非独立随机变量部分和的收敛定理(英文) 被引量：1

1

作者 李柏年 《工程数学学报》 EI CSCD 北大核心 1998年第1期101-104,共4页

讨论了只与矩有关的非独立随机变量部分和序列的收敛性．这些结果推广了Ｓｔｏｕｔ在［１］的中定理，进一步对一些相依随机变量给出了相应的结果．

关键词 non-independent Ф-mixing STRONG MIXING m0-dependent

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局部广义高斯序列与广义线性过程

2

作者 李柏年 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 1996年第1期27-30,共4页

本文对局部广义高斯序列得到了γ阶绝对矩的上界不等式,进而对由其生成的广义线性过程{X_n}给出了a.s.收敛的充分条件。

关键词 局部广义 高斯序列 广义 线性过程 as收敛

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组合套期保值策略及其理论研究 被引量：42

3

作者 马永开 唐小我 《预测》 CSSCI 1999年第4期48-51,共4页

为了加强交叉套期保值效果，我们提出了组合套期保值方法，建立了组合套期保值策略的套期保值率向量优化模型。

关键词 交叉套期保值 基差 基差风险 组合套期保值

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两种组合预测优化模型的分析和比较 被引量：10

4

作者 马永开 唐小我 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第1期99-104,共6页

对两种线性组合预测方法的优化模型进行分析和比较，旨在为实际应用中的组合预测方法的优化设计提供理论基础，其结论对组合预测理论和实践有着重要意义。

关键词 组合预测 优化模型 有效组合 无效组合 经济预测

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不允许卖空的组合证券投资决策方法研究 被引量：13

5

作者 杨桂元 唐小我 《运筹与管理》 CSCD 1998年第4期19-25,共7页

根据组合证券投资决策模型，研究了不允许卖空的组合证券投资的有效边界及其性质，给出了不允许卖空情况下组合证券投资决策方法。

关键词 卖空 组合证券 投资决策 有效边界 期望收益 风险

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多因素证券组合投资决策模型 被引量：12

6

作者 马永开 唐小我 《预测》 CSSCI 1998年第5期62-65,共4页

本文利用套利定价理论（ＡＰＴ）简化Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的证券组合决策模型，导出了多因素证券组合投资决策模型。

关键词 证券组合 组合投资 APT 非因素风险 决策模型

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基金与基金组合投资 被引量：5

7

作者 杨桂元 唐小我 《运筹与管理》 CSCD 2001年第4期80-85,共6页

本文根据组合证券投资理论论述了基金的投资原理 ,建立了基金管理决策模型与基金组合投资决策模型 。

关键词 收益率 风险 基金 组合投资 证券投资

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股票组合的套期保值策略研究 被引量：6

8

作者 马永开 唐小我 《管理工程学报》 CSSCI 2000年第1期61-62,66,共3页

本文从两个角度研究了股票组合的套期保值问题 ,提出了两种股票组合的套期保值方案 。

关键词 股票组合 套期保值 期货 股票指数 CAPM

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信息率与证券组合投资决策 被引量：7

9

作者 马永开 唐小我 《预测》 CSSCI 2000年第5期72-74,共3页

本文首先研究信息率的优化和 TEV准则的关系 ,然后 ,以此为基础研究了优先考虑信息率最大化的证券组合投资决策方法。

关键词 信息率 证券组合投资 TEV准则 金融市场 决策

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一种证券组合选择模型 被引量：4

10

作者 马永开 唐小我 《运筹与管理》 CSCD 1998年第1期42-47,共6页

本文在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ组合证券投资决策模型基础上提出了一种可产生更优组合证券投资策略的证券组合选择模型，研究了它的解的结构、它的有效边界的构成。

关键词 MARKOWITZ模型 证券组合 证券投资 有效边界 组合证券

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多目标决策中客观性权重的一种确定法 被引量：48

11

作者 李柏年 《运筹与管理》 CSCD 2002年第5期36-39,共4页

在多目标决策的综合评价中 ,本文根据各方案的指标值 ,利用向量夹角余弦 ,建立了计算各指标客观性权重的一种方法。

关键词 多目标决策 向量夹角余弦 指标权重 计算

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指数曲线预测模型探讨 被引量：3

12

作者 杨桂元 马永开 《统计与决策》 北大核心 1995年第12期21-22,共2页

指数曲线预测模型探讨杨桂元，马永开在社会经济发展过程中，有些经济指标是按一定的发展速度增长的，即随着基数的增加其增长幅度越来越大．如国民收入、社会商品零售总额、人均收入与消费水平、人口的增长等等，其时间序列表现为按一... 指数曲线预测模型探讨杨桂元，马永开在社会经济发展过程中，有些经济指标是按一定的发展速度增长的，即随着基数的增加其增长幅度越来越大．如国民收入、社会商品零售总额、人均收入与消费水平、人口的增长等等，其时间序列表现为按一定的速度增长，或者其时间序列表现为... 展开更多

关键词 指数曲线模型 预测模型 误差平方和 线性化处理 最小二乘法准则 相对误差 饱和指数 判定系数 参数估计 系统偏差

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影子价格及其灵敏度分析 被引量：15

13

作者 杨桂元 《运筹与管理》 CSCD 2002年第6期12-19,共8页

影子价格真实地反映了资源在经济结构中最优决策下对总收益的影响和贡献大小,是实现资源合理配置的重要依据。本文首先介绍影子价格的经济意义和计算方法,然后从影响影子价格变化的因素入手对影子价格进行灵敏度分析,最后探讨影子价格... 影子价格真实地反映了资源在经济结构中最优决策下对总收益的影响和贡献大小,是实现资源合理配置的重要依据。本文首先介绍影子价格的经济意义和计算方法,然后从影响影子价格变化的因素入手对影子价格进行灵敏度分析,最后探讨影子价格在经济管理中的应用。 展开更多

关键词 影子价格 线性规划 最优基 资源配置 灵敏度分析 经济管理

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时变β值证券组合投资决策模型研究 被引量：3

14

作者 马永开 唐小我 《运筹与管理》 CSCD 1999年第4期37-40,共4页

考虑证券收益的时变特性,将证券收益率看成随机序列,以β值证券组合投资决策模型为理论基础。

关键词 时变性 证券组合 投资决策 β值

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弹性理论在经济学中的应用 被引量：4

15

作者 金丹丽 吴礼斌 《技术经济》 2002年第4期55-56,共2页

关键词 经济学 弹性理论 应用

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统计方法在证券投资风险分析中的应用 被引量：5

16

作者 杨桂元 唐小我 《统计与信息论坛》 1999年第4期17-21,共5页

文章探讨了对证券投资的收益率和风险进行估计的一般方法:通过分析收益率与风险存在着线性相关关系,得出了高收益必然伴随着高风险的结论;求出一种证券的收益率与整个证券市场收益率的线性回归直线,为投资者进行风险分析奠定了基础;探... 文章探讨了对证券投资的收益率和风险进行估计的一般方法:通过分析收益率与风险存在着线性相关关系,得出了高收益必然伴随着高风险的结论;求出一种证券的收益率与整个证券市场收益率的线性回归直线,为投资者进行风险分析奠定了基础;探讨了通过组合证券投资的途径降低投资风险的一般方法。 展开更多

关键词 证券投资 投资风险 系统风险

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对预测模型误差的分析——相对误差与绝对误差 被引量：21

17

作者 杨桂元 王军 《统计与信息论坛》 2003年第4期21-24,共4页

文章介绍了预测模型的相对误差和绝对误差,对于常用的线性预测模型和非线性预测模型的线性化和由此产生的误差类型进行了分析,并分别介绍了在两种误差情况下预测模型无偏性调整的方法。

关键词 相对误差 绝对误差 线性回归 预测模型

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不允许卖空的β值证券投资决策模型研究 被引量：2

18

作者 马永开 唐小我 《管理工程学报》 CSSCI 1999年第4期1-4,4,共5页

本文利用证券市场模型和资本资产定价模型 ( CAPM)简化了不允许卖空的Markowitz的证券组合决策模型 ,导出了不允许卖空的 β值证券组合投资决策模型 。

关键词 证券组合 市场模型 CAPM 市场敏感指数 卖空

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确定功效函数的新方法 被引量：10

19

作者 李柏年 《技术经济》 2002年第7期52-53,共2页

关键词 确定 功效函数 经济效益 评价 统计

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利率套期保值策略研究 被引量：2

20

作者 马永开 唐小我 《预测》 CSSCI 1999年第3期68-71,共4页

本文首先对由一种利率期货资产构成的利率套期保值策略进行全面的分析和研究，在此基础上提出了由多种利率期货资产构成的组合利率套期保值策略。

关键词 利率期货 利率套期保值 套期保值率

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