股票价格过程方差函数的统计推断 被引量：7

1

作者 肖庆宪 郑祖康 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2000年第2期182-190,共9页

本文讨论了股票价格过程方差函数的估计问题；给出了估计量的大样本性质．

关键词 股票价格过程 方差函数 ITO公式 统计推断

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关于Gamma分布的秩序统计量的随机比较(英文) 被引量：10

2

作者 孙立红 张新生 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2004年第4期404-408,共5页

对于独立不同分布的两个Gamma样本,当它们相同的形状参数大于或等于1时,最近Korwar(2002)证明了,当它们的尺度参数满足优化序时,样本的卷积就满足似然比序.本文我们证明了,当Gamma分布的形状参数小于1时,样本的对应秩序统计量之间存在... 对于独立不同分布的两个Gamma样本,当它们相同的形状参数大于或等于1时,最近Korwar(2002)证明了,当它们的尺度参数满足优化序时,样本的卷积就满足似然比序.本文我们证明了,当Gamma分布的形状参数小于1时,样本的对应秩序统计量之间存在一致的一般随机序;然而当形状参数大于1时,样本对应的极大值和极小值统计量有着相反的一般随机序. 展开更多

关键词 GAMMA分布 随机序 Schur凹函数 优化序

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基于分组数据的回归系数的估计 被引量：2

3

作者 郑明 项阳 《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第2期296-303,共8页

本文讨论了如何去解决基于分组数据下的回归系数的估计问题.本文所讨论的基于分组数据下的回归模型与经典回归模型的差异在于因变量的观测值为分组数据,即我们只知道它落于事先确定的一组区间中的某一区间,而不知道它的具体值;而经典回... 本文讨论了如何去解决基于分组数据下的回归系数的估计问题.本文所讨论的基于分组数据下的回归模型与经典回归模型的差异在于因变量的观测值为分组数据,即我们只知道它落于事先确定的一组区间中的某一区间,而不知道它的具体值;而经典回归模型的因变量观测值则是一个确定的数值.我们用MLE去估计回归系数,但是此时的MLE无显式解,所以寻找一个合适的迭代算法就成了问题的关键.我们选择利用Bayes计算方法中的EM算法来获得估计量的迭代公式.随机模拟显示了所得估计的有效性. 展开更多

关键词 分组数据 EM算法 MLE

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应用分类树模型筛选logistic回归中的交互因素 被引量：30

4

作者 赵自强 郑明 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2007年第2期114-116,共3页

目的探索自动筛选logistic模型中交互作用因素的方法。方法借助一个实例,说明分层、分类树与lo-gistic模型之间的关系,借助分类树模型自动进行筛选logistic模型中交互作用因素。结果本例分析结果表明,可以应用分类树为logistic模型筛选... 目的探索自动筛选logistic模型中交互作用因素的方法。方法借助一个实例,说明分层、分类树与lo-gistic模型之间的关系,借助分类树模型自动进行筛选logistic模型中交互作用因素。结果本例分析结果表明,可以应用分类树为logistic模型筛选交互作用因素,并用logistic模型对可能的交互作用因素作最后检验,并通过实例说明应用要点。结论在logistic回归分析中,分类树可以有效地用于自动筛选可能的交互效应因素。 展开更多

关键词 分类树 LOGISTIC回归模型 交互作用

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群组决策中求权向量的一种新方法 被引量：5

5

作者 郑明 王芳 黄治斌 《管理工程学报》 CSSCI 2001年第2期22-23,共2页

本文指出了群组决策中传统综合个人判断矩阵方法的缺陷 ,提出了一种求权向量的新方法 ,该方法应用了统计的方法 ,考虑了判断矩阵的随机特性 ,克服了传统方法忽略方差的缺点。

关键词 群组决策 层次分析法 权向量 综合个人权重向量 综合个人判断矩阵 决策方法

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部分线性混合效应模型中方差分量的稳健估计 被引量：6

6

作者 秦国友 朱仲义 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2007年第2期207-214,共8页

部分线性混合效应模型中方差分量是我们感兴趣的参数,文献中已经给出许多估计方法．但是其中很多方法都可以归结为广义估计方程方法(GEE),如:最大似然估计(MLE),约束最大似然估计(REMLE)等,而GEE方法对异常点很敏感．本文提出一组关于... 部分线性混合效应模型中方差分量是我们感兴趣的参数,文献中已经给出许多估计方法．但是其中很多方法都可以归结为广义估计方程方法(GEE),如:最大似然估计(MLE),约束最大似然估计(REMLE)等,而GEE方法对异常点很敏感．本文提出一组关于部分线性混合效应模型(PLMM)中均值和方差分量的稳健估计方程,对均值和方差分量同时进行稳健估计;并进行了随机模拟考察所提出稳健估计的有效性,最后通过两个实例,说明了所提方法的可行性． 展开更多

关键词 回归样条 方差分量 混合模型 部分线性模型 稳健性.

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随机过程序列部分和的收敛性 被引量：6

7

作者 肖庆宪 郑祖康 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 1999年第2期177-182,共6页

本文讨论了随机过程序列部分和的收敛性问题，给出了部分和过程弱收敛于Gauss过程的条件，得到了随机过程序列场合的嵌入定理及强逼近定理．

关键词 随机过程序列 弱收敛 强逼近 部分和 收敛性

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具有Rao简单结构的多元t-模型的MLE及其精确分布 被引量：3

8

作者 邹清明 王静龙 朱仲义 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2009年第4期398-408,共11页

探求模型中未知参数的估计及其分布一直是统计学研究中的感兴趣的问题.本文研究了具有Rao简单结构多元t-模型的极大似然估计,利用条件分布方法,获得了其精确分布.

关键词 极大似然估计 RAO简单结构 条件分布 t-模型

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半参数广义线性随机效应模型的影响分析 被引量：3

9

作者 曾林蕊 朱仲义 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2007年第4期584-593,共10页

该文系统研究了半参数广义线性随机效应模型的统计诊断与影响分析方法,证明了数据删除模型和均值漂移模型的等价性定理,给出了广义Cook距离等诊断统计量及异常点的Score检验统计量并研究了该模型的局部影响分析,分别对加权扰动模型,响... 该文系统研究了半参数广义线性随机效应模型的统计诊断与影响分析方法,证明了数据删除模型和均值漂移模型的等价性定理,给出了广义Cook距离等诊断统计量及异常点的Score检验统计量并研究了该模型的局部影响分析,分别对加权扰动模型,响应变量扰动模型得到了影响距阵的计算公式,最后通过一个实例验证了文中给出诊断方法的有效性. 展开更多

关键词 惩罚似然 广义COOK距离 SCORE检验 影响矩阵 半参数

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半参数广义线性混合效应模型的估计及其渐近性质 被引量：3

10

作者 张浩 朱仲义 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2009年第2期171-184,共14页

半参数广义线性混合效应模型在心理学、生物育种、医学等领域有广泛的应用.Zhang(1998)用最大惩罚似然函数的方法(MPLE)对模型的参数和非参数部分进行了估计,然而Zhang(1998)MPLE方法只适用于正态数据模型.对于泊松等常用的模型,通常的... 半参数广义线性混合效应模型在心理学、生物育种、医学等领域有广泛的应用.Zhang(1998)用最大惩罚似然函数的方法(MPLE)对模型的参数和非参数部分进行了估计,然而Zhang(1998)MPLE方法只适用于正态数据模型.对于泊松等常用的模型,通常的方法是将随机效应看作缺失数据,再引入EM算法.本文基于McCulloch(1997)提出的MCNR算法,将此算法推广到半参数广义线性混合效应模型中并得到相应的估计算法.对于非参数部分,本文采用P样条拟合并利用GCV方法选取光滑参数,同时证明了所得估计的相合性和渐近正态性.最后,通过模拟和实例与其它算法作比较验证本文估计方法的有效性. 展开更多

关键词 半参数模型 MCNR算法 混合效应 广义线性模型 渐近性质

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养老保险基金运营的模型和预测 被引量：1

11

作者 叶耀华 郑方贤 +1 位作者 左畅 杨玉品 《预测》 CSSCI 2001年第2期65-68,共4页

本文综述养老保险基金收入与支出的结构情况 ,分析其主要影响因素 ,重点分析人口的年龄结构变化 ,并基于这些主要因素建立基金余额的数学模型。利用该模型 ,可以对基金的运营情况进行预测 ,对基金运营的参数进行敏感性分析。

关键词 养老保险 数学模型 预测 基金运营 基金收入 基金支出 人口模型

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离散型半参数广义线性纵向数据模型的方差成分检验 被引量：2

12

作者 曾林蕊 朱仲义 卢一强 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2007年第3期329-336,共8页

在回归分析中,随机误差是否存在方差非齐性是大家十分关心的问题,本文根据Laplace展开原理针对随机效应的影响研究了基于纵向数据的离散型半参数广义线性模型的方差成分检验,得到了Score检验统计量,最后通过一个实例和计算机模拟验证了... 在回归分析中,随机误差是否存在方差非齐性是大家十分关心的问题,本文根据Laplace展开原理针对随机效应的影响研究了基于纵向数据的离散型半参数广义线性模型的方差成分检验,得到了Score检验统计量,最后通过一个实例和计算机模拟验证了本文所提出的方法的有效性. 展开更多

关键词 纵向数据 半参数模型 SCORE检验 随机效应

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半参数随机效应模型的异方差检验 被引量：2

13

作者 朱仲义 冉昊 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2006年第3期343-352,共10页

在许多实际问题中,检验观察数据是否出现异方差性是一个相当感兴趣的问题．该文研究了半参数随机效应模型的异方差检验问题．基于Lin(1997)的方法,得到了检验方差成分都为零的Score检验统计量．通过随机模拟和实际数值例子,论证了方法... 在许多实际问题中,检验观察数据是否出现异方差性是一个相当感兴趣的问题．该文研究了半参数随机效应模型的异方差检验问题．基于Lin(1997)的方法,得到了检验方差成分都为零的Score检验统计量．通过随机模拟和实际数值例子,论证了方法的有效性．利用现有的统计软件,容易实现该文所提出的检验方法。 展开更多

关键词 异方差 随机效应 SCORE检验 半参数回归 光滑样条.

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中国通货膨胀成因的实证研究 被引量：4

14

作者 何其祥 郑明 《统计研究》 CSSCI 北大核心 1997年第5期21-23,共3页

中国通货膨胀成因的实证研究何其祥郑明ＡＢＳＴＲＡＣＴＩｎｔｈｉｓｐａｐｅｒ，ｗｅｂｕｉｌｄａｎｅｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃｓｍｏｄｅｌｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｒｅａｌｄａｔａａｎｄｉｎｖｅｓ－ｔｉｇａｔｅｔｈｅｃｏｍｐｒｅｈｅ... 中国通货膨胀成因的实证研究何其祥郑明ＡＢＳＴＲＡＣＴＩｎｔｈｉｓｐａｐｅｒ，ｗｅｂｕｉｌｄａｎｅｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃｓｍｏｄｅｌｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｒｅａｌｄａｔａａｎｄｉｎｖｅｓ－ｔｉｇａｔｅｔｈｅｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅｒｅｌａｔｉｏｎｓｂｅｔ... 展开更多

关键词 通货膨胀 实证研究 中国

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单台机器多链时间约束问题的若干新结果(英文) 被引量：2

15

作者 殷志文 何爱国 彭斌 《运筹学学报》 CSCD 1999年第3期13-21,共9页

在本文中，我们针对Ｗｉｋｕｍ等人在文［４］中提出的单台机器多链时间 约束问题的若干个公开问题给出了一些新的结果．我们证明了带有延迟时间上界的 ｋ－２－链形结构的排序问题是ＮＰ－困难的，并分别对带有延迟时间上界／下界的 ... 在本文中，我们针对Ｗｉｋｕｍ等人在文［４］中提出的单台机器多链时间 约束问题的若干个公开问题给出了一些新的结果．我们证明了带有延迟时间上界的 ｋ－２－链形结构的排序问题是ＮＰ－困难的，并分别对带有延迟时间上界／下界的 ｋ－（２，１，…，１）－链形结构问题给出了一个拟多项式时间算法． 展开更多

关键词 时间表问题 优先约束 拟多项式算法 排序

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具有离散参数齐次随机场的线性预测(V) 被引量：8

16

作者 徐业基 《应用数学》 CSCD 1998年第4期4-9,共6页

本文提出并研究下列四类线性预测问题：2（n0），6（n0），5（NO，n0）及3（N0，n0）．不仅求出了它们的预测误差，而且也求出了它们的预测值．因而不仅推广了而且也改进了[2－5]中的结果．本文还给出了场｛X（m，n）｝的一个新形式的... 本文提出并研究下列四类线性预测问题：2（n0），6（n0），5（NO，n0）及3（N0，n0）．不仅求出了它们的预测误差，而且也求出了它们的预测值．因而不仅推广了而且也改进了[2－5]中的结果．本文还给出了场｛X（m，n）｝的一个新形式的表示式． 展开更多

关键词 线性预测 预测误差 随机场 离散参数

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含有截断和缺失数据的经验似然推断(英文) 被引量：1

17

作者 郑明 杜玮 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第4期361-370,共10页

本文将经验似然的方法应用到同时包含截断和缺失数据的情况.通过定义调整后的经验似然比,证明它服从χ2分布.利用随机模拟,比较经验似然和正态方法的优劣.结果发现经验似然方法在很多情况下都优于正态方法.

关键词 经验似然 截断 线性回归估值

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衡量互反矩阵一致性的一种新指标 被引量：1

18

作者 郑明 沈怡 《运筹学学报》 CSCD 2000年第1期81-85,共5页

本文针对ＡＨＰ中利用几何平均值来估计各因素权向量的方法提出了与之匹配的一种新的衡量互反矩阵一致性的指标，并且制定了相应的衡量标准，同时将其与利用最大特征值所建立的指标及标准进行了比较与讨论。

关键词 互反矩阵 一致性 权向量 几何平均法 AHP

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污染分布的Edgeworth展开 被引量：1

19

作者 王巍 郑祖康 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 1999年第6期727-732,共6页

假定Ｘ１，Ｘ２，…Ｘｎ是来自总体分布为Ｆ（ｘ）＝（１－∈）Ｆ１（ｘ）＋Ｆ２（ｘ）的ｉ，ｉ，ｄ．样本，本文讨论Ｓｎ＝∑Xi的渐近分布展开问题.在Ｆ（ｘ）的４阶矩存在的条件下，给出了精度达到Ｏ（∈4）十ｏ（ｎ－１）的渐近分布... 假定Ｘ１，Ｘ２，…Ｘｎ是来自总体分布为Ｆ（ｘ）＝（１－∈）Ｆ１（ｘ）＋Ｆ２（ｘ）的ｉ，ｉ，ｄ．样本，本文讨论Ｓｎ＝∑Xi的渐近分布展开问题.在Ｆ（ｘ）的４阶矩存在的条件下，给出了精度达到Ｏ（∈4）十ｏ（ｎ－１）的渐近分布，并在最后作了随机模拟． 展开更多

关键词 污染分布 EDGEWORTH展开 渐近分布 随机变量

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局部平方可积鞅Chung重对数律的下界 被引量：1

20

作者 郑明 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 1995年第4期411-416,共6页

设Ｘ＝（Ｘｔ，ｔ≥０）为零初值的局部平方可积鞅〈Ｘ，Ｘ〉＝（〈Ｘ，Ｘ〉ｔ，ｔ≥０）为具可料二阶交差，在类似于Ｋｏｌｍｏｎｏｒｏｖ最初给出的条件下，证明了局部平方可积鞅的Ｃｈｕｎｇ重对数律的下界成立。

关键词 局部平方可积鞅 Chung定律 重对数律 下界

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