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三区制下我国通货膨胀率和股票收益率关系的实证研究——基于马尔科夫区制转换VAR模型
被引量：
4
1
作者
龙翠红
王海维
颜雨欣
《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2019年第4期164-174,F0003,共12页
通货膨胀率和实际股票收益率的相关性一直是宏观经济及金融等研究领域的热点问题之一。通过构建非对称的通货膨胀率和实际股票收益率的理论模型,并建立马尔科夫区制转换VAR模型研究三区制下我国的上述两者关系后发现:剔除2014年下半年...
通货膨胀率和实际股票收益率的相关性一直是宏观经济及金融等研究领域的热点问题之一。通过构建非对称的通货膨胀率和实际股票收益率的理论模型,并建立马尔科夫区制转换VAR模型研究三区制下我国的上述两者关系后发现:剔除2014年下半年“杠杠牛”导致的唯一一次“通缩与牛市”并存现象,低通胀下实际股票收益率较低,温和通胀下实际股票收益率最高,高通胀下实际股票收益率最低;给定通货膨胀率一个正向的外界冲击,实际股票收益率在3个区制内均呈现负向变动的趋势,我国A股市场存在“费雪效应之谜”;创新性地应用区制转换脉冲响应函数分析发现,经济系统进行区制间转换时实际股票收益率与通胀率也呈现负向变动的态势。
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关键词
股票收益率
通货膨胀率
A股市场
马尔可夫区制转换
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职称材料
跨国公司海外生产与东道国产业链变迁——基于不完全契约理论的分析框架
2
作者
张庆昌
王跃生
张秋雨
《金融与经济》
北大核心
2017年第11期50-56,共7页
本文首先建立了跨国公司服务海外市场的理论模型,跨国公司会根据贸易成本、市场规模等因素来确定多少的生产环节在东道国生产。在此基础上,本文将不完全契约理论纳入上述模型,研究发现,契约程度越完整,跨国公司越倾向于将更多的生产环...
本文首先建立了跨国公司服务海外市场的理论模型,跨国公司会根据贸易成本、市场规模等因素来确定多少的生产环节在东道国生产。在此基础上,本文将不完全契约理论纳入上述模型,研究发现,契约程度越完整,跨国公司越倾向于将更多的生产环节迁至东道国,有利于东道国企业沿着全球价值链攀升,促进东道国的产业升级。此外,我们还发现,贸易成本和母国工资越高,无论是否存在争辩,跨国公司都会将更多的生产环节安置在东道国生产。
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关键词
不完全契约
混合型直接投资
全球价值链
产业结构
国际贸易
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职称材料
题名
三区制下我国通货膨胀率和股票收益率关系的实证研究——基于马尔科夫区制转换VAR模型
被引量：
4
1
作者
龙翠红
王海维
颜雨欣
机构
华东师范大学经济与管理学部
安信证券研究中心
出处
《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2019年第4期164-174,F0003,共12页
文摘
通货膨胀率和实际股票收益率的相关性一直是宏观经济及金融等研究领域的热点问题之一。通过构建非对称的通货膨胀率和实际股票收益率的理论模型,并建立马尔科夫区制转换VAR模型研究三区制下我国的上述两者关系后发现:剔除2014年下半年“杠杠牛”导致的唯一一次“通缩与牛市”并存现象,低通胀下实际股票收益率较低,温和通胀下实际股票收益率最高,高通胀下实际股票收益率最低;给定通货膨胀率一个正向的外界冲击,实际股票收益率在3个区制内均呈现负向变动的趋势,我国A股市场存在“费雪效应之谜”;创新性地应用区制转换脉冲响应函数分析发现,经济系统进行区制间转换时实际股票收益率与通胀率也呈现负向变动的态势。
关键词
股票收益率
通货膨胀率
A股市场
马尔可夫区制转换
Keywords
stock return rate
inflation rate
A-share market
Markov-switching
分类号
F822.5 [经济管理—财政学]
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
跨国公司海外生产与东道国产业链变迁——基于不完全契约理论的分析框架
2
作者
张庆昌
王跃生
张秋雨
机构
北京大学经济学院
北京大学国际经济
研究
所
安信证券研究中心
出处
《金融与经济》
北大核心
2017年第11期50-56,共7页
基金
教育部人文社会科学研究青年基金项目"中间品进口
创新驱动与中国出口竞争力升级研究"(16YJC790114)
国家自然科学基金青年项目"贸易自由化对中国企业自主创新及出口竞争力升级的影响研究"(71403135)
文摘
本文首先建立了跨国公司服务海外市场的理论模型,跨国公司会根据贸易成本、市场规模等因素来确定多少的生产环节在东道国生产。在此基础上,本文将不完全契约理论纳入上述模型,研究发现,契约程度越完整,跨国公司越倾向于将更多的生产环节迁至东道国,有利于东道国企业沿着全球价值链攀升,促进东道国的产业升级。此外,我们还发现,贸易成本和母国工资越高,无论是否存在争辩,跨国公司都会将更多的生产环节安置在东道国生产。
关键词
不完全契约
混合型直接投资
全球价值链
产业结构
国际贸易
分类号
F11 [经济管理—国际贸易]
F015 [经济管理—政治经济学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
三区制下我国通货膨胀率和股票收益率关系的实证研究——基于马尔科夫区制转换VAR模型
龙翠红
王海维
颜雨欣
《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2019
4
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职称材料
2
跨国公司海外生产与东道国产业链变迁——基于不完全契约理论的分析框架
张庆昌
王跃生
张秋雨
《金融与经济》
北大核心
2017
0
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