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多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型
被引量:
3
1
作者
迟国泰
于超
杨万武
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2010年第1期50-54,共5页
以期货套期保值收益最小方差为目标函数,建立了多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型.模型的特色与创新一是根据两个或两个以上组合的非线性风险叠加后的整体风险来求解最优套期保值比率.解决了新增一组套期保值资产时,如何确定全...
以期货套期保值收益最小方差为目标函数,建立了多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型.模型的特色与创新一是根据两个或两个以上组合的非线性风险叠加后的整体风险来求解最优套期保值比率.解决了新增一组套期保值资产时,如何确定全部资产的套期保值最优策略问题.二是建立了多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型.
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关键词
最优套期比
多对多套期保值
组合风险叠加
非线性风险叠加
最小方差套期保值
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职称材料
东北区域金融业协调发展的现实论证
被引量:
5
2
作者
李靖宇
于艳
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2005年第7期54-59,共6页
在国家实施东北老工业基地振兴战略的进程中,区域金融业必须积极跟进走正走好协调发展之路,努力完善金融服务功能,加深金融开放程度,调整金融产业结构,从而更好地发挥金融业对创建中国第四大经济增长极的媒介、导向和促进作用。
关键词
东北区域
老工业基地振兴
金融业
协调发展
现实论证
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职称材料
题名
多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型
被引量:
3
1
作者
迟国泰
于超
杨万武
机构
大连
理工大学管理学院
河北钢铁集团资产
财务
部
大连银行计划财务部
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2010年第1期50-54,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(70571010)
中国期货业协会联合研究计划资助项目(GT200410
+1 种基金
ZZ200505)
大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
文摘
以期货套期保值收益最小方差为目标函数,建立了多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型.模型的特色与创新一是根据两个或两个以上组合的非线性风险叠加后的整体风险来求解最优套期保值比率.解决了新增一组套期保值资产时,如何确定全部资产的套期保值最优策略问题.二是建立了多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型.
关键词
最优套期比
多对多套期保值
组合风险叠加
非线性风险叠加
最小方差套期保值
Keywords
optimal hedge ratio
multi-spot commodity to multi-futures commodity hedging
portfolio risk adding
risk nonlinear adding
returns variance minimum of hedging
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
东北区域金融业协调发展的现实论证
被引量:
5
2
作者
李靖宇
于艳
机构
辽宁师范大学区域经济研究所
大连
市商业
银行
计划
财务
部
出处
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2005年第7期54-59,共6页
文摘
在国家实施东北老工业基地振兴战略的进程中,区域金融业必须积极跟进走正走好协调发展之路,努力完善金融服务功能,加深金融开放程度,调整金融产业结构,从而更好地发挥金融业对创建中国第四大经济增长极的媒介、导向和促进作用。
关键词
东北区域
老工业基地振兴
金融业
协调发展
现实论证
分类号
F830.21 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型
迟国泰
于超
杨万武
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2010
3
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职称材料
2
东北区域金融业协调发展的现实论证
李靖宇
于艳
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2005
5
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