安徽省区域经济增长趋同性研究 被引量：11

1

作者 杨桂元 高艳 《统计与信息论坛》 2007年第2期49-53,共5页

根据1990～2004年安徽省各市人均GDP数据对安徽省区域经济增长是否存在趋同性进行了检验。研究发现在整个时间区域上，安徽省区域经济增长整体上不存在σ趋同；存在阶段性的绝对卢趋同；加入期初人口增长率、地区虚拟变量和工业化变量... 根据1990～2004年安徽省各市人均GDP数据对安徽省区域经济增长是否存在趋同性进行了检验。研究发现在整个时间区域上，安徽省区域经济增长整体上不存在σ趋同；存在阶段性的绝对卢趋同；加入期初人口增长率、地区虚拟变量和工业化变量可以提高模型的拟合程度，说明存在条件卢趋同，同时地区虚拟变量的加入也表明皖北、皖江及皖中南区域内部各自存在俱乐部趋同。 展开更多

关键词 区域经济 经济增长 Σ趋同 Β趋同 俱乐部趋同

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影子价格及其在资源配置中的应用研究 被引量：20

2

作者 杨桂元 宋马林 《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2010年第5期39-44,共6页

为了应用影子价格实现资源在全社会的最优配置,本文通过线性规划的对偶理论和非线性优化问题的Kuhn-Tucker条件揭示了影子价格的本质,在资源配置优化问题中线性规划模型中的影子价格就是其对偶问题的最优解,非线性规划模型中的影子价格... 为了应用影子价格实现资源在全社会的最优配置,本文通过线性规划的对偶理论和非线性优化问题的Kuhn-Tucker条件揭示了影子价格的本质,在资源配置优化问题中线性规划模型中的影子价格就是其对偶问题的最优解,非线性规划模型中的影子价格就是与最优解相对应的拉格朗日乘数。根据松紧定理解释了资源影子价格与资源限量之间的关系,还对线性规划模型与非线性规划模型中影子价格的不同表现进行了分析。最后阐明了影子价格在资源配置中的应用。 展开更多

关键词 数量经济学 运筹学 影子价格 资源配置 线性规划 对偶问题 KUHN-TUCKER条件 拉格朗日乘数

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我国区域绿色经济效率的评价与分析 被引量：16

3

作者 吴齐 杨桂元 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第17期67-71,共5页

文章运用Super-SBM模型测算我国30个省市自治区的绿色经济效率,分析四大经济板块和八大综合经济区的差异程度。运用Super-SBM视窗分析技术着重分析了北部沿海综合经济区的绿色经济效率随窗口变动时的效率变化。之后运用变参数空间计量... 文章运用Super-SBM模型测算我国30个省市自治区的绿色经济效率,分析四大经济板块和八大综合经济区的差异程度。运用Super-SBM视窗分析技术着重分析了北部沿海综合经济区的绿色经济效率随窗口变动时的效率变化。之后运用变参数空间计量模型进行回归,从经济发展状况、开放程度、地区因素和自主创新能力四个方面考察它们对绿色经济效率的影响。 展开更多

关键词 绿色经济效率 Super-SBM模型 空间异质性 变参数空间计量模型

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大中华区股市波动的相关性及动态联动性研究 被引量：5

4

作者 杨桂元 罗阳 方媛媛 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第22期147-151,共5页

文章在回顾多元GARCH类模型的基础上,用多元对角VECH-GARCH模型分析整个大中华区四个股市之间的相关关系;用多元DCC-GARCH模型分析它们之间的动态联动性。结果表明:大中华区的日收益率波动的条件方差之间的相互影响是持久的,大中华区股... 文章在回顾多元GARCH类模型的基础上,用多元对角VECH-GARCH模型分析整个大中华区四个股市之间的相关关系;用多元DCC-GARCH模型分析它们之间的动态联动性。结果表明:大中华区的日收益率波动的条件方差之间的相互影响是持久的,大中华区股市的波动呈现出趋同的现象。2006年中国大陆基本完成股改以后,沪深股市相关性明显的增强,而且大陆股市之间及与香港股市之间的相关性显著的提高,这说明股改对我国的股市发展有着积极的意义;2006年的股改基本完成和2008以来积极的两岸政策,导致两岸股市的相关性明显增强;而香港和台湾股市的相关性受国际股市的影响较大。 展开更多

关键词 大中华区股市 多元GARCH类模型 相关性 动态联动性

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我国制造业技术进步、技术效率及区域差异——基于DEA方法的实证研究 被引量：10

5

作者 杨桂元 王莉莉 《技术经济》 2008年第1期110-115,共6页

利用Malmquist生产率指数方法,对我国29个省的制造业在1999—2005年间的全要素生产率(TFP)的变化进行了测算,把TFP的增长构成分解为技术进步和生产效率变化两个成分,并对其区域差异进行了分析,最后对省际制造业TFP进行了趋同分析。结果... 利用Malmquist生产率指数方法,对我国29个省的制造业在1999—2005年间的全要素生产率(TFP)的变化进行了测算,把TFP的增长构成分解为技术进步和生产效率变化两个成分,并对其区域差异进行了分析,最后对省际制造业TFP进行了趋同分析。结果显示:我国制造业TFP的增长主要是由技术进步推动的,当技术进步促进TFP提升时,总会受到生产效率下降对TFP增长的抑制影响;区域间技术进步及技术效率存在较大差异,省级制造业TFP存在条件β收敛。 展开更多

关键词 制造业 技术进步 技术效率 全要素生产率 条件Β收敛

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我国社保基金委托投资管理费率研究 被引量：3

6

作者 邓留保 杨桂元 《技术经济》 2006年第6期71-74,共4页

本文针对目前我国社保基金委托投资管理费率结构单一,不利于激励基金公司朝着投资者收益最大化的方向努力运作的问题,提出将费率划分为固定的和与业绩挂钩的两部分。同时,为了防止基金公司为获取更高的绩效管理费而吸收过度的积极风险,... 本文针对目前我国社保基金委托投资管理费率结构单一,不利于激励基金公司朝着投资者收益最大化的方向努力运作的问题,提出将费率划分为固定的和与业绩挂钩的两部分。同时,为了防止基金公司为获取更高的绩效管理费而吸收过度的积极风险,在费率设计的过程中引入了风险预算,结合我国证券市场的特点,提出了基于风险预算的我国社保基金投资管理费率设计方案。 展开更多

关键词 社保基金 基金管理费 风险预算 绩效

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引入持仓量的沪铜指数长记忆波动性研究 被引量：2

7

作者 杨桂元 刘坤 《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第8期88-94,共7页

通过协整关系检验、误差修正模型、向量自回归模型、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数证明了在建立模型时引入持仓量序列的必要性。运用修正R/S分析,建立了沪铜指数收益率波动的ARFIMA、FI-GARCH、ARFIMA-FIGARCH模型,并运用此种模型... 通过协整关系检验、误差修正模型、向量自回归模型、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数证明了在建立模型时引入持仓量序列的必要性。运用修正R/S分析,建立了沪铜指数收益率波动的ARFIMA、FI-GARCH、ARFIMA-FIGARCH模型,并运用此种模型对沪铜指数的收益率序列rt、收益率波动序列|rt|及残差序列|εt|进行相关研究和分析,结果表明:ARFIMA(0,d1,0)-FIGARCH(1,d2,1)模型的预测效果比较好。 展开更多

关键词 期货 长记忆 ARFIMA模型 FIGARCH模型 ARFIMA-FIGARCH模型

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基于IGOWLA算子的区间组合预测模型 被引量：13

8

作者 袁宏俊 钟梅 吴庆鹏 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第14期22-25,共4页

文章针对实际值序列和预测值序列均为区间数的组合预测问题,将区间数的左右端点作为考虑问题的出发点,引入诱导广义有序加权对数平均算子(IGOWLA)算子的概念,以误差平方和为准则,分别建立左右端点的基于IGOWLA算子的变权系数最优组合预... 文章针对实际值序列和预测值序列均为区间数的组合预测问题,将区间数的左右端点作为考虑问题的出发点,引入诱导广义有序加权对数平均算子(IGOWLA)算子的概念,以误差平方和为准则,分别建立左右端点的基于IGOWLA算子的变权系数最优组合预测模型,并通过引入偏好系数把多目标最优化模型转化为单目标最优化模型。通过实例分析说明了该模型能有效提高预测精度。 展开更多

关键词 诱导广义有序加权对数平均算子 区间数 偏好系数 组合预测

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我国房地产价格组合预测模型探讨 被引量：9

9

作者 杨桂元 罗阳 高俊 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第12期17-20,共4页

文章在回顾诱导有序加权调和平均(IOWHA)算子组合预测模型的基础上,分别用指数平滑法、ARIMA模型、回归与时间序列组合模型对我国商品房均价进行预测,然后建立基于IOWHA算子的组合预测模型及评价指标体系。结果表明,IOWHA组合预测模型... 文章在回顾诱导有序加权调和平均(IOWHA)算子组合预测模型的基础上,分别用指数平滑法、ARIMA模型、回归与时间序列组合模型对我国商品房均价进行预测,然后建立基于IOWHA算子的组合预测模型及评价指标体系。结果表明,IOWHA组合预测模型比其他三种单项预测效果显著更优,且三种单项预测之间具有信息互补性。并基于IOWHA算子得到的最优权系数,预测我国2012-2015年的商品房均价。 展开更多

关键词 房地产 IOWHA算子 组合预测 回归与时间序列组合模型

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我国省际碳排放量空间溢出效应的实证检验 被引量：5

10

作者 杨桂元 吴齐 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第21期87-90,共4页

文章选取中国省际面板数据,引入行业集中度概念,基于多种权重矩阵建立空间计量模型,并运用偏微分效应分解方法测算产业结构、人口规模、技术产值、技术进步等因素对碳排放总量的区域内溢出、区域间溢出及空间总溢出效应。结果表明:碳排... 文章选取中国省际面板数据,引入行业集中度概念,基于多种权重矩阵建立空间计量模型,并运用偏微分效应分解方法测算产业结构、人口规模、技术产值、技术进步等因素对碳排放总量的区域内溢出、区域间溢出及空间总溢出效应。结果表明:碳排放总量呈现轻度集聚态势并具有正向空间溢出效应;空间杜宾模型拟合最优;不同因素对于碳排放总量的各种溢出效应存在差异。 展开更多

关键词 碳排放 集中度 空间计量模型 偏微分效应分解方法 低碳发展

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中国股市收益率和波动率的长记忆性检验 被引量：7

11

作者 杨桂元 赵宏宝 《统计与信息论坛》 CSSCI 2009年第6期39-43,共5页

运用修正R/S和V/S两种分析方法,选取两大盘指数(上证综指和深证成指)以及20只个股为样本,对其收益率和收益波动率序列的长记忆性进行大范围的比较研究。结果表明:对于收益率序列两大盘指数存在长记忆性,且深市强于沪市,而个股普遍不具... 运用修正R/S和V/S两种分析方法,选取两大盘指数(上证综指和深证成指)以及20只个股为样本,对其收益率和收益波动率序列的长记忆性进行大范围的比较研究。结果表明:对于收益率序列两大盘指数存在长记忆性,且深市强于沪市,而个股普遍不具有长记忆性;对于收益波动率序列,无论是大盘指数还是个股均存在显著的长记忆性,并且,三个收益波动率序列的长记忆性由强到弱依次为修正对数平方收益率、绝对收益率和平方收益率。 展开更多

关键词 长记忆 修正R/S分析 V/S分析 收益波动率

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基于改进的组合预测误差区间数组合预测模型 被引量：5

12

作者 钟梅 袁宏俊 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第22期5-10,共6页

文章通过引入偏好系数,将区间数中点及半径的预测误差进行组合,构造出区间数的组合预测误差,将组合的预测误差带入灰关联度公式,得出两组区间数的灰关联度。并建立了基于灰色关联度的定权区间组合预测模型以及基于广义诱导有序加权平均... 文章通过引入偏好系数,将区间数中点及半径的预测误差进行组合,构造出区间数的组合预测误差,将组合的预测误差带入灰关联度公式,得出两组区间数的灰关联度。并建立了基于灰色关联度的定权区间组合预测模型以及基于广义诱导有序加权平均算子和灰色关联度的变权区间数组合预测模型。不仅从理论上证明模型的有效性,而且通过实例验证了模型的有效性。 展开更多

关键词 区间数 偏好系数 组合预测 灰色关联度

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沪深股市收益的长记忆性检验及其影响分析 被引量：2

13

作者 邓留保 杨桂元 赵宏宝 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第18期126-128,共3页

文章采用Lo(1991)提出的优于经典R/S分析的修正R/S分析,对沪深股市指数收益率的长记忆性重新进行了检验,结果表明股票市场指数收益率序列、绝对收益序列与平方收益序列存在长记忆性。最后,对股票收益率存在长记忆性的影响进行了简要分析。

关键词 经典R/S分析 H指数 修正R/S分析 长记忆

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一类基于相关性准则的广义加权组合评价模型 被引量：3

14

作者 储震 杨桂元 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第19期18-22,共5页

基于相关系数（向量夹角余弦、灰关联度）准则的广义加权组合评价是一类相关性的组合评价模型,它为研究组合评价方法提供了全新的思路。文章首先构建了基于相关系数（向量夹角余弦、灰关联度）准则的广义加权组合评价模型,并提出新的优... 基于相关系数（向量夹角余弦、灰关联度）准则的广义加权组合评价是一类相关性的组合评价模型,它为研究组合评价方法提供了全新的思路。文章首先构建了基于相关系数（向量夹角余弦、灰关联度）准则的广义加权组合评价模型,并提出新的优性组合评价和冗余度等相关概念;然后探讨了冗余评价以及优性组合评价方法的存在性等性质定理;最后结合我国房地产泡沫测度实例,进一步验证该类方法的理论及实际应用价值。 展开更多

关键词 相关性准则 广义加权算术平均 优性组合评价 冗余度

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影子价格与影子成本 被引量：9

15

作者 杨桂元 《运筹与管理》 CSCD 2005年第5期41-45,共5页

本文根据线性规划问题对偶变量和影子价格的经济意义,给出了影子成本的概念,讨论了影子成本与对偶价格的关系。通过灵敏度分析给出了影子成本的动态表示,并进一步阐明了影子价格和影子成本的惟一性以及影子成本在经济管理中的应用。

关键词 运筹学 影子成本 线性规划 对偶线性规划 影子价格 边际成本 边际效益 惟一性

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我国省际绿色全要素生产率的空间计量分析 被引量：6

16

作者 杨桂元 吴青青 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第16期113-117,共5页

随着国际经济形势和经济理论的发展,绿色全要素生产率更能科学的反映当前环境资源刚性约束下的区域经济发展质量。文章首先利用DEA-Malmquist指数方法估算出2003—2012年间我国省际绿色全要素生产率,之后利用空间面板计量方法侧重研究... 随着国际经济形势和经济理论的发展,绿色全要素生产率更能科学的反映当前环境资源刚性约束下的区域经济发展质量。文章首先利用DEA-Malmquist指数方法估算出2003—2012年间我国省际绿色全要素生产率,之后利用空间面板计量方法侧重研究了表征技术进步的自主创新和技术引进,反映技术效率的经济发展水平及产业结构对我国省际绿色全要素生产率的影响。结果表明:本地区的产业结构和自主创新对省际GT-FP有显著的正向影响作用,而技术引进和经济发展水平对其影响作用却不显著,甚至于相邻地区的技术引进对省际GTFP有显著的消极影响作用。 展开更多

关键词 绿色全要素生产率 DEA-MALMQUIST指数 MORAN指数 SDM模型

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我国能源消耗与生产结构的组合预测 被引量：1

17

作者 吴礼斌 李丽 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第11期115-118,共4页

科学的预测能源消耗与生产结构的变动趋势,对于制定能源发展计划具有重要的现实意义。能源消耗与生产结构的数据是成分数据,借助成分数据的统计分析方法,利用非对称变换和球坐标变换,建立单预测和组合预测模型,并运用平均Ait ch i son... 科学的预测能源消耗与生产结构的变动趋势,对于制定能源发展计划具有重要的现实意义。能源消耗与生产结构的数据是成分数据,借助成分数据的统计分析方法,利用非对称变换和球坐标变换,建立单预测和组合预测模型,并运用平均Ait ch i son距离误差标准对预测效果进行了评判。 展开更多

关键词 能源消耗 生产结构 成分数据 数据变换 灰色组合预测

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基于损失效用函数的预测模型评价方法

18

作者 钟梅 杨桂元 袁宏俊 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第14期88-90,共3页

文章基于决策者风险态度及效用论的相关内容,提出了一种用以衡量预测误差对决策者产生影响的损失效用函数。并探究了损失效用函数在构建预测模型中的使用及其对预测方法进一步评判的通用方法。

关键词 风险态度 效用论 损失效用函数 预测模型

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我国楼市泡沫的组合测度与化解路径

19

作者 储震 杨桂元 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第16期40-44,共5页

文章首先基于向量夹角余弦的GWA算子组合测度模型,对1998—2015年我国楼市泡沫进行了组合测度;然后基于残差自回归模型,对2016—2020年我国楼市泡沫进行了外推预警分析;最后基于VAR模型的脉冲响应函数,实证分析了1999—2010年我国住宅... 文章首先基于向量夹角余弦的GWA算子组合测度模型,对1998—2015年我国楼市泡沫进行了组合测度;然后基于残差自回归模型,对2016—2020年我国楼市泡沫进行了外推预警分析;最后基于VAR模型的脉冲响应函数,实证分析了1999—2010年我国住宅供给结构和楼市泡沫之间的长期动态关系。结果表明:我国楼市泡沫度呈增长态势,未来存在偏离安全区间的一定风险;我国经适房、商品房供给比例的冲击对楼市泡沫分别有负向效应和正向效应,而楼市泡沫的冲击对经适房、商品房供给比例也具有同样效应,从而有效论证了基于供给侧结构性改革视阈下的我国楼市泡沫化解路径的可行性。 展开更多

关键词 楼市泡沫 供给侧结构性改革 组合测度模型 残差自回归模型 VAR模型

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组合证券投资资产配置的边际分析法初探

20

作者 杨桂元 邓留保 《统计与信息论坛》 2005年第6期42-45,共4页

文章在均值—方差模型的基础上,通过构造组合证券投资的效用函数,采用边际分析法将多目标非线性规划问题化为线性方程组求解,并对资产进行配置,得出了单个证券对证券组合的风险贡献与其超额期望收益占证券组合的总超额期望收益的比例相... 文章在均值—方差模型的基础上,通过构造组合证券投资的效用函数,采用边际分析法将多目标非线性规划问题化为线性方程组求解,并对资产进行配置,得出了单个证券对证券组合的风险贡献与其超额期望收益占证券组合的总超额期望收益的比例相一致的结论,为风险预算提供了可靠的理论依据。 展开更多

关键词 组合证券投资 均值一方差模型 风险忍耐 效用函数 风险预算

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