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粘性解框架下的完全耦合正倒向随机系统最优控制问题的验证定理
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作者 刘臻 《数学年刊(A辑)》 CSCD 北大核心 2017年第2期201-214,共14页
研究了完全耦合正倒向随机控制系统的最优控制问题.得到了粘性解框架下的,控制变量同时出现在正倒向随机系统的漂移项和扩散项中的最优控制问题的验证定理.还讨论了验证定理在构造随机最优反馈控制中的应用.
关键词 随机最优控制 完全耦合正倒向随机微分方程 验证定理 反馈控制
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由Lévy过程驱动的仿射方程关联的无限时区的最优二次控制
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作者 胡世培 《数学年刊(A辑)》 CSCD 北大核心 2013年第2期179-204,共26页
讨论线性二次最优控制问题,其随机系统是由Levy过程驱动的具有随机系数而且还具有仿射项的线性随机微分方程.伴随方程具有无界系数,其可解性不是显然的.利用B M O鞅理论,证明伴随方程在有限时区解的存在唯一性.在稳定性条件下,无限时区... 讨论线性二次最优控制问题,其随机系统是由Levy过程驱动的具有随机系数而且还具有仿射项的线性随机微分方程.伴随方程具有无界系数,其可解性不是显然的.利用B M O鞅理论,证明伴随方程在有限时区解的存在唯一性.在稳定性条件下,无限时区的倒向随机Riccati微分方程和伴随倒向随机方程的解的存在性是通过对应有限时区的方程的解来逼近的.利用这些解能够合成最优控制. 展开更多
关键词 线性二次 无限时区 倒向随机Riccati微分方程 LEVY过程
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有限时区上的最优转换和停止问题 被引量:1
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作者 钟伟 《数学年刊(A辑)》 CSCD 北大核心 2010年第2期143-160,共18页
讨论了有限时区上的最优转换和停止问题,它是一类同时具备脉冲控制和最优停止特征的最优控制问题.问题的最优值以及最优转换和停止决策可以由具有混合障碍的多维反射倒向随机微分方程的解来刻画.接着考虑了形式更一般的反射倒向随机微... 讨论了有限时区上的最优转换和停止问题,它是一类同时具备脉冲控制和最优停止特征的最优控制问题.问题的最优值以及最优转换和停止决策可以由具有混合障碍的多维反射倒向随机微分方程的解来刻画.接着考虑了形式更一般的反射倒向随机微分方程并证明了方程解的存在唯一性. 展开更多
关键词 实物期权 反射倒向随机微分方程 最优转换 最优停止
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