一类衍生Lorenz混沌系统的混沌分析 被引量：1

1

作者 陈汉军 杨雪 黄东卫 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第3期566-570,共5页

利用Lyapunov指数谱、分岔图、功率谱、庞卡莱映射及相图分析方法,研究由Lorenz系统衍生的一种混沌系统的运动规律.对系统参数的数值模拟结果表明,当参数取不同值时,衍生系统分别呈现稳定、周期、拟周期及混沌等动力学行为.

关键词 衍生混沌Lorenz系统 数值模拟 LYAPUNOV指数 分岔

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电力消费与GDP关系的实证检验 被引量：5

2

作者 于伟 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第15期106-107,共2页

文章采用协整性和因果关系检验的计量经济学方法,考察了1984年我国实行有计划的商品经济后,电力消费(EC)和GDP之间的相互影响,发现两者存在长期协整关系,给出了GDP和EC短期关系的VECM(向量误差修正模型)模型,以及他们长期的关系。

关键词 电力消费 GDP 协整VECM模型 因果关系

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负债情形下效用投资组合选择的最优控制 被引量：8

3

作者 常浩 荣喜民 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第5期457-470,共14页

应用随机最优控制理论研究负债情形下基于效用最大化的动态投资组合.假设负债是服从几何布朗运动的随机过程且与股票价格完全相关,应用动态规划原理得到值函数满足的HJB方程,并对幂效用、指数效用和对数效用函数下的最优投资策略进行系... 应用随机最优控制理论研究负债情形下基于效用最大化的动态投资组合.假设负债是服从几何布朗运动的随机过程且与股票价格完全相关,应用动态规划原理得到值函数满足的HJB方程,并对幂效用、指数效用和对数效用函数下的最优投资策略进行系统研究.文章首先通过变量替换方法求解相应的HJB方程得到幂效用和指数效用函数下最优投资策略的显示表达式,然后通过Legendre变换-对偶方法得到对数效用函数下最优投资策略的显示表达式.最后给出算例解释本文所得结论,并分析市场参数对最优投资组合的影响. 展开更多

关键词 负债过程 动态投资组合 动态规划原理 LEGENDRE变换 幂效用 指数效用 对数效用.

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Ho-Lee利率模型下资产-负债管理的最优投资策略 被引量：6

4

作者 常浩 荣喜民 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2012年第3期337-346,共10页

假设无风险利率是服从Ho-Lee利率模型的随机过程,本文研究负债情形下组合投资的最优投资策略.我们考虑金融市场存在两种风险资产:一种股票和一种零息票债券,其中股票和零息票债券由于受到利率波动的影响而服从扩展的几何布朗运动,而负... 假设无风险利率是服从Ho-Lee利率模型的随机过程,本文研究负债情形下组合投资的最优投资策略.我们考虑金融市场存在两种风险资产:一种股票和一种零息票债券,其中股票和零息票债券由于受到利率波动的影响而服从扩展的几何布朗运动,而负债服从扩展的带漂移的布朗运动,且和利率与股票价格存在相关性.文章应用最大值原理得到效用最大化下值函数的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,并研究幂效用和指数效用函数下的最优投资策略.利用变量变换方法得到了两种效用函数下最优投资策略的显示表达式. 展开更多

关键词 Ho-Lee利率模型 资产-负债管理 最大值原理 HJB方程 幂效用 指数效用 最优投资策略

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CEV模型下基于二次效用最大化的资产-负债管理模型（英文） 被引量：3

5

作者 常浩 荣喜民 赵慧 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2014年第1期112-124,共13页

本文研究CEV模型下基于效用最大化的资产-负债管理问题.文章假设股票价格服从CEV模型,而负债服从带漂移的布朗运动,且与股票价格存在一般相关性.应用动态规划原理得到值函数满足的HJB方程,并应用Legendre变换-对偶方法得到其对偶方程.... 本文研究CEV模型下基于效用最大化的资产-负债管理问题.文章假设股票价格服从CEV模型,而负债服从带漂移的布朗运动,且与股票价格存在一般相关性.应用动态规划原理得到值函数满足的HJB方程,并应用Legendre变换-对偶方法得到其对偶方程.假设投资人对风险的偏好满足二次效用函数,并应用变量替换方法得到最优投资组合的闭式解.结果表明:最优投资组合包含一个修正因子,该修正因子可影响投资人为对冲波动率风险而作出的投资决策.最后,文章分析了修正因子的性质并考察了修正因子对最优投资组合的影响. 展开更多

关键词 CEV模型 资产-负债管理 二次效用 LEGENDRE变换 最优投资组合

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借贷利率限制下的效用投资组合 被引量：7

6

作者 常浩 荣喜民 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2012年第1期26-34,共9页

应用动态规划得到不同借贷利率情形下动态资产分配问题的HJB方程,并对指数效用、幂效用以及对数效用函数下的最优投资策略进行研究.通过求解相应的HJB方程和定义借入曲线得出最优投资组合的解析表达式,并对不同效用函数下投资者的借贷... 应用动态规划得到不同借贷利率情形下动态资产分配问题的HJB方程,并对指数效用、幂效用以及对数效用函数下的最优投资策略进行研究.通过求解相应的HJB方程和定义借入曲线得出最优投资组合的解析表达式,并对不同效用函数下投资者的借贷情况进行了说明.最后,给出算例对所得结论进行分析. 展开更多

关键词 不同借贷利率 效用最大化 投资组合 动态规划 最优投资策略

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Vasicek利率模型下带有负债的投资组合优化 被引量：2

7

作者 常浩 荣喜民 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第3期465-471,共7页

研究随机利率模型下负债型投资组合优化问题的最优投资策略,其中假设无风险利率是遵循Vasicek利率模型的随机过程,而负债服从带漂移的布朗运动且与股票价格和利率存在相关性.应用动态规划原理得到满足值函数的哈密尔顿-雅可比-贝尔曼(H... 研究随机利率模型下负债型投资组合优化问题的最优投资策略,其中假设无风险利率是遵循Vasicek利率模型的随机过程,而负债服从带漂移的布朗运动且与股票价格和利率存在相关性.应用动态规划原理得到满足值函数的哈密尔顿-雅可比-贝尔曼(HJB)方程,并进一步应用Leg-endre变换得到值函数的对偶方程,并研究了幂效用和指数效用函数下的最优投资策略.最后,应用分离变量和变量替换方法得到幂效用和指数效用函数下最优投资策略的显示表达式,并给出算例分析了市场参数对最优投资策略的影响. 展开更多

关键词 VASICEK利率模型 负债过程 动态规划原理 LEGENDRE变换 动态投资组合

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随机利率环境下基于二次效用函数的动态投资组合(英文) 被引量：2

8

作者 常浩 常凯 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第3期301-310,共10页

研究随机利率环境下基于效用最大化的动态投资组合,并假设利率是服从Ho-Lee利率模型和Vasicek利率模型的随机过程.应用动态规划原理得到值函数满足的HJB方程,并应用Legendre变换得到其对偶方程.最后,应用变量替换对二次效用函数下的最... 研究随机利率环境下基于效用最大化的动态投资组合,并假设利率是服从Ho-Lee利率模型和Vasicek利率模型的随机过程.应用动态规划原理得到值函数满足的HJB方程,并应用Legendre变换得到其对偶方程.最后,应用变量替换对二次效用函数下的最优投资策略进行研究,得到了最优投资策略的显示解. 展开更多

关键词 Ho—Lee利率模型 VASICEK利率模型 最优投资组合 二次效用 动态规划 Legendre变换.

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二层多目标规划的最优性条件(英文) 被引量：1

9

作者 戎卫东 范丽亚 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2005年第3期1-7,共7页

本文在集值优化的框架下提出了一个二层多目标规划模型(BLMOP).利用集值映射的相依导数和相依上导数,给出了几个有关(BLMOP)的弱有效解的必要或充分最优性条件.

关键词 二层多目标规划 集值优化 相依导数 相依上导数 最优性条件 最优性条件 多目标规划模型 相依导数 集值映射 集值优化 弱有效解

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二层规划可行解的存在性 被引量：1

10

作者 范丽亚 刘三阳 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2003年第6期739-744,共6页

二层规划通常是用两个最优化问题来描述 ,其中第一个问题 (上层问题 )的约束集部分受限于第二个问题 (下层问题 )的最优响应。可行解的存在性是二层规划问题中一个基本而重要的研究内容 ,该文借助于下层目标函数的 Clarke'次微分映... 二层规划通常是用两个最优化问题来描述 ,其中第一个问题 (上层问题 )的约束集部分受限于第二个问题 (下层问题 )的最优响应。可行解的存在性是二层规划问题中一个基本而重要的研究内容 ,该文借助于下层目标函数的 Clarke'次微分映射的 w-伪单调性 。 展开更多

关键词 二层规划 变分不等式 广义伪凸性 ω—伪单词性

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渐近φ-伪压缩映像不动点的迭代逼近 被引量：1

11

作者 姚永红 陈汝栋 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2005年第4期745-748,共4页

通过构造Ishikawa迭代序列,研究了渐近(?)-伪压缩映像不动点的迭代收敛问题,所得的结果改进和发展了许多新近的结果。

关键词 渐近φ-伪压缩映像 ISHIKAWA迭代序列 不动点

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自反Banach空间中非扩张映像的强收敛定理(英文)

12

作者 商美娟 苏永福 秦小龙 《应用数学》 CSCD 北大核心 2008年第4期675-680,共6页

在Banach空间框架下考虑了一个关于无限族非扩张映射的一般迭代方法,此结论改进和推广了他人的许多结论.

关键词 非扩张映像 收缩 强收敛定理 不动点

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Hilbert空间中逼近广义均衡问题和有限族非扩张映射不动点集的公共解新的迭代方法

13

作者 刘海防 陈汝栋 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2010年第2期6-13,72,共9页

在Hilbert空间中引入一种新的迭代方法,以寻找广义均衡问题和有限族非扩张映射的不动点集的公共元素,并证明了给出的迭代强收敛于变分不等式的唯一解,同时也强收敛于最小值问题的最优解.

关键词 逆强单调 广义均衡问题 变分不等式 迭代算法

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