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一类区间值时间序列IO型异常点检测方法及其在金融时序分析中的应用
被引量：
3
1
作者
陶志富
冯浩洋
陈华友
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2023年第4期118-125,共8页
针对区间值时间序列的异常点检测问题,从区间数据的区间中心和区间半径出发,基于ARIMA的点值时间序列IO型异常点检测原理,构造一类区间值时间序列IO型异常区间的检测方法。其中,对区间值时间序列IO型异常区间的概念和类型进行了具体的界...
针对区间值时间序列的异常点检测问题,从区间数据的区间中心和区间半径出发,基于ARIMA的点值时间序列IO型异常点检测原理,构造一类区间值时间序列IO型异常区间的检测方法。其中,对区间值时间序列IO型异常区间的概念和类型进行了具体的界定,给出了区间值时间序列IO型异常区间的检测步骤。最后,针对上证指数2016年1月4日到2018年12月28日每日最高价和最低价构成区间值时间序列且其每日收盘价构成点值时间序列,用所提方法进行IO型异常区间的检测,通过和传统点值异常检测结果的对比分析表明,所提方法能够更有效地识别出金融时间序列中存在的异常状况。
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关键词
区间值时间序列
异常点
IO型异常区间
检测
上证指数
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职称材料
新冠肺炎疫情下国际油价风险的汇率传导效应研究——基于“一带一路”主要国家的实证检验
被引量：
3
2
作者
姚登宝
王静怡
《安徽大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2022年第5期135-147,共13页
新冠肺炎疫情的全球蔓延加剧了全球经济的不确定性,导致国际油价频繁震荡,并通过汇率渠道向全球进行风险传导。以“一带一路”沿线15个国家为例,通过构建TGARCH-Copula-CoVaR模型分析新冠肺炎疫情冲击下国际油价风险的汇率传导效应。结...
新冠肺炎疫情的全球蔓延加剧了全球经济的不确定性,导致国际油价频繁震荡,并通过汇率渠道向全球进行风险传导。以“一带一路”沿线15个国家为例,通过构建TGARCH-Copula-CoVaR模型分析新冠肺炎疫情冲击下国际油价风险的汇率传导效应。结果表明:国际油价风险对“一路一带”沿线国家汇率市场具有较强的单向传导效应;时间维度上,新冠肺炎疫情冲击大幅增强国际油价风险的汇率传导效应,且呈现显著的时间阶段性和结构性变化特征;空间维度上,国际油价风险对同一区域内国家的汇率传导具有较强的同质性,但不同区域内国家之间存在较大差异,各国风险传导强度与其在国际原油市场中地位及原油对外依存度密切相关。
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关键词
一带一路
TGARCH-Copula-CoVaR模型
国际油价
汇率
风险传导
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职称材料
网络基础设施建设与绿色高质量发展——来自宽带中国战略的准自然实验
被引量：
7
3
作者
陆凤芝
王辉
景光正
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2024年第8期112-125,共14页
推动绿色高质量发展是促进生产方式根本性变革的关键。本文借助宽带中国战略这一外生政策冲击构造准自然实验,基于2011—2021年我国283个地级及以上城市面板数据,采用双重差分法首次评估了网络基础设施建设对绿色高质量发展的因果效应...
推动绿色高质量发展是促进生产方式根本性变革的关键。本文借助宽带中国战略这一外生政策冲击构造准自然实验,基于2011—2021年我国283个地级及以上城市面板数据,采用双重差分法首次评估了网络基础设施建设对绿色高质量发展的因果效应。研究发现,我国网络基础设施建设相关举措能够显著促进绿色高质量发展,经过一系列稳健性检验后,结论仍然成立。在作用机制上,网络基础设施建设可以通过促进绿色技术创新、推动数字金融发展,优化资源配置效率、降低能源消耗等途径促进绿色高质量发展。此外,我国绿色高质量发展存在显著的正向空间溢出效应,即本地区绿色高质量发展水平的提高会对空间关联地区绿色高质量发展产生积极影响。从异质性视角来看,网络基础设施建设对绿色高质量发展的影响在“胡焕庸线”东南侧区域、大中城市组更为明显。本文研究为准确理解网络基础设施建设推动我国绿色高质量发展的效应及作用机制提供经验证据。
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关键词
绿色高质量发展
宽带中国
网络基础设施建设
双重差分
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职称材料
题名
一类区间值时间序列IO型异常点检测方法及其在金融时序分析中的应用
被引量：
3
1
作者
陶志富
冯浩洋
陈华友
机构
安徽大学
大数据
与统计
学院
安徽大学
数据融合与开发应用
中心
安徽大学金融与统计研究中心
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2023年第4期118-125,共8页
基金
教育部人文社会科学青年项目(21YJCZH148)
安徽省自然基金面上项目(2108085MG239)
安徽生态与经济发展研究中心2021年教师课题(AHST2021002)。
文摘
针对区间值时间序列的异常点检测问题,从区间数据的区间中心和区间半径出发,基于ARIMA的点值时间序列IO型异常点检测原理,构造一类区间值时间序列IO型异常区间的检测方法。其中,对区间值时间序列IO型异常区间的概念和类型进行了具体的界定,给出了区间值时间序列IO型异常区间的检测步骤。最后,针对上证指数2016年1月4日到2018年12月28日每日最高价和最低价构成区间值时间序列且其每日收盘价构成点值时间序列,用所提方法进行IO型异常区间的检测,通过和传统点值异常检测结果的对比分析表明,所提方法能够更有效地识别出金融时间序列中存在的异常状况。
关键词
区间值时间序列
异常点
IO型异常区间
检测
上证指数
Keywords
interval-valued time series
outliers
IO-type anomaly interval
detection
shanghai composite index
分类号
TP273 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
新冠肺炎疫情下国际油价风险的汇率传导效应研究——基于“一带一路”主要国家的实证检验
被引量：
3
2
作者
姚登宝
王静怡
机构
安徽大学
经济学院
安徽大学金融与统计研究中心
出处
《安徽大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2022年第5期135-147,共13页
基金
国家自然科学基金青年项目(71803002)
安徽省哲学社会科学规划一般项目(AHSKY2021D135)。
文摘
新冠肺炎疫情的全球蔓延加剧了全球经济的不确定性,导致国际油价频繁震荡,并通过汇率渠道向全球进行风险传导。以“一带一路”沿线15个国家为例,通过构建TGARCH-Copula-CoVaR模型分析新冠肺炎疫情冲击下国际油价风险的汇率传导效应。结果表明:国际油价风险对“一路一带”沿线国家汇率市场具有较强的单向传导效应;时间维度上,新冠肺炎疫情冲击大幅增强国际油价风险的汇率传导效应,且呈现显著的时间阶段性和结构性变化特征;空间维度上,国际油价风险对同一区域内国家的汇率传导具有较强的同质性,但不同区域内国家之间存在较大差异,各国风险传导强度与其在国际原油市场中地位及原油对外依存度密切相关。
关键词
一带一路
TGARCH-Copula-CoVaR模型
国际油价
汇率
风险传导
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
网络基础设施建设与绿色高质量发展——来自宽带中国战略的准自然实验
被引量：
7
3
作者
陆凤芝
王辉
景光正
机构
安徽大学
大数据
与统计
学院
安徽大学
数据融合与开发应用
中心
安徽大学金融与统计研究中心
湖南
大学
经济与贸易学院
中国社会科学院财经战略
研究
院
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2024年第8期112-125,共14页
基金
国家自然科学基金青年项目“数字基础设施建设与中国3E绩效:机制、效应与政策研究”(72304001)。
文摘
推动绿色高质量发展是促进生产方式根本性变革的关键。本文借助宽带中国战略这一外生政策冲击构造准自然实验,基于2011—2021年我国283个地级及以上城市面板数据,采用双重差分法首次评估了网络基础设施建设对绿色高质量发展的因果效应。研究发现,我国网络基础设施建设相关举措能够显著促进绿色高质量发展,经过一系列稳健性检验后,结论仍然成立。在作用机制上,网络基础设施建设可以通过促进绿色技术创新、推动数字金融发展,优化资源配置效率、降低能源消耗等途径促进绿色高质量发展。此外,我国绿色高质量发展存在显著的正向空间溢出效应,即本地区绿色高质量发展水平的提高会对空间关联地区绿色高质量发展产生积极影响。从异质性视角来看,网络基础设施建设对绿色高质量发展的影响在“胡焕庸线”东南侧区域、大中城市组更为明显。本文研究为准确理解网络基础设施建设推动我国绿色高质量发展的效应及作用机制提供经验证据。
关键词
绿色高质量发展
宽带中国
网络基础设施建设
双重差分
Keywords
Green High Quality Development
Broadband China
Network Infrastructure Construction
DID Model
分类号
F49 [经济管理—产业经济]
F124 [经济管理—世界经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一类区间值时间序列IO型异常点检测方法及其在金融时序分析中的应用
陶志富
冯浩洋
陈华友
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2023
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
新冠肺炎疫情下国际油价风险的汇率传导效应研究——基于“一带一路”主要国家的实证检验
姚登宝
王静怡
《安徽大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2022
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
网络基础设施建设与绿色高质量发展——来自宽带中国战略的准自然实验
陆凤芝
王辉
景光正
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2024
7
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职称材料
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