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半参数阿基米德Copula的实证研究
被引量：
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作者
史道济
郭慧
罗俊鹏
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010年第5期459-468,共10页
半参数阿基米德Copula族的生成元可由现有阿基米德Copula生成元得到,由于有独特的构造方式,该Copula族具有灵活的相关结构,能"自适应"地描述数据中包含的相关结构.外汇市场的实证分析证实了该Copula族在描述相关结构时的灵活...
半参数阿基米德Copula族的生成元可由现有阿基米德Copula生成元得到,由于有独特的构造方式,该Copula族具有灵活的相关结构,能"自适应"地描述数据中包含的相关结构.外汇市场的实证分析证实了该Copula族在描述相关结构时的灵活性,对选择何种Copula描述金融资产间的相关结构有一定的参考意义.
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关键词
Copula选择
半参数阿基米德Copula
汇率
尾部相关
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题名
半参数阿基米德Copula的实证研究
被引量：
1
1
作者
史道济
郭慧
罗俊鹏
机构
天津
大学理学院数学系
天津市房地产市场管理处
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010年第5期459-468,共10页
基金
国家自然科学基金(70573077)资助
文摘
半参数阿基米德Copula族的生成元可由现有阿基米德Copula生成元得到,由于有独特的构造方式,该Copula族具有灵活的相关结构,能"自适应"地描述数据中包含的相关结构.外汇市场的实证分析证实了该Copula族在描述相关结构时的灵活性,对选择何种Copula描述金融资产间的相关结构有一定的参考意义.
关键词
Copula选择
半参数阿基米德Copula
汇率
尾部相关
Keywords
Selection of copulas, semiparametric Archimedean copula, exchange rate, tail depen-dence.
分类号
F830.7 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
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1
半参数阿基米德Copula的实证研究
史道济
郭慧
罗俊鹏
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010
1
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