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区间删失失效时间数据的统计分析
被引量：
1
1
作者
杜明月
孙建国
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2021年第6期627-654,共28页
区间删失失效时间数据是失效时间或事件发生时间数据的一般类型.对于这类数据,其感兴趣的失效时间仅已知或被观测落在某个区间内而不是被精确地观测到.此类数据经常出现在很多领域,例如人口统计研究,流行病学研究,医学或公共健康研究和...
区间删失失效时间数据是失效时间或事件发生时间数据的一般类型.对于这类数据,其感兴趣的失效时间仅已知或被观测落在某个区间内而不是被精确地观测到.此类数据经常出现在很多领域,例如人口统计研究,流行病学研究,医学或公共健康研究和社会科学,以及其他不同的领域.纵向或者定期随访研究是产生区间删失数据的常见领域,例如许多临床试验或者观察性研究.在本文中,我们将在简要地讨论背景和一些常用模型后,主要回顾一些过去五年时间左右,在几个重要的与回归分析相关的主题上的近期进展,以及区间删失数据分析中需要更多研究的一些问题.
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关键词
删失机制
极大似然估计
观察性研究
定期随访
回归分析
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职称材料
应用变点模型来研究沪深股股市波动性突变行为
被引量：
17
2
作者
宿成建
陈洁
《重庆大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第10期152-155,共4页
股票价格的每日变化呈现随机漫步的特征,其一定程度的波动反映了股票变化的内在规律,但未能预期的股价的突然变化对投资者及社会经济却产生着巨大的影响,如股价突然大幅下跌会令投资者损失惨重。笔者提出一种方差变点模型(波动性突变点...
股票价格的每日变化呈现随机漫步的特征,其一定程度的波动反映了股票变化的内在规律,但未能预期的股价的突然变化对投资者及社会经济却产生着巨大的影响,如股价突然大幅下跌会令投资者损失惨重。笔者提出一种方差变点模型(波动性突变点模型),并用该模型分析从1992年到2002年上证和深证综合指数的方差变点,应用二分分段法结合西沃兹信息标准(Chen和Gupta1997),找出股指收益率序列中的所有方差(波动性)突变点,对这些变点的经济意义进行解释。
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关键词
变点
假设检验
西沃兹信息标准(SIC)
二分分段法
收益率序列
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职称材料
ASIS算法是否应该广泛采用?(英文)
3
作者
刘雅君
孙东初
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2014年第1期1-11,共11页
本文将辅助-充分交织策略,即Yu和Meng(2011)中提到的ASIS算法,应用于Gibbs抽样算法中以提高两个方差参数的收敛性.我们通过对潜在规模缩减因子(PSRF)、轨迹图及后验估计比较了ASIS算法与普通Gibbs抽样算法的性能,其中一个参数的收敛性...
本文将辅助-充分交织策略,即Yu和Meng(2011)中提到的ASIS算法,应用于Gibbs抽样算法中以提高两个方差参数的收敛性.我们通过对潜在规模缩减因子(PSRF)、轨迹图及后验估计比较了ASIS算法与普通Gibbs抽样算法的性能,其中一个参数的收敛性有了很大的提高,但另一个参数没有很明显的提高.然而,由于ASIS算法相与普通的Gibbs抽样算法相比极大地减少了为达到收敛所需要的循环次数,整体的抽样性能得到了极大的提高.
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关键词
辅助一充分交织策略
贝叶斯计算方法
条件后验密度
Gibbs抽样
MCMC
潜在规模缩减因子
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职称材料
题名
区间删失失效时间数据的统计分析
被引量：
1
1
作者
杜明月
孙建国
机构
香港理工
大学
应用数学
系
密苏里大学统计系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2021年第6期627-654,共28页
文摘
区间删失失效时间数据是失效时间或事件发生时间数据的一般类型.对于这类数据,其感兴趣的失效时间仅已知或被观测落在某个区间内而不是被精确地观测到.此类数据经常出现在很多领域,例如人口统计研究,流行病学研究,医学或公共健康研究和社会科学,以及其他不同的领域.纵向或者定期随访研究是产生区间删失数据的常见领域,例如许多临床试验或者观察性研究.在本文中,我们将在简要地讨论背景和一些常用模型后,主要回顾一些过去五年时间左右,在几个重要的与回归分析相关的主题上的近期进展,以及区间删失数据分析中需要更多研究的一些问题.
关键词
删失机制
极大似然估计
观察性研究
定期随访
回归分析
Keywords
censoring mechanism
maximum likelihood estimation
observational studies
periodical follow-up
regression analysis
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
应用变点模型来研究沪深股股市波动性突变行为
被引量：
17
2
作者
宿成建
陈洁
机构
重庆
大学
经济与工商管理学院
美国坎萨斯城
密
苏里
大学
统计
数学
系
出处
《重庆大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第10期152-155,共4页
文摘
股票价格的每日变化呈现随机漫步的特征,其一定程度的波动反映了股票变化的内在规律,但未能预期的股价的突然变化对投资者及社会经济却产生着巨大的影响,如股价突然大幅下跌会令投资者损失惨重。笔者提出一种方差变点模型(波动性突变点模型),并用该模型分析从1992年到2002年上证和深证综合指数的方差变点,应用二分分段法结合西沃兹信息标准(Chen和Gupta1997),找出股指收益率序列中的所有方差(波动性)突变点,对这些变点的经济意义进行解释。
关键词
变点
假设检验
西沃兹信息标准(SIC)
二分分段法
收益率序列
Keywords
change points
statistical inferences
schwarz information criterion
binary segmentation
return series
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
ASIS算法是否应该广泛采用?(英文)
3
作者
刘雅君
孙东初
机构
美国北伊利诺斯
大学
统计
部
华东师范
大学
金融与
统计
学院
美国
密苏里大学统计系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2014年第1期1-11,共11页
基金
supported by the US National Science Foundation(DMS-1007874,SES-1024080 and SES1260806)
the Natural Science Foundation of China(11271136)
Chinese 111 Project(B14019)
文摘
本文将辅助-充分交织策略,即Yu和Meng(2011)中提到的ASIS算法,应用于Gibbs抽样算法中以提高两个方差参数的收敛性.我们通过对潜在规模缩减因子(PSRF)、轨迹图及后验估计比较了ASIS算法与普通Gibbs抽样算法的性能,其中一个参数的收敛性有了很大的提高,但另一个参数没有很明显的提高.然而,由于ASIS算法相与普通的Gibbs抽样算法相比极大地减少了为达到收敛所需要的循环次数,整体的抽样性能得到了极大的提高.
关键词
辅助一充分交织策略
贝叶斯计算方法
条件后验密度
Gibbs抽样
MCMC
潜在规模缩减因子
Keywords
Ancillarity-sufficiency interweaving strategy, Bayesian computation, conditional posterior density, Gibbs Sampling, MCMC, potential scale reduction factor.
分类号
O212.8 [理学—概率论与数理统计]
在线阅读
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
区间删失失效时间数据的统计分析
杜明月
孙建国
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2021
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
应用变点模型来研究沪深股股市波动性突变行为
宿成建
陈洁
《重庆大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003
17
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
ASIS算法是否应该广泛采用?(英文)
刘雅君
孙东初
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2014
0
在线阅读
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职称材料
已选择
0
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