本文介绍算法交易中的一个重要指标——成交量加权平均价格(volume-weighted average price,VWAP).VWAP是一种广泛应用于日内交易的基准价格,不仅为交易者提供了一个衡量执行价格是否优于市场平均水平的标准,还在优化交易策略、减少市...本文介绍算法交易中的一个重要指标——成交量加权平均价格(volume-weighted average price,VWAP).VWAP是一种广泛应用于日内交易的基准价格,不仅为交易者提供了一个衡量执行价格是否优于市场平均水平的标准,还在优化交易策略、减少市场冲击和管理风险等方面发挥着至关重要的作用.首先介绍了VWAP的一些数学建模方法,然后提出利用强化学习等算法来优化VWAP策略,并展示了在模拟市场环境中的实验结果.展开更多
2010年10月11-15日在葡萄牙里斯本举行的International Conference on Educational Interfaces between Mathematics and Industry是一次很重要的会议。但由于冰岛火山爆发使原定的会期推迟,不少原本打算参加会议的人未能参会,其中包括...2010年10月11-15日在葡萄牙里斯本举行的International Conference on Educational Interfaces between Mathematics and Industry是一次很重要的会议。但由于冰岛火山爆发使原定的会期推迟,不少原本打算参加会议的人未能参会,其中包括很多亚洲的代表,我也是其中之一。这不仅使我们失去了一个学习与交流的好机会,而且也使会上对有关问题的讨论未能充分地展开和深入,是十分遗憾的。一年后。展开更多
文摘本文介绍算法交易中的一个重要指标——成交量加权平均价格(volume-weighted average price,VWAP).VWAP是一种广泛应用于日内交易的基准价格,不仅为交易者提供了一个衡量执行价格是否优于市场平均水平的标准,还在优化交易策略、减少市场冲击和管理风险等方面发挥着至关重要的作用.首先介绍了VWAP的一些数学建模方法,然后提出利用强化学习等算法来优化VWAP策略,并展示了在模拟市场环境中的实验结果.
文摘2010年10月11-15日在葡萄牙里斯本举行的International Conference on Educational Interfaces between Mathematics and Industry是一次很重要的会议。但由于冰岛火山爆发使原定的会期推迟,不少原本打算参加会议的人未能参会,其中包括很多亚洲的代表,我也是其中之一。这不仅使我们失去了一个学习与交流的好机会,而且也使会上对有关问题的讨论未能充分地展开和深入,是十分遗憾的。一年后。
