating
Pro-cyclical
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
汇率变化对国际资本流动的影响:基于面板向量自回归模型的分析
被引量：
2
2
作者
刘东坡
机构
联合资信评估股份有限公司
博士后
科研工作站
对外经济贸易大学金融学院应用经济学博士后流动站
出处
《农村金融研究》
2022年第10期72-80,共9页
文摘
论文基于全球35个经济体2005—2020年的季度面板数据,利用面板向量自回归(PVAR)模型实证研究了汇率变化对国际资本流动的影响。研究结果表明,当本国汇率升值时短期和长期国际资本的净流入都会增加,当本国汇率波动幅度加大时短期和长期国际资本的净流入都会减少。汇率升值对短期和长期国际资本流动的影响更为迅速但持续效应较短,汇率波动幅度加大对短期和长期国际资本流动的影响速度相对较慢但持续效应更长。在不同的汇率预期下,汇率水平及波动率的变化对短期和长期国际资本流动的影响存在显著差异。在此基础上,论文给出了相应的对策建议。
关键词
汇率变化
国际资本流动
PVAR模型
Keywords
Exchange Rate Change
International Capital Flow
PVAR Model
分类号
F831.6 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
顺周期评级行为对信用评级质量的影响研究——基于中国债券市场违约数据
被引量：
1
3
作者
刘东坡
机构
联合资信评估股份有限公司
博士后
科研工作站
对外经济贸易大学金融学院应用经济学博士后流动站
出处
《征信》
北大核心
2023年第8期60-65,共6页
基金
北京市朝阳区博士后科研活动资助项目(2021-ZZ005)。
文摘
基于中国债券市场2014-2022年间的违约数据,利用国际评级机构构建的基于违约数据的主流评价指标,从评级一致性和及时性双视角实证考察了评级机构顺周期评级行为对评级质量的影响。研究结果表明:评级机构的顺周期评级行为不仅导致评级结果的一致性下降,而且导致评级调整的及时性变差。应进一步完善我国信用评级理念和评级技术,探索构建跨周期评级体系,提升信用评级质量。
关键词
顺周期评级行为
评级机构
信用评级质量
违约数据
Keywords
pro-cyclical rating behavior
rating agencies
credit rating quality
default data
分类号
F820.4 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
经济周期波动下的评级调整行为——基于中外比较分析的视角
刘东坡
《金融发展研究》
北大核心
2022
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
汇率变化对国际资本流动的影响:基于面板向量自回归模型的分析
刘东坡
《农村金融研究》
2022
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
顺周期评级行为对信用评级质量的影响研究——基于中国债券市场违约数据
刘东坡
《征信》
北大核心
2023
1
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职称材料
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