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纵向部分线性模型的分块经验似然的有效推断(英文) 被引量：3
1
作者 张涛 朱仲义 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第3期323-335,共13页
本文考虑了纵向数据的部分线性模型.在考虑个体内部相关性的情况下,研究了回归系数的经验似然推断.对于任意的工作协方差矩阵,所给的经验似然比统计量服从渐近卡方分布,由此可以构造回归参数的置信域.模拟结果表明,在正确指定个体相关... 本文考虑了纵向数据的部分线性模型.在考虑个体内部相关性的情况下,研究了回归系数的经验似然推断.对于任意的工作协方差矩阵,所给的经验似然比统计量服从渐近卡方分布,由此可以构造回归参数的置信域.模拟结果表明,在正确指定个体相关结构的情况下,推断的效率会显著的提高.最后,给出了案例分析. 展开更多
关键词 部分线性模型 分块经验似然 置信域 Wilks定理.
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连续时间下非参数回归模型的误差密度估计 被引量：3
2
作者 沈家 张娟 《应用数学》 CSCD 北大核心 2002年第4期62-66,共5页
本文研究连续时间下非参数回归的误差密度估计问题 ,给出误差密度的一个核估计量 ,利用回归函数的核估计在紧区间上一致均收敛的结论证明了该统计量渐近无偏差 ,均方相合性 ,并说明了该核估计中窗宽选取的办法 .
关键词 连续时间 非参数回归模型 误差密度估计 核估计
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基于Dirichlet分布有限混合模型的Bayes聚类 被引量：1
3
作者 俞燕 徐勤丰 孙鹏飞 《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第3期600-605,共6页
本文基于Dirichlet分布有限混合模型,提出了一种用于成分数据的Bayes聚类方法.采用EM算法获得模型参数的估计,用BIC准则确定类数,用类似于Bayes判别的方法对各观测分类.推导了计算公式,编写出程序.模拟研究结果表明,本文提出的方法有较... 本文基于Dirichlet分布有限混合模型,提出了一种用于成分数据的Bayes聚类方法.采用EM算法获得模型参数的估计,用BIC准则确定类数,用类似于Bayes判别的方法对各观测分类.推导了计算公式,编写出程序.模拟研究结果表明,本文提出的方法有较好的聚类效果. 展开更多
关键词 成分数据 Bayes聚类 Dirichlet分布 有限混合模型 EM算法 BIC准则
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截断情况下线性回归模型响应变量均值的经验似然 被引量：1
4
作者 郑明 李四化 《应用数学》 CSCD 北大核心 2004年第4期524-529,共6页
本文讨论了在带有截断情况的线性回归模型中 ,响应变量均值的估计问题 .将经验似然的方法应用到带有截断情况的回归模型中 ,在估计响应变量的均值时构造了调整的经验似然统计量 ,证明了在一定的条件下 ,该统计量渐近服从 χ2 分布 ,给... 本文讨论了在带有截断情况的线性回归模型中 ,响应变量均值的估计问题 .将经验似然的方法应用到带有截断情况的回归模型中 ,在估计响应变量的均值时构造了调整的经验似然统计量 ,证明了在一定的条件下 ,该统计量渐近服从 χ2 分布 ,给出了均值的置信区间 ,并与正态下得到的结果进行了比较 ,模拟的结果说明了经验似然的优良性 . 展开更多
关键词 随机截断 线性回归模型 经验似然
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基于隐变量的有限混合模型对有序数据的Bayes聚类分析
5
作者 徐勤丰 俞燕 孙鹏飞 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2007年第4期407-418,共12页
本文基于隐变量的有限混合模型,提出了一种用于有序数据的Bayes聚类方法.我们采用EM算法获得模型参数的估计,用BIC准则确定类数,用类似于Bayes判别的方法对各观测分类.模拟研究结果表明。本文提出的方法有较好的聚类效果,对于中等规模... 本文基于隐变量的有限混合模型,提出了一种用于有序数据的Bayes聚类方法.我们采用EM算法获得模型参数的估计,用BIC准则确定类数,用类似于Bayes判别的方法对各观测分类.模拟研究结果表明。本文提出的方法有较好的聚类效果,对于中等规模的数据集,计算量是可以接受的. 展开更多
关键词 有序数据 聚类分析 BAYES分析 有限混合模型 EM算法 BIC准则
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一个连续时间非平稳随机过程下的核密度估计的最优收敛速度
6
作者 沈家 李长国 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2002年第2期176-184,共9页
设{Xt,t≥0}为定义在Rd上的随机过程,它由模型Xt＝zt+φ(Yt)+ εt 确定,{Yt} 和{εt}相互独立,而zt为非随机变量．对于连续观察的样本,本文给出了非参数密度核估计极其在均方意义下的最优收敛速度,并讨论了非随机项运动形式对此速度的... 设{Xt,t≥0}为定义在Rd上的随机过程,它由模型Xt＝zt+φ(Yt)+ εt 确定,{Yt} 和{εt}相互独立,而zt为非随机变量．对于连续观察的样本,本文给出了非参数密度核估计极其在均方意义下的最优收敛速度,并讨论了非随机项运动形式对此速度的影响． 展开更多
关键词 随机过程 非参数密度估计 相合性 最优收敛速度 混合系数
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随机右截断情形下连续过程生存函数的估计及其性质
7
作者 郑明 何其祥 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2004年第1期77-82,共6页
截断数据是生存分析的重要研究内容,而以往关于截断数据的讨论仅限于离散场合.本文将截断数据的问题推广到连续场合,对右截断下连续过程的生存函数的估计进行了讨论,并进一步证明了估计量的强相合性.
关键词 截断数据 生存函数 遍历性定理 A.S.收敛
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污染数据区间截断下线性模型的参数估计(英文)
8
作者 何其祥 郑明 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第1期14-20,共7页
本文研究了线性模型响应变量被污染且被区间截断下的参数估计问题, 借助于区间数据的无偏转换, 得到了回归系数和污染系数的估计, 并在一定的条件下得到了这些估计的强相合性. 通过若干模拟例子说明, 尽管数据经过污染和区间截断的双重... 本文研究了线性模型响应变量被污染且被区间截断下的参数估计问题, 借助于区间数据的无偏转换, 得到了回归系数和污染系数的估计, 并在一定的条件下得到了这些估计的强相合性. 通过若干模拟例子说明, 尽管数据经过污染和区间截断的双重信息损失, 但用本文提出的方法得到的估计, 仍能取得良好的估计效果. 展开更多
关键词 污染数据 区间数据 线性模型
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股指期货对市场波动性影响的比较——基于非对称GARCH模型的探讨及成因分析 被引量：7
9
作者 盛浙湘 顾天慧 《浙江金融》 北大核心 2011年第6期56-62,共7页
在理论上,股指期货为投资者提供了不同于传统证券的投资工具及避险工具,为控制市场风险提供了可能。但在实践中,股指期货的推出并不必然地降低证券市场的波动性。为此,本文选取处于不同发展阶段的八个国家和地区的市场予以考察,试图比... 在理论上,股指期货为投资者提供了不同于传统证券的投资工具及避险工具,为控制市场风险提供了可能。但在实践中,股指期货的推出并不必然地降低证券市场的波动性。为此,本文选取处于不同发展阶段的八个国家和地区的市场予以考察,试图比较在理论和实践层面,波动性产生差异的成因。其结果显示:一、股指期货推出对市场波动性的影响,除日本显著增大,印度显著减小外,其余市场均无显著变化;二、有6个市场存在非对称效应,即利空消息对市场的冲击显著强于利好消息;三、将股指期货推出的影响从总信息冲击中抽离后发现,其推出对于比利时、中国香港、中国台湾和中国大陆是利好消息,对日本是利空消息,其余市场没有显著变动;四、上述变动的差异是宏观经济、市场结构和交易者行为共同作用的结果;五、对于中国市场而言,应当着重改善市场结构,引导交易者理性投资。 展开更多
关键词 波动性 股指期货 GARCH族 面板数据
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定时截断寿命试验中总时间的概率密度
10
作者 盛申 张明 《应用数学》 CSCD 北大核心 2002年第2期102-105,共4页
本文得出了在寿命服从指数分布的情况下 ,在定时截断下试验总时间的概率密度的精确形式 。
关键词 寿命试验 概率密度 定时截断 试验总时间 密度函数 指数分布
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