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粘性解框架下的完全耦合正倒向随机系统最优控制问题的验证定理
1
作者
刘臻
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
2017年第2期201-214,共14页
研究了完全耦合正倒向随机控制系统的最优控制问题.得到了粘性解框架下的,控制变量同时出现在正倒向随机系统的漂移项和扩散项中的最优控制问题的验证定理.还讨论了验证定理在构造随机最优反馈控制中的应用.
关键词
随机最优控制
完全耦合正倒向随机微分方程
验证定理
反馈控制
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职称材料
题名
粘性解框架下的完全耦合正倒向随机系统最优控制问题的验证定理
1
作者
刘臻
机构
复旦大学数学科学学院金融数学与控制科学系金融数学研究所
出处
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
2017年第2期201-214,共14页
基金
国家自然科学基金(No.10325101
No.11171076)的资助
文摘
研究了完全耦合正倒向随机控制系统的最优控制问题.得到了粘性解框架下的,控制变量同时出现在正倒向随机系统的漂移项和扩散项中的最优控制问题的验证定理.还讨论了验证定理在构造随机最优反馈控制中的应用.
关键词
随机最优控制
完全耦合正倒向随机微分方程
验证定理
反馈控制
Keywords
Stochastic optimal controls, Fully coupled forward-backward s- tochastic differential equations, Verification theorem, Feedback controls
分类号
O232 [理学—运筹学与控制论]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
粘性解框架下的完全耦合正倒向随机系统最优控制问题的验证定理
刘臻
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
2017
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