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单发线性结构突变对DF单位根检验的影响分析--“Perron现象”的进一步研究
被引量：
3
1
作者
聂巧平
叶光
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2008年第9期71-79,共9页
"Perron现象"是指当真实的数据生成过程为带有结构突变的(趋势)平稳过程时,传统的DF单位根检验易将其误判为单位根过程。本文考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变等四种突变情形下DF统计量的检验功效,推...
"Perron现象"是指当真实的数据生成过程为带有结构突变的(趋势)平稳过程时,传统的DF单位根检验易将其误判为单位根过程。本文考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变等四种突变情形下DF统计量的检验功效,推导了前两种突变情形下DF统计量的渐近分布,并对四种突变情形下DF统计量的有限样本性质进行了探讨。本研究是对"Perron现象"的进一步深入分析,也是对DF单位根检验的进一步补充和完善。
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关键词
结构突变
单位根检验DF统计量
蒙特卡罗模拟
检验功效
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职称材料
题名
单发线性结构突变对DF单位根检验的影响分析--“Perron现象”的进一步研究
被引量：
3
1
作者
聂巧平
叶光
机构
天津商业大学经济学院讲师
河南财经
学院
讲师
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2008年第9期71-79,共9页
基金
天津市哲学社会科学研究规划资助项目(项目编号:TJTJ07-005)的部分研究成果
文摘
"Perron现象"是指当真实的数据生成过程为带有结构突变的(趋势)平稳过程时,传统的DF单位根检验易将其误判为单位根过程。本文考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变等四种突变情形下DF统计量的检验功效,推导了前两种突变情形下DF统计量的渐近分布,并对四种突变情形下DF统计量的有限样本性质进行了探讨。本研究是对"Perron现象"的进一步深入分析,也是对DF单位根检验的进一步补充和完善。
关键词
结构突变
单位根检验DF统计量
蒙特卡罗模拟
检验功效
Keywords
Structural break
unit root test
DF statistics
Monte Carlo simulation
Test power
分类号
C812 [社会学—统计学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
单发线性结构突变对DF单位根检验的影响分析--“Perron现象”的进一步研究
聂巧平
叶光
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2008
3
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