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股票价格过程方差函数的统计推断 被引量:7
1
作者 肖庆宪 郑祖康 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2000年第2期182-190,共9页
本文讨论了股票价格过程方差函数的估计问题;给出了估计量的大样本性质.
关键词 股票价格过程 方差函数 ITO公式 统计推断
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关于Gamma分布的秩序统计量的随机比较(英文) 被引量:10
2
作者 孙立红 张新生 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2004年第4期404-408,共5页
对于独立不同分布的两个Gamma样本,当它们相同的形状参数大于或等于1时,最近Korwar(2002)证明了,当它们的尺度参数满足优化序时,样本的卷积就满足似然比序.本文我们证明了,当Gamma分布的形状参数小于1时,样本的对应秩序统计量之间存在... 对于独立不同分布的两个Gamma样本,当它们相同的形状参数大于或等于1时,最近Korwar(2002)证明了,当它们的尺度参数满足优化序时,样本的卷积就满足似然比序.本文我们证明了,当Gamma分布的形状参数小于1时,样本的对应秩序统计量之间存在一致的一般随机序;然而当形状参数大于1时,样本对应的极大值和极小值统计量有着相反的一般随机序. 展开更多
关键词 GAMMA分布 随机序 Schur凹函数 优化序
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定数截断寿命试验中污染指数分布数据的统计分析 被引量:3
3
作者 郑祖康 吴雪明 左畅 《数学理论与应用》 2001年第1期6-20,共15页
截断数据是生存分析的重要研究内容 ,而关于污染数据的分析在近几年也越来越受到人们的重视 .本文考虑的是二者的混合情形 ,对定数截断下的污染指数分布模型的有关性质进行讨论 ,并据此对定数截断指数分布模型下的有关数据处理方法作出... 截断数据是生存分析的重要研究内容 ,而关于污染数据的分析在近几年也越来越受到人们的重视 .本文考虑的是二者的混合情形 ,对定数截断下的污染指数分布模型的有关性质进行讨论 ,并据此对定数截断指数分布模型下的有关数据处理方法作出修正 。 展开更多
关键词 定数截断 混合分布 污染数据 污染系数 寿命试验 生存分析 污染指数 统计分析
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基于分组数据的回归系数的估计 被引量:2
4
作者 郑明 项阳 《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第2期296-303,共8页
本文讨论了如何去解决基于分组数据下的回归系数的估计问题.本文所讨论的基于分组数据下的回归模型与经典回归模型的差异在于因变量的观测值为分组数据,即我们只知道它落于事先确定的一组区间中的某一区间,而不知道它的具体值;而经典回... 本文讨论了如何去解决基于分组数据下的回归系数的估计问题.本文所讨论的基于分组数据下的回归模型与经典回归模型的差异在于因变量的观测值为分组数据,即我们只知道它落于事先确定的一组区间中的某一区间,而不知道它的具体值;而经典回归模型的因变量观测值则是一个确定的数值.我们用MLE去估计回归系数,但是此时的MLE无显式解,所以寻找一个合适的迭代算法就成了问题的关键.我们选择利用Bayes计算方法中的EM算法来获得估计量的迭代公式.随机模拟显示了所得估计的有效性. 展开更多
关键词 分组数据 EM算法 MLE
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部分线性混合效应模型中方差分量的稳健估计 被引量:6
5
作者 秦国友 朱仲义 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2007年第2期207-214,共8页
部分线性混合效应模型中方差分量是我们感兴趣的参数,文献中已经给出许多估计方法.但是其中很多方法都可以归结为广义估计方程方法(GEE),如:最大似然估计(MLE),约束最大似然估计(REMLE)等,而GEE方法对异常点很敏感.本文提出一组关于... 部分线性混合效应模型中方差分量是我们感兴趣的参数,文献中已经给出许多估计方法.但是其中很多方法都可以归结为广义估计方程方法(GEE),如:最大似然估计(MLE),约束最大似然估计(REMLE)等,而GEE方法对异常点很敏感.本文提出一组关于部分线性混合效应模型(PLMM)中均值和方差分量的稳健估计方程,对均值和方差分量同时进行稳健估计;并进行了随机模拟考察所提出稳健估计的有效性,最后通过两个实例,说明了所提方法的可行性. 展开更多
关键词 回归样条 方差分量 混合模型 部分线性模型 稳健性.
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具有Rao简单结构的多元t-模型的MLE及其精确分布 被引量:3
6
作者 邹清明 王静龙 朱仲义 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2009年第4期398-408,共11页
探求模型中未知参数的估计及其分布一直是统计学研究中的感兴趣的问题.本文研究了具有Rao简单结构多元t-模型的极大似然估计,利用条件分布方法,获得了其精确分布.
关键词 极大似然估计 RAO简单结构 条件分布 t-模型
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半参数广义线性随机效应模型的影响分析 被引量:3
7
作者 曾林蕊 朱仲义 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2007年第4期584-593,共10页
该文系统研究了半参数广义线性随机效应模型的统计诊断与影响分析方法,证明了数据删除模型和均值漂移模型的等价性定理,给出了广义Cook距离等诊断统计量及异常点的Score检验统计量并研究了该模型的局部影响分析,分别对加权扰动模型,响... 该文系统研究了半参数广义线性随机效应模型的统计诊断与影响分析方法,证明了数据删除模型和均值漂移模型的等价性定理,给出了广义Cook距离等诊断统计量及异常点的Score检验统计量并研究了该模型的局部影响分析,分别对加权扰动模型,响应变量扰动模型得到了影响距阵的计算公式,最后通过一个实例验证了文中给出诊断方法的有效性. 展开更多
关键词 惩罚似然 广义COOK距离 SCORE检验 影响矩阵 半参数
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半参数广义线性混合效应模型的估计及其渐近性质 被引量:3
8
作者 张浩 朱仲义 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2009年第2期171-184,共14页
半参数广义线性混合效应模型在心理学、生物育种、医学等领域有广泛的应用.Zhang(1998)用最大惩罚似然函数的方法(MPLE)对模型的参数和非参数部分进行了估计,然而Zhang(1998)MPLE方法只适用于正态数据模型.对于泊松等常用的模型,通常的... 半参数广义线性混合效应模型在心理学、生物育种、医学等领域有广泛的应用.Zhang(1998)用最大惩罚似然函数的方法(MPLE)对模型的参数和非参数部分进行了估计,然而Zhang(1998)MPLE方法只适用于正态数据模型.对于泊松等常用的模型,通常的方法是将随机效应看作缺失数据,再引入EM算法.本文基于McCulloch(1997)提出的MCNR算法,将此算法推广到半参数广义线性混合效应模型中并得到相应的估计算法.对于非参数部分,本文采用P样条拟合并利用GCV方法选取光滑参数,同时证明了所得估计的相合性和渐近正态性.最后,通过模拟和实例与其它算法作比较验证本文估计方法的有效性. 展开更多
关键词 半参数模型 MCNR算法 混合效应 广义线性模型 渐近性质
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离散型半参数广义线性纵向数据模型的方差成分检验 被引量:2
9
作者 曾林蕊 朱仲义 卢一强 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2007年第3期329-336,共8页
在回归分析中,随机误差是否存在方差非齐性是大家十分关心的问题,本文根据Laplace展开原理针对随机效应的影响研究了基于纵向数据的离散型半参数广义线性模型的方差成分检验,得到了Score检验统计量,最后通过一个实例和计算机模拟验证了... 在回归分析中,随机误差是否存在方差非齐性是大家十分关心的问题,本文根据Laplace展开原理针对随机效应的影响研究了基于纵向数据的离散型半参数广义线性模型的方差成分检验,得到了Score检验统计量,最后通过一个实例和计算机模拟验证了本文所提出的方法的有效性. 展开更多
关键词 纵向数据 半参数模型 SCORE检验 随机效应
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半参数随机效应模型的异方差检验 被引量:2
10
作者 朱仲义 冉昊 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2006年第3期343-352,共10页
在许多实际问题中,检验观察数据是否出现异方差性是一个相当感兴趣的问题.该文研究了半参数随机效应模型的异方差检验问题.基于Lin(1997)的方法,得到了检验方差成分都为零的Score检验统计量.通过随机模拟和实际数值例子,论证了方法... 在许多实际问题中,检验观察数据是否出现异方差性是一个相当感兴趣的问题.该文研究了半参数随机效应模型的异方差检验问题.基于Lin(1997)的方法,得到了检验方差成分都为零的Score检验统计量.通过随机模拟和实际数值例子,论证了方法的有效性.利用现有的统计软件,容易实现该文所提出的检验方法。 展开更多
关键词 异方差 随机效应 SCORE检验 半参数回归 光滑样条.
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具有离散参数齐次随机场的线性预测(V) 被引量:8
11
作者 徐业基 《应用数学》 CSCD 1998年第4期4-9,共6页
本文提出并研究下列四类线性预测问题:2(n0),6(n0),5(NO,n0)及3(N0,n0).不仅求出了它们的预测误差,而且也求出了它们的预测值.因而不仅推广了而且也改进了[2-5]中的结果.本文还给出了场{X(m,n)}的一个新形式的... 本文提出并研究下列四类线性预测问题:2(n0),6(n0),5(NO,n0)及3(N0,n0).不仅求出了它们的预测误差,而且也求出了它们的预测值.因而不仅推广了而且也改进了[2-5]中的结果.本文还给出了场{X(m,n)}的一个新形式的表示式. 展开更多
关键词 线性预测 预测误差 随机场 离散参数
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含有截断和缺失数据的经验似然推断(英文) 被引量:1
12
作者 郑明 杜玮 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第4期361-370,共10页
本文将经验似然的方法应用到同时包含截断和缺失数据的情况.通过定义调整后的经验似然比,证明它服从χ2分布.利用随机模拟,比较经验似然和正态方法的优劣.结果发现经验似然方法在很多情况下都优于正态方法.
关键词 经验似然 截断 线性回归估值
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非凸无限维规划的弱有效解
13
作者 黄正海 胡适耕 沈轶 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 1998年第4期1-7,共7页
讨论了非凸无限维规划的弱有效解,其结果主要如下:广义次类凸与近次类凸条件下的Gordan择一定理;广义弱鞍点定理与Lagrange对偶;几种解之间的关系;弱有效解的必要条件与充分条件。
关键词 弱有效解 广义次类凸 近次类凸 择一定理 弱鞍点定理 LAGRANGE对偶 最优化理论
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比例优势模型在多结局区间截断数据上的应用(英文)
14
作者 郑明 杜玮 《应用数学》 CSCD 北大核心 2007年第4期726-732,共7页
探索比例优势模型在临床医学中常见的多结局区间截断数据中的应用.用条件的逻辑回归方法避免讨厌参数的估计,用牛顿-拉普森算法估计回归系数,用"夹心方差"估计量作为参数方差的估计.通过随机模型检验模型应用的有效性.
关键词 比例优势模型 多结局区间截断 条件的逻辑回归 "夹心方差"估计量
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具有Rao简单结构的多元t-模型的MLE的数字特征
15
作者 邹清明 朱仲义 《应用数学》 CSCD 北大核心 2007年第3期574-580,共7页
本文在文[7]已求得未知参数MLEs的基础上,利用条件期望方法,研究了具有Rao简单结构多元t-模型的极大似然估计的数字特征.
关键词 极大似然估计 RAO简单结构 条件期望 数字特征 t-模型
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连续型半参数广义线性纵向数据模型的方差成分检验
16
作者 曾林蕊 朱仲义 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2008年第4期585-594,共10页
回归模型的方差成分检验是一个非常重要的问题.该文针对离差参数的变异,随机效应的影响及两者同时具有的三种情形,研究了基于纵向数据的连续型半参数广义线性模型的方差成分检验,得到了Score检验统计量,最后通过计算机模拟验证了该文所... 回归模型的方差成分检验是一个非常重要的问题.该文针对离差参数的变异,随机效应的影响及两者同时具有的三种情形,研究了基于纵向数据的连续型半参数广义线性模型的方差成分检验,得到了Score检验统计量,最后通过计算机模拟验证了该文所提出的方法的有效性. 展开更多
关键词 纵向数据 半参数模型 SCORE检验 惩罚样条
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纵向数据边际模型非参数光滑方法的比较
17
作者 秦国友 朱仲义 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2009年第3期320-326,共7页
对于纵向数据边际模型的均值函数,有很多非参数估计方法,其中回归样条,光滑样条,似乎不相关(SUR)核估计等方法在工作协方差阵正确指定时具有最小的渐近方差,回归样条的渐近偏差与工作协方差阵无关,而SUR核估计和光滑样条估计的渐近偏差... 对于纵向数据边际模型的均值函数,有很多非参数估计方法,其中回归样条,光滑样条,似乎不相关(SUR)核估计等方法在工作协方差阵正确指定时具有最小的渐近方差,回归样条的渐近偏差与工作协方差阵无关,而SUR核估计和光滑样条估计的渐近偏差却依赖于工作协方差阵。本文主要研究了回归样条,光滑样条和SUR核估计的效率问题,通过模拟比较发现回归样条估计的表现比较稳定,在大多数情况下比光滑样条估计和SUR核估计的效率高。 展开更多
关键词 回归样条 光滑样条 SUR核 纵向数据 效率.
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一个求解单调线性互补问题的高阶不可行内点算法
18
作者 黄正海 孟煦 胡昕昕 《应用数学》 CSCD 1998年第4期105-109,共5页
本文通过使用相同的矩阵因子,给出了一个求解单调线性互补问题的r-阶Mehrotra型宽城不可行内点算法,其中嵌入Wright的快速步与安全步算法.所给算法的迭代复杂性为O(n^((r+1)/r)L).在考虑的问题有一个严格互补解的条件下,所给算... 本文通过使用相同的矩阵因子,给出了一个求解单调线性互补问题的r-阶Mehrotra型宽城不可行内点算法,其中嵌入Wright的快速步与安全步算法.所给算法的迭代复杂性为O(n^((r+1)/r)L).在考虑的问题有一个严格互补解的条件下,所给算法具有2阶Q-超线性收敛性. 展开更多
关键词 线性互补问题 不可行内点算法 多项式复杂性
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求解退化单调线性互补问题极大互补解的复杂性
19
作者 黄正海 钱道翠 《应用数学》 CSCD 1999年第2期115-120,共6页
本文考虑求解退化单调线性互补问题的一类不可行内点算法,其中嵌入一个恢复算法,给出了用这类算法产生所考虑问题的一个精确极大互补解的复杂性.
关键词 内点算法 线性互补问题 复杂性 线性规划
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连续时间下非参数回归模型的误差密度估计的渐近均方误差(英文) 被引量:2
20
作者 吴明新 沈家 《应用数学》 CSCD 北大核心 2003年第1期116-120,共5页
本文研究了连续时间下非参数回归的误差密度估计的收敛速度 ,给出了一定条件下误差密度的估计量 ^fT(x)的均方收敛速度 ,详细证明了以下重要结果 :E ^fT(x) -f(x) 2 =O(T-1/ 4)其中f(x)表示误差过程 {et,t≥ 0 }的未知密度 .
关键词 连续时间 非参数回归模型 误差密度估计 渐近均方误差 收敛速度 均方收敛
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