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商业银行个人信用风险评价模型研究
被引量：
8
1
作者
朱天星
于立新
田慧勇
《金融理论与实践》
北大核心
2011年第3期64-67,共4页
本文通过蒙特卡洛模拟和层次分析法构建符合我国商业银行的个人信贷信用风险模型。通过蒙特卡洛模拟技术对准则层下的变量区间划分和赋值进行调试,保证其取值的合理性;通过层次分析法对目标层下的各个准则层以及准则层下的样本指标变量...
本文通过蒙特卡洛模拟和层次分析法构建符合我国商业银行的个人信贷信用风险模型。通过蒙特卡洛模拟技术对准则层下的变量区间划分和赋值进行调试,保证其取值的合理性;通过层次分析法对目标层下的各个准则层以及准则层下的样本指标变量权重进行确定。最后对模型的模拟数值进行检验。
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关键词
商业银行
信用风险评价
蒙特卡洛模拟
层次分析法
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职称材料
金融危机下中美两国利率互换市场的特征及互动性分析
被引量：
6
2
作者
陈正声
秦学志
杨瑞成
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2012年第1期155-166,共12页
以2008～2009年中美两国利率互换市场的日交易数据为样本,分析比较了影响两国利率互换利差的主要因素,进而实证研究了危机期间中美两国利率互换市场的动态互动效应。结果表明:两国利率的水平和利率期限结构斜率是影响互换利差的主要因素...
以2008～2009年中美两国利率互换市场的日交易数据为样本,分析比较了影响两国利率互换利差的主要因素,进而实证研究了危机期间中美两国利率互换市场的动态互动效应。结果表明:两国利率的水平和利率期限结构斜率是影响互换利差的主要因素,另外,中国的流动性溢价和美国的违约溢价对互换利差的影响也较为显著;研究发现:中美两国互换利差均受对方市场因素的影响,特别地,在金融危机期间,中美两国利率互换市场间存在着明显的互动效应,一方面,美国利率互换市场信息能够对中国利率互换市场产生较强的冲击,虽然冲击的程度受制于美国的经济状况;另一方面,中国市场对美国市场也形成了一定的反向冲击,且程度受制于中国的货币政策。
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关键词
管理科学:金融市场
互动性分析
利率互换
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职称材料
考虑交易对手违约相关的脆弱期权定价
被引量：
1
3
作者
陈正声
秦学志
《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第6期916-921,共6页
探讨了脆弱欧氏看涨期权定价过程中存在的交易对手间违约相关问题.首先,提出了交易对手间环形违约相关情形与市场风险因素共存时,违约强度模型的构造.其次,利用绝对连续的测度变换方法得到了交易双方的联合违约密度函数.数值分析结果表...
探讨了脆弱欧氏看涨期权定价过程中存在的交易对手间违约相关问题.首先,提出了交易对手间环形违约相关情形与市场风险因素共存时,违约强度模型的构造.其次,利用绝对连续的测度变换方法得到了交易双方的联合违约密度函数.数值分析结果表明:当期权交易双方存在环形违约相关时,脆弱期权的价格要低于只考虑存在单边违约风险的情形,说明此种情况下的脆弱期权蕴含着较高的信用风险暴露.另外,模型对回收率的敏感性要强于已有模型.
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关键词
脆弱欧式看涨期权
交易对手风险
违约强度
环形违约相关
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职称材料
题名
商业银行个人信用风险评价模型研究
被引量：
8
1
作者
朱天星
于立新
田慧勇
机构
大连
理工大学经济与
管理
学院
大连银行风险管理部
辽宁省农村信用社联合社
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2011年第3期64-67,共4页
文摘
本文通过蒙特卡洛模拟和层次分析法构建符合我国商业银行的个人信贷信用风险模型。通过蒙特卡洛模拟技术对准则层下的变量区间划分和赋值进行调试,保证其取值的合理性;通过层次分析法对目标层下的各个准则层以及准则层下的样本指标变量权重进行确定。最后对模型的模拟数值进行检验。
关键词
商业银行
信用风险评价
蒙特卡洛模拟
层次分析法
分类号
F832.479 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
金融危机下中美两国利率互换市场的特征及互动性分析
被引量：
6
2
作者
陈正声
秦学志
杨瑞成
机构
大连银行风险管理部
大连
理工大学
管理
学院
鲁东大学数学与信息学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2012年第1期155-166,共12页
基金
国家自然科学基金资助项目(71171032)
教育部博士点基金(20090041110009)
+5 种基金
教育部人文社会科学研究项目(10YJC630334)
中央高校基本科研业务费专项资金(DUT11RW202
DUT10ZD107
DUT10RW107)
山东省自然科学基金资助项目(2009ZRB
019AV)
文摘
以2008～2009年中美两国利率互换市场的日交易数据为样本,分析比较了影响两国利率互换利差的主要因素,进而实证研究了危机期间中美两国利率互换市场的动态互动效应。结果表明:两国利率的水平和利率期限结构斜率是影响互换利差的主要因素,另外,中国的流动性溢价和美国的违约溢价对互换利差的影响也较为显著;研究发现:中美两国互换利差均受对方市场因素的影响,特别地,在金融危机期间,中美两国利率互换市场间存在着明显的互动效应,一方面,美国利率互换市场信息能够对中国利率互换市场产生较强的冲击,虽然冲击的程度受制于美国的经济状况;另一方面,中国市场对美国市场也形成了一定的反向冲击,且程度受制于中国的货币政策。
关键词
管理科学:金融市场
互动性分析
利率互换
Keywords
management science
financial market
interaction analysis
interest rate swaps
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
考虑交易对手违约相关的脆弱期权定价
被引量：
1
3
作者
陈正声
秦学志
机构
大连
理工大学工商
管理
学院
大连银行风险管理部
出处
《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第6期916-921,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(71171032)
高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20090041110009)
+2 种基金
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DUT11RW202
DUT10ZD107
DUT10RW107)
文摘
探讨了脆弱欧氏看涨期权定价过程中存在的交易对手间违约相关问题.首先,提出了交易对手间环形违约相关情形与市场风险因素共存时,违约强度模型的构造.其次,利用绝对连续的测度变换方法得到了交易双方的联合违约密度函数.数值分析结果表明:当期权交易双方存在环形违约相关时,脆弱期权的价格要低于只考虑存在单边违约风险的情形,说明此种情况下的脆弱期权蕴含着较高的信用风险暴露.另外,模型对回收率的敏感性要强于已有模型.
关键词
脆弱欧式看涨期权
交易对手风险
违约强度
环形违约相关
Keywords
vulnerable European call option
counterparty risk
default intensity
looping correlated defaults
分类号
F840 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
商业银行个人信用风险评价模型研究
朱天星
于立新
田慧勇
《金融理论与实践》
北大核心
2011
8
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
金融危机下中美两国利率互换市场的特征及互动性分析
陈正声
秦学志
杨瑞成
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2012
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
考虑交易对手违约相关的脆弱期权定价
陈正声
秦学志
《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
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