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国际碳期货市场间动态尾部相依及风险研究被引量：1: 1; 作者杜子平刘升旭《生态经济》北大核心 2019年第6期18-25,共8页; EUA和CER已成为碳期货市场最重要的两种交易商品,文章基于BP检验将2008—2017年两资产连续期货数据分为三时期;通过VAR模型,以线性、非线性格兰杰检验和脉冲响应及方差分解方法研究两者的因果关系;进而运用GARCH-Copula分析各时期动态... 展开更多; 关键词碳期货市场动态相依性非线性格兰杰因果关系 GARCH-Copula 蒙特卡罗模拟; 在线阅读下载PDF 职称材料

天津市产业生态化水平与经济社会发展的相互影响研究: 2; 作者李晶晶蒋玉洁孙海鹄《生态经济》北大核心 2022年第4期77-84,共8页; 从生态环境质量和资源能源消耗两个层面构建天津市产业生态化水平评价指标体系,并利用BVAR模型及其相应的脉冲响应和方差分解结果分析了1999—2018年天津市产业生态化水平变化与四个经济社会发展指标之间的相互影响机制。实证结果表明,... 展开更多; 关键词产业生态化综合评价指标熵值法 BVAR 脉冲响应; 在线阅读下载PDF 职称材料

碳信息披露对企业价值的影响研究被引量：18: 3; 作者杜子平李根柱《会计之友》北大核心 2019年第16期66-70,共5页; 运用多元回归模型对碳信息披露与企业价值相关性进行研究。结果显示:碳信息披露不仅可以提高当期企业价值,而且对下期企业价值也有提升作用;在以行业特征作为划分标准的分组检验中发现,与碳密集型企业相比,碳非密集型企业的碳信息披露... 展开更多; 关键词碳信息披露 S&P500 企业价值跨期影响; 在线阅读下载PDF 职称材料

一种HJM框架下的利率风险免疫的新方法被引量：1: 4; 作者李晶晶杨宝臣《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2016年第2期195-201,共7页; 通过对HJM框架下随机久期测度与久期匹配免疫策略的研究,指出了当前被广泛研究的应用随机利率风险测度的利率风险免疫方法存在的理论缺陷,并在此基础上构建了新的HJM框架下的随机利率风险测度模型及其相应的利率风险免疫策略,得到了一... 展开更多; 关键词 HJM框架随机利率风险测度利率风险最小化免疫策略久期匹配免疫策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

经济“双循环”背景下中国与国际产业相依结构研究被引量：1: 5; 作者杜子平马思宇 +1 位作者王倩文孙瑞泽《华东经济管理》 CSSCI 北大核心 2023年第10期33-44,共12页; 完备的产业体系能够保障国民经济的平稳运行和国家在对外发展中的主导地位,是当前我国打造双循环的坚实根基。文章从金融市场角度出发,选取MSCI中国与发达市场一级行业指数,以2016年8月31日至2022年8月10日为样本区间,通过R藤Copula模... 展开更多; 关键词经济“双循环” 分块R vine copula 行业相依结构行业关联网络产业相依结构; 在线阅读下载PDF 职称材料

“双循环”背景下基于ESG的产业相依关系研究: 6; 作者杜子平王倩文 +1 位作者马思宇孙瑞泽《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2023年第12期155-160,共6页; 可持续发展是优化产业结构,达成经济“双循环”目标的现实路径,明确可持续行业的行业关联是促进经济绿色演化的重要前提,但鲜有文献将可持续发展与行业关联起来进行研究。文章从金融市场的视角出发,构造可持续行业指数(ESG行业指数),首... 展开更多; 关键词 ESG行业相依结构行业关联网络 R藤Copula Copula贝叶斯网络; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于共词聚类分析法的碳会计研究被引量：5: 7; 作者杜子平刘永宁孟琛《财会通讯（上）》北大核心 2018年第6期24-29,共6页; 本文对CNKI数据库中2009-2017年的碳会计相关文献进行共词分析,通过建立高频关键词共现矩阵、相关矩阵,并对相关矩阵进行因子分析、聚类分析、社会网络分析,进而确定碳会计研究的4个方向:低碳经济的碳会计问题、碳资产的确认和计量问题... 展开更多; 关键词共词聚类社会网络分析碳会计碳交易市场碳审计; 在线阅读下载PDF 职称材料

钢铁行业对环保法规出台的事件性反应——来自我国A股钢企的经验证据被引量：1: 8; 作者杜子平孙瑞泽《会计之友》北大核心 2021年第12期57-64,共8页; 治理环境污染、建设生态文明已成为社会主义现代化建设的战略目标之一,重要性日益凸显,而钢铁行业作为典型的高污染、高耗能行业,是各级政府关注的重点。文章以我国钢铁行业A股上市公司为样本,采用事件研究法检验了2019年1月至2020年2... 展开更多; 关键词环保法规事件研究钢铁行业市场反应 “类保险”效应; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名国际碳期货市场间动态尾部相依及风险研究被引量：1: 1; 作者杜子平刘升旭; 机构天津科技大学经济与管理学院天津科技大学金融工程与风险管理研究中心; 出处《生态经济》北大核心 2019年第6期18-25,共8页; 基金国家自然科学基金项目“时序非线性相依Copula分析建模及金融领域应用研究”(71071111); 文摘 EUA和CER已成为碳期货市场最重要的两种交易商品,文章基于BP检验将2008—2017年两资产连续期货数据分为三时期;通过VAR模型,以线性、非线性格兰杰检验和脉冲响应及方差分解方法研究两者的因果关系;进而运用GARCH-Copula分析各时期动态相依结构;基于Copula函数,结合蒙特卡罗方法计算EUA资产及投资组合的风险值。结果表明:(1)各时期两者间均存在单向或双向的先导关系,且联动性逐渐降低;(2)EUA序列用ARMA-GARCH-t模型拟合较好,而CER的非对称波动更倾向于ARMA-GJRGARCH-N模型;(3)三时期最优连接函数分别为t-Copula、Gumbel Copula和时变RG Copula,且尾部相关系数依次减小;(4)投资组合风险显著低于单个EUA资产风险,且风险降低比例较大。这些结论为以碳期货为投资主体的投资组合策略提供了决策依据。; 关键词碳期货市场动态相依性非线性格兰杰因果关系 GARCH-Copula 蒙特卡罗模拟; Keywords carbon futures market dynamic dependence nonlinear granger causality GARCH-Copula Monte Carlo simulation; 分类号 F831.5 [经济管理—金融学] F224.9 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名天津市产业生态化水平与经济社会发展的相互影响研究: 2; 作者李晶晶蒋玉洁孙海鹄; 机构天津科技大学经济与管理学院天津科技大学金融工程与风险管理研究中心; 出处《生态经济》北大核心 2022年第4期77-84,共8页; 基金天津市教委科研计划项目成果“天津市产业生态化发展评估指标体系构建及应用研究”(2019SK146)。; 文摘从生态环境质量和资源能源消耗两个层面构建天津市产业生态化水平评价指标体系,并利用BVAR模型及其相应的脉冲响应和方差分解结果分析了1999—2018年天津市产业生态化水平变化与四个经济社会发展指标之间的相互影响机制。实证结果表明,未来天津市无论是以经济发展还是以生态优化为核心目标,都可以借助两者之间相辅相成的关系相互促进、协调有序地进行发展,两者并不矛盾。但需要注意的是,不同的产业结构优化发展路径可能与产业生态化发展水平之间存在不同程度甚至不同方向的相互影响关系。; 关键词产业生态化综合评价指标熵值法 BVAR 脉冲响应; Keywords industrial ecology comprehensive evaluation index entropy method BVAR impulse response; 分类号 F062.2 [经济管理—政治经济学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名碳信息披露对企业价值的影响研究被引量：18: 3; 作者杜子平李根柱; 机构天津科技大学经济与管理学院天津科技大学金融工程与风险管理研究中心; 出处《会计之友》北大核心 2019年第16期66-70,共5页; 文摘运用多元回归模型对碳信息披露与企业价值相关性进行研究。结果显示:碳信息披露不仅可以提高当期企业价值,而且对下期企业价值也有提升作用;在以行业特征作为划分标准的分组检验中发现,与碳密集型企业相比,碳非密集型企业的碳信息披露更有利于企业价值的提升。文章不仅讨论了企业进行碳信息披露的市场价值效应,而且分析了其形成原因,这为企业进行碳信息披露的合理性和有效性提供了理论支撑,也说明了发展绿色低碳战略的重要意义,同时对于我国如何促进企业碳信息披露提供了建议。; 关键词碳信息披露 S&P500 企业价值跨期影响; 分类号 F276.6 [经济管理—企业管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一种HJM框架下的利率风险免疫的新方法被引量：1: 4; 作者李晶晶杨宝臣; 机构天津科技大学金融工程与风险管理研究中心天津大学管理与经济学部; 出处《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2016年第2期195-201,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(71171144) 高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20130032110016) 教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT1028); 文摘通过对HJM框架下随机久期测度与久期匹配免疫策略的研究,指出了当前被广泛研究的应用随机利率风险测度的利率风险免疫方法存在的理论缺陷,并在此基础上构建了新的HJM框架下的随机利率风险测度模型及其相应的利率风险免疫策略,得到了一种理论上更为合理的应用随机利率风险测度的利率风险免疫方法。实证结果显示,本文所提出的利率风险免疫方法能够得到较好的免疫效果,能够体现出随机利率风险免疫方法在利率风险管理中的优越性,在利率风险管理中具有较高的应用价值。; 关键词 HJM框架随机利率风险测度利率风险最小化免疫策略久期匹配免疫策略; Keywords HJM framework stochastic interest rate risk measure interest rate risk minimization immunization strategy duration matching immunization strategy; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名经济“双循环”背景下中国与国际产业相依结构研究被引量：1: 5; 作者杜子平马思宇王倩文孙瑞泽; 机构天津科技大学经济与管理学院天津科技大学金融工程与风险管理研究中心南方科技大学商学院; 出处《华东经济管理》 CSSCI 北大核心 2023年第10期33-44,共12页; 基金天津市哲学社会科学规划项目“运用金融高维非线性相依建模的经济‘双循环’全产业分析”(TJYJ21-009)。; 文摘完备的产业体系能够保障国民经济的平稳运行和国家在对外发展中的主导地位,是当前我国打造双循环的坚实根基。文章从金融市场角度出发,选取MSCI中国与发达市场一级行业指数,以2016年8月31日至2022年8月10日为样本区间,通过R藤Copula模型和基于Copula Glasso方法改进的复杂网络模型研究中国与国际行业间的非线性相依结构与关联网络;通过扩展的分块R藤Copula方法研究国内外产业间相依关系。研究发现:国内外行业间均存在显著的正向联动关系;国内行业中,信息技术行业、工业行业、非日常消费行业和原材料行业占主导地位;传统产业和民生产业在国内外产业结构中均占据重要地位,且行业、产业间国内循环相对独立于国际循环。; 关键词经济“双循环” 分块R vine copula 行业相依结构行业关联网络产业相依结构; Keywords economic"dual cycle" block R vine copula sector interdependent structure industry correlation network industry interdependent structure; 分类号 F124 [经济管理—世界经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名“双循环”背景下基于ESG的产业相依关系研究: 6; 作者杜子平王倩文马思宇孙瑞泽; 机构天津科技大学经济与管理学院天津科技大学金融工程与风险管理研究中心南方科技大学商学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2023年第12期155-160,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(11201335 71771171) 天津市哲学社会科学规划项目(TJYJ21-009)。; 文摘可持续发展是优化产业结构,达成经济“双循环”目标的现实路径,明确可持续行业的行业关联是促进经济绿色演化的重要前提,但鲜有文献将可持续发展与行业关联起来进行研究。文章从金融市场的视角出发,构造可持续行业指数(ESG行业指数),首先利用R藤Copula模型测度行业间的相依关系,其次以Copula贝叶斯网络探究行业间的因果关系,并应用QAP(二次指派程序)测算国内市场行业关联的动态变迁特征,最后引入Mantel检验比较中美可持续指数关联。研究发现:在中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情和俄乌冲突这三个不同时期内,ESG行业指数间均具有较强的关联性;其中能源行业和房地产行业承担风险传播的角色,可选消费行业和金融行业作为连接各行业的关键节点,承受风险波动并传递给其他行业;中美可持续行业指数的联动较弱,相比之下,通讯服务行业与美国ESG指数的相关性最强。; 关键词 ESG行业相依结构行业关联网络 R藤Copula Copula贝叶斯网络; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于共词聚类分析法的碳会计研究被引量：5: 7; 作者杜子平刘永宁孟琛; 机构天津科技大学金融工程与风险管理研究中心; 出处《财会通讯（上）》北大核心 2018年第6期24-29,共6页; 基金国家自然科学基金(项目编号:71071111)阶段性研究成果; 文摘本文对CNKI数据库中2009-2017年的碳会计相关文献进行共词分析,通过建立高频关键词共现矩阵、相关矩阵,并对相关矩阵进行因子分析、聚类分析、社会网络分析,进而确定碳会计研究的4个方向:低碳经济的碳会计问题、碳资产的确认和计量问题、碳会计信息的披露问题、碳会计体系的拓展,并对每个研究方向的研究现状进行评述,分析热点和瓶颈,以期为以后碳会计的研究、我国碳市场的建设及碳审计的发展提供相应的参考。; 关键词共词聚类社会网络分析碳会计碳交易市场碳审计; 分类号 F235 [经济管理—会计学] X196 [环境科学与工程—环境科学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名钢铁行业对环保法规出台的事件性反应——来自我国A股钢企的经验证据被引量：1: 8; 作者杜子平孙瑞泽; 机构天津科技大学经济与管理学院天津科技大学金融工程与风险管理研究中心美国芝加哥大学社会科学部; 出处《会计之友》北大核心 2021年第12期57-64,共8页; 基金教育部人文社会科学研究青年基金项目(19YJCZH251)。; 文摘治理环境污染、建设生态文明已成为社会主义现代化建设的战略目标之一,重要性日益凸显,而钢铁行业作为典型的高污染、高耗能行业,是各级政府关注的重点。文章以我国钢铁行业A股上市公司为样本,采用事件研究法检验了2019年1月至2020年2月颁布的9个限制性环保政策对该行业股价的影响,参数检验与非参数检验均表明存在显著的负异常收益;对异常收益进行回归分析,发现高资产负债率会加剧限制性环保法规引起的股价负向冲击,具有"放大器"作用,而高研发投入可减轻这种冲击,具有"类保险"作用。研究主要创新之处在于揭示了资产负债率与研发水平在钢铁行业应对环保监管中扮演的重要角色,并佐证了相应政策的有效性,为经营者及监管者提供了决策依据。; 关键词环保法规事件研究钢铁行业市场反应 “类保险”效应; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	国际碳期货市场间动态尾部相依及风险研究	杜子平刘升旭	《生态经济》北大核心	2019	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	天津市产业生态化水平与经济社会发展的相互影响研究	李晶晶蒋玉洁孙海鹄	《生态经济》北大核心	2022	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	碳信息披露对企业价值的影响研究	杜子平李根柱	《会计之友》北大核心	2019	18	在线阅读下载PDF 职称材料
4	一种HJM框架下的利率风险免疫的新方法	李晶晶杨宝臣	《管理工程学报》 CSSCI 北大核心	2016	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	经济“双循环”背景下中国与国际产业相依结构研究	杜子平马思宇王倩文孙瑞泽	《华东经济管理》 CSSCI 北大核心	2023	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	“双循环”背景下基于ESG的产业相依关系研究	杜子平王倩文马思宇孙瑞泽	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2023	0	在线阅读下载PDF 职称材料
7	基于共词聚类分析法的碳会计研究	杜子平刘永宁孟琛	《财会通讯（上）》北大核心	2018	5	在线阅读下载PDF 职称材料
8	钢铁行业对环保法规出台的事件性反应——来自我国A股钢企的经验证据	杜子平孙瑞泽	《会计之友》北大核心	2021	1	在线阅读下载PDF 职称材料