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CIR利率模型下永久年金现值变量的分布模拟
被引量：
3
1
作者
张连增
段白鸽
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2014年第1期56-65,共10页
考虑利息力过程是CIR过程的永久年金,首先给出永久年金现值变量均值的解析解,其中涉及到超几何函数2F1,进一步给出永久年金现值变量二阶矩的上界,并应用Mathematica软件给出了数值解.最后,应用R软件模拟了CIR模型下永久年金现值变量的分...
考虑利息力过程是CIR过程的永久年金,首先给出永久年金现值变量均值的解析解,其中涉及到超几何函数2F1,进一步给出永久年金现值变量二阶矩的上界,并应用Mathematica软件给出了数值解.最后,应用R软件模拟了CIR模型下永久年金现值变量的分布.对于永久年金现值变量的均值,由随机模拟得到的分布均值与根据解析解计算的均值非常接近.
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关键词
永久年金
现值变量
CIR模型
随机模拟
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职称材料
题名
CIR利率模型下永久年金现值变量的分布模拟
被引量：
3
1
作者
张连增
段白鸽
机构
南开
大学
经济学
院
风险管理
与保险学
系
复旦大学经济学院风险管理与保险学系
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2014年第1期56-65,共10页
基金
国家自然科学基金资助项目(71271121)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(NKZXTD1101)
文摘
考虑利息力过程是CIR过程的永久年金,首先给出永久年金现值变量均值的解析解,其中涉及到超几何函数2F1,进一步给出永久年金现值变量二阶矩的上界,并应用Mathematica软件给出了数值解.最后,应用R软件模拟了CIR模型下永久年金现值变量的分布.对于永久年金现值变量的均值,由随机模拟得到的分布均值与根据解析解计算的均值非常接近.
关键词
永久年金
现值变量
CIR模型
随机模拟
Keywords
perpetuity
present value
CIR model
stochastic simulation
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
CIR利率模型下永久年金现值变量的分布模拟
张连增
段白鸽
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2014
3
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