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基于MSVAR模型的市场情绪、豆粕期货现货价格的相关性研究
被引量：
5
1
作者
季宏宇
李达
杨曦
《粮食与油脂》
北大核心
2021年第3期34-37,共4页
选取2015年5月到2018年5月的数据,从非线性的角度实证检验市场情绪、豆粕期货价格和现货价格间的均值溢出关系。结果表明:豆粕期货价格与市场情绪之间相互产生正向响应;市场情绪对豆粕现货价格的响应为负向,豆粕现货价格会对市场情绪的...
选取2015年5月到2018年5月的数据,从非线性的角度实证检验市场情绪、豆粕期货价格和现货价格间的均值溢出关系。结果表明:豆粕期货价格与市场情绪之间相互产生正向响应;市场情绪对豆粕现货价格的响应为负向,豆粕现货价格会对市场情绪的变动产生正向响应;豆粕期货价格和现货价格具有双向均值溢出关系,这表明豆粕期货价格具有价格发现功能;市场情绪是豆粕期货价格和现货价格发生关系的中间因素。
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关键词
豆粕
期货价格
现货价格
市场情绪
均值溢出
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题名
基于MSVAR模型的市场情绪、豆粕期货现货价格的相关性研究
被引量：
5
1
作者
季宏宇
李达
杨曦
机构
太原理工大学财务部
晋商银行股份有限公司
太原理工
大学
现代科技学院经济管理学院
出处
《粮食与油脂》
北大核心
2021年第3期34-37,共4页
文摘
选取2015年5月到2018年5月的数据,从非线性的角度实证检验市场情绪、豆粕期货价格和现货价格间的均值溢出关系。结果表明:豆粕期货价格与市场情绪之间相互产生正向响应;市场情绪对豆粕现货价格的响应为负向,豆粕现货价格会对市场情绪的变动产生正向响应;豆粕期货价格和现货价格具有双向均值溢出关系,这表明豆粕期货价格具有价格发现功能;市场情绪是豆粕期货价格和现货价格发生关系的中间因素。
关键词
豆粕
期货价格
现货价格
市场情绪
均值溢出
Keywords
soybean
meal futures price
meal spot price
market sentiment
mean overflow
分类号
TS210.2 [轻工技术与工程—粮食、油脂及植物蛋白工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于MSVAR模型的市场情绪、豆粕期货现货价格的相关性研究
季宏宇
李达
杨曦
《粮食与油脂》
北大核心
2021
5
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