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带固定效应半变系数面板数据模型的约束估计
1
作者 何帮强 赵瑞 《工程数学学报》 北大核心 2025年第5期949-962,共14页
研究了带固定效应的半变系数面板数据模型在线性约束下的统计推断问题。该模型利用固定效应控制个体间时不变差异,同时通过变系数函数捕捉协变量与响应变量非线性关联,克服了传统参数模型灵活性不足与非参数模型“维数灾祸”的局限,并... 研究了带固定效应的半变系数面板数据模型在线性约束下的统计推断问题。该模型利用固定效应控制个体间时不变差异,同时通过变系数函数捕捉协变量与响应变量非线性关联,克服了传统参数模型灵活性不足与非参数模型“维数灾祸”的局限,并为经济结构假设、政策干预条件等实际常见的约束提供理论支持。研究首先基于约束Profile最小二乘法构建参数和非参数光滑系数函数的无约束估计量;其次,通过引入个体虚拟变量分离固定效应,消除其对被解释变量的影响;最后,结合线性约束条件,利用拉格朗日乘子法构造出参数、非参数函数及误差方差的约束估计量。在正则条件下,严格证明了这三个约束估计量均具渐近正态性。蒙特卡洛模拟表明:有限样本下约束估计显著提升了参数估计精度,且当固定效应与协变量相关性增强时,其稳健性优势更为显著。 展开更多
关键词 半变系数面板数据模型 约束条件 Profile最小二乘法 固定效应
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基于混合核函数FOA-LSSVM的预测模型 被引量：14
2
作者 周金明 王传玉 何帮强 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2015年第4期133-137,共5页
支持向量机(SVM)的核函数类型和超参数对预测的精度有重要影响。由于局部核函数学习能力强、泛化性能弱,而全局核函数泛化性能强、学习能力弱的矛盾,通过综合两类核函数各自优点构造了基于全局多项式核和高斯核的混合核函数,并引入果蝇... 支持向量机(SVM)的核函数类型和超参数对预测的精度有重要影响。由于局部核函数学习能力强、泛化性能弱,而全局核函数泛化性能强、学习能力弱的矛盾,通过综合两类核函数各自优点构造了基于全局多项式核和高斯核的混合核函数,并引入果蝇优化算法(FOA)对最小二乘支持向量机(LSSVM)参数进行全局寻优,提出了混合核函数FOA-LSSVM预测模型。结果表明,该模型较传统方法在电力负荷预测精度上有了明显提高,预测结果科学可靠,在预测中具有良好的实际应用价值。 展开更多
关键词 预测 果蝇优化算法(FOA) 最小二乘支持向量机(LSSVM) 混合核
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基尼系数计算与分解方法研究综述 被引量：27
3
作者 何帮强 洪兴建 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第14期13-17,共5页
基尼系数是最广泛应用于测量社会经济不平等的指标之一,许多学者发表了大量的关于基尼系数的文献。文章主要对基尼系数计算方法与分解方法进行了综述,解读了基尼系数近年的研究发展线索和理论成果,包括基尼系数的计算方法和分解方法的... 基尼系数是最广泛应用于测量社会经济不平等的指标之一,许多学者发表了大量的关于基尼系数的文献。文章主要对基尼系数计算方法与分解方法进行了综述,解读了基尼系数近年的研究发展线索和理论成果,包括基尼系数的计算方法和分解方法的解释、经济意义,基尼系数的社会福利含义,以及基尼系数改进的方向和成果。 展开更多
关键词 收入不平等 基尼系数 社会福利 群组分解
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PA样本下刻度指数族参数的经验Bayes双边检验 被引量：4
4
作者 范国良 童恩涛 王传玉 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第15期15-18,共4页
文章在PA样本下,基于加权乘积损失函数,研究刻度指数族中参数的经验Bayes双边检验问题。利用概率密度函数及其导函数的核估计的方法构造了EB检验函数,证明了这种估计的渐近最优性,获得其收敛速度。
关键词 PA样本 加权乘积损失函数 刻度指数族 经验Bayes双边检验 核估计 渐近最优性
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威布尔分布尺度参数的最短区间估计 被引量：5
5
作者 姜培华 范国良 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第17期81-83,共3页
研究了威布尔分布尺度参数的区间估计方法,给出了威布尔分布尺度参数的最短区间估计方法;通过实例介绍了最短区间估计方法的应用,最后指出最短区间估计方法较传统区间估计方法的优越性。
关键词 威布尔分布 尺度参数 区间估计 最短区间估计
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关于三参数威布尔分布顺序统计量的概率分布性质探讨 被引量：3
6
作者 姜培华 范国良 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第6期27-30,共4页
设{X_k,1≤k≤n}独立同分布,X_(1),X_(2),…,X_(n)为其顺序统计量,当总体服从参数为(μ,m,η)的威布尔分布时,文章得到了其顺序统计量的联合概率密度、极端顺序统计量的概率密度和期望与方差的表达式。证明了当参数m≠1时样本间隔不独... 设{X_k,1≤k≤n}独立同分布,X_(1),X_(2),…,X_(n)为其顺序统计量,当总体服从参数为(μ,m,η)的威布尔分布时,文章得到了其顺序统计量的联合概率密度、极端顺序统计量的概率密度和期望与方差的表达式。证明了当参数m≠1时样本间隔不独立且不同分布,当参数m=1时样本间隔独立不同分布,并由此构造一组独立同分布的指数随机变量exp(1).还探讨了其最小顺序统计量X_(1)的渐近分布。 展开更多
关键词 顺序统计量 威布尔分布 三参数 数学期望 方差 渐近分布
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负二项分布参数的两种区间估计 被引量：5
7
作者 姜培华 范国良 《科学技术与工程》 北大核心 2012年第2期387-389,共3页
研究了负二项分布参数的区间估计方法,给出其两种区间估计方法。首先给出负二项分布参数的精确区间估计方法;其次给出大样本近似区间估计方法。最后通过数值例子介绍这些区间估计方法的应用。
关键词 负二项分布 区间估计 近似区间估计 大样本
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基于均方指数稳定的一类随机不确定系统的可靠控制 被引量：2
8
作者 丁德锐 费为银 梁艳 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2010年第5期889-893,共5页
本文在均方指数稳定意义下,研究了一类带连续故障模型的范数有界不确定随机系统的可靠控制问题。借助于Lyapunov稳定性定理和线性矩阵不等式方法,获得了可靠控制器存在的充分条件,以及可靠控制器的设计表达式。同时,借助于数值例子验证... 本文在均方指数稳定意义下,研究了一类带连续故障模型的范数有界不确定随机系统的可靠控制问题。借助于Lyapunov稳定性定理和线性矩阵不等式方法,获得了可靠控制器存在的充分条件,以及可靠控制器的设计表达式。同时,借助于数值例子验证了结果的有效性。 展开更多
关键词 随机不确定系统 均方指数稳定 可靠控制
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混合分数布朗运动环境下的幂型亚式期权定价 被引量：5
9
作者 沈明轩 《东北师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第2期40-44,共5页
研究了混合分数布朗运动环境下的几何平均亚式期权的定价问题.假设股票价格在分数布朗运动和布朗运动的共同驱动下,利用拟条件期望方法,得到了幂型几何平均亚式期权的定价公式.并将其推广到有红利支付情形下的几何平均亚式期权定价.
关键词 分数布朗运动 几何平均 亚式期权 期权定价
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脉冲时滞随机微分系统的p阶矩指数稳定性 被引量：1
10
作者 吴艳蕾 吴小太 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第4期667-672,共6页
利用Razumikhin型方法,研究脉冲时滞随机微分系统的p阶矩指数稳定性.结果表明,与已有方法相比,所给的两个定理适用范围更广.数值模拟验证了所得结果的有效性.
关键词 脉冲时滞随机微分系统 p阶矩指数稳定 Razumikhin型方法
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双参数指数分布顺序统计量的矩及渐近分布探讨 被引量：2
11
作者 姜培华 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第12期10-12,共3页
设{Xk,1≤k≤n}独立同分布,X(1)≤X(2)≤…≤X(n)为其顺序统计量。当总体服从双参数指数分布exp(μ,σ)时,得到了其顺序统计量的联合概率密度函数、极端顺序统计量的密度函数和极差的概率分布;给出了顺序统计量X(k)(1≤k≤n)与极差Rn的... 设{Xk,1≤k≤n}独立同分布,X(1)≤X(2)≤…≤X(n)为其顺序统计量。当总体服从双参数指数分布exp(μ,σ)时,得到了其顺序统计量的联合概率密度函数、极端顺序统计量的密度函数和极差的概率分布;给出了顺序统计量X(k)(1≤k≤n)与极差Rn的高阶原点矩的精确表达式。此外还研究了极端顺序统计量X(1)和X(n)的渐近分布。 展开更多
关键词 顺序统计量 双参数指数分布 原点矩 渐近分布
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三参数BurrⅫ分布顺序统计量的矩及渐近分布 被引量：1
12
作者 姜培华 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第20期74-76,共3页
文章设{X_k,1≤k≤n}独立同分布,X_((1))≤X_((2))≤…≤X_((n))为其顺序统计量。当总体服从三参数BurrⅫ分布时,得到了其极端顺序统计量的概率密度函数,给出了顺序统计量X_((k))(1≤k≤n)的高阶原点矩的精确表达式。此外还研究了极端... 文章设{X_k,1≤k≤n}独立同分布,X_((1))≤X_((2))≤…≤X_((n))为其顺序统计量。当总体服从三参数BurrⅫ分布时,得到了其极端顺序统计量的概率密度函数,给出了顺序统计量X_((k))(1≤k≤n)的高阶原点矩的精确表达式。此外还研究了极端顺序统计量X_((1))和X_((n))的渐近分布。 展开更多
关键词 顺序统计量 三参数Burr Ⅻ分布 原点矩 渐近分布
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鞅差误差下纵向数据半参数模型的均方相合性
13
作者 范国良 李帅 唐仕冰 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2013年第6期765-768,共4页
文章考虑了误差为鞅差序列下的纵向数据半参数回归模型,基于广义最小二乘法和非参数权函数方法分别给出了模型中未知参数β和未知函数g(.)的估计,在适当条件下,证明了β和g(.)估计量的均方相合性。
关键词 鞅差 纵向数据 半参数回归模型 均方相合性
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基于MLE与流形学习的数据可视化方法
14
作者 邹健 刘传才 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期4-6,共3页
在一个给定的样本空间划分下,每个数据集是一个潜在的多项分布的抽样假设。通过对模型参数的最大似然估计,数据集的潜在分布近似于一个离散化的经验分布。根据推广的多项分布族的Fisher度量,潜在分布的信息差异可近似为经验分布间的差异... 在一个给定的样本空间划分下,每个数据集是一个潜在的多项分布的抽样假设。通过对模型参数的最大似然估计,数据集的潜在分布近似于一个离散化的经验分布。根据推广的多项分布族的Fisher度量,潜在分布的信息差异可近似为经验分布间的差异,为基于MLE嵌入得到的信息流形上非监督学习创造了条件。当约简空间的维数为2或3时,原数据集之间的自然可分性可通过降维数据展现出来。实验结果表明,该方法能应用到大样本数据集或彩色图像等高维结构化数据的可视化。 展开更多
关键词 多项分布 最大似然估计 流形学习 数据可视化
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混合分数布朗运动环境下的交换期权定价
15
作者 沈明轩 《贵州师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2012年第6期69-71,共3页
考虑了股票价格服从混合分数布朗运动驱动下的交换期权的定价问题。假设两种股票的价格过程都服从由混合分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用公平保费定价方法得到了交换期权的定价公式。
关键词 交换期权 混合分数布朗运动 保险精算 期权定价
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本征平方函数在变指数Herz及Herz-Hardy空间上的有界性 被引量：2
16
作者 王立伟 束立生 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2018年第4期716-727,共12页
该文证明了本征平方函数S_β在变指数Herz空间K^(α(·),p)_(p(·))^(α(·),q) (R^n)及Herz-Hardy空间HK^(α(·),p)_(p(·))^(α(·),q) (R^n)上的有界性,其中α(·)和P(·)均为变指数.特别地,当α(&... 该文证明了本征平方函数S_β在变指数Herz空间K^(α(·),p)_(p(·))^(α(·),q) (R^n)及Herz-Hardy空间HK^(α(·),p)_(p(·))^(α(·),q) (R^n)上的有界性,其中α(·)和P(·)均为变指数.特别地,当α(·)≡α为常数时,相应结果也是新的. 展开更多
关键词 本征平方函数 变指数Herz空间 变指数Herz-Hardy空间
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分布不确定下随机微分方程参数最小二乘估计 被引量：2
17
作者 费晨 费为银 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2019年第6期1499-1513,共15页
在分布不确定性条件下,基于离散观察数据,研究了随机微分方程(SDE)参数最小二乘估计(LSE)的相合性,其中噪声特征为G-布朗运动.为了得到参数估计相合性的主要结果,利用次线性期望的随机微积分理论,给出了一些引理.结果表明,在一定的正则... 在分布不确定性条件下,基于离散观察数据,研究了随机微分方程(SDE)参数最小二乘估计(LSE)的相合性,其中噪声特征为G-布朗运动.为了得到参数估计相合性的主要结果,利用次线性期望的随机微积分理论,给出了一些引理.结果表明,在一定的正则性条件下,基于分布不确定的最小二乘估计具有强相合性.最后,给出了一个算例说明理论的有效性. 展开更多
关键词 G-随机微分方程(G-SDE) 次线性期望 最小二乘估计量 容度的指数鞅不等式 强相合性
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鞅差序列下非线性半参数测量误差模型的经验似然推断 被引量：1
18
作者 吕升日 何帮强 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2020年第7期26-30,共5页
文章研究了鞅差误差序列下非线性半参数测量误差回归模型,利用逆卷积的方法得到了非参数的无偏估计,构造了未知参数的经验对数似然比统计量,在测量误差分布为普通光滑分布时,证明了经验对数似然比统计量服从渐近卡方分布,所得结果可以... 文章研究了鞅差误差序列下非线性半参数测量误差回归模型,利用逆卷积的方法得到了非参数的无偏估计,构造了未知参数的经验对数似然比统计量,在测量误差分布为普通光滑分布时,证明了经验对数似然比统计量服从渐近卡方分布,所得结果可以用来构造出未知参数估计量的置信域。 展开更多
关键词 鞅差误差序列 非线性半参数模型 逆卷积 经验似然 渐近卡方分布
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通胀服从均值回复过程的最优消费和投资决策 被引量：20
19
作者 费为银 吕会影 余敏秀 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2014年第6期791-798,868,共9页
研究投资者在通胀环境下带递归效用的最优消费和投资问题.对投资者的通胀过程和财富过程进行描述,并用递归效用函数刻画投资者的偏好.利用动态规划原理,在跨期替代弹性为1时,考虑带通胀的最优消费和投资问题,建立相应的HJB方程,并根据... 研究投资者在通胀环境下带递归效用的最优消费和投资问题.对投资者的通胀过程和财富过程进行描述,并用递归效用函数刻画投资者的偏好.利用动态规划原理,在跨期替代弹性为1时,考虑带通胀的最优消费和投资问题,建立相应的HJB方程,并根据假设的效用函数,推导出最优消费和投资的精确解.在跨期替代弹性不为1时,运用一阶近似,求出一般情形下最优消费和投资策略的近似解.最后,在给定模型参数下,分析通胀参数对消费财富比的影响. 展开更多
关键词 通胀 递归效用 HJB方程 最优消费和投资 近似解
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Knight不确定下考虑负效用的消费和投资问题研究 被引量：18
20
作者 费为银 陈超 梁勇 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2013年第1期53-63,共11页
本文研究了经济代理人在劳动负效用情形下,考虑Knight不确定的消费和投资与退休选择问题.劳动则会带来代理人的效用损失,而Knight不确定将影响决策行为.代理人有权利选择退休.退休行为使得代理人避免了效用损失,却必须要放弃工资收入.... 本文研究了经济代理人在劳动负效用情形下,考虑Knight不确定的消费和投资与退休选择问题.劳动则会带来代理人的效用损失,而Knight不确定将影响决策行为.代理人有权利选择退休.退休行为使得代理人避免了效用损失,却必须要放弃工资收入.本文利用动态规划方法解自由边值问题,得到了代理人最优消费和投资组合策略的显式解. 展开更多
关键词 Knight不确定 消费和投资与退休 负效用 动态规划 α-最大最小预期效用
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