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基于ANN－GARCH模型的中国股市收益非对称波动拟合能力研究
被引量：
1
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作者
丁岚
苏治
《统计与信息论坛》
CSSCI
2013年第7期22-26,共5页
在传统的非对称GARCH模型上加入ANN逻辑项,从而提高了模型的非对称性描述能力。不同于"黑箱"式的神经网络计算,这种方法的ANN逻辑项是可见、可分析的。通过对上证综指、深证综指和恒生指数的实证研究,发现三个市场都存在"...
在传统的非对称GARCH模型上加入ANN逻辑项,从而提高了模型的非对称性描述能力。不同于"黑箱"式的神经网络计算,这种方法的ANN逻辑项是可见、可分析的。通过对上证综指、深证综指和恒生指数的实证研究,发现三个市场都存在"杠杆效应"。研究表明:ANN-GARCH模型总体上比传统模型的拟合效果更好,预测能力更强。
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关键词
收益率波动性
非对称GARCH模型
ANN-GARCH模型
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题名
基于ANN－GARCH模型的中国股市收益非对称波动拟合能力研究
被引量：
1
1
作者
丁岚
苏治
机构
对外经济贸易大学统计学院北京
中央财经
大学
统计
学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2013年第7期22-26,共5页
基金
对外经济贸易大学校级科研课题《基于贝叶斯理论的金融市场VAR测度-模型与实证》(11YBTJX01)
文摘
在传统的非对称GARCH模型上加入ANN逻辑项,从而提高了模型的非对称性描述能力。不同于"黑箱"式的神经网络计算,这种方法的ANN逻辑项是可见、可分析的。通过对上证综指、深证综指和恒生指数的实证研究,发现三个市场都存在"杠杆效应"。研究表明:ANN-GARCH模型总体上比传统模型的拟合效果更好,预测能力更强。
关键词
收益率波动性
非对称GARCH模型
ANN-GARCH模型
Keywords
return volatility
asymmetrical GARCH model
ANN--GARCH model
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
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1
基于ANN－GARCH模型的中国股市收益非对称波动拟合能力研究
丁岚
苏治
《统计与信息论坛》
CSSCI
2013
1
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