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题名基于条件在险价值法的量化基金市场系统性风险研究
被引量：2
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作者
刘伟
郝瑞丽
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机构
上海金融学院
上海市金融信息技术研究重点实验室(上海财经大学)
复旦大学应用经济学流动站
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出处
《金融理论与实践》
北大核心
2015年第9期26-31,共6页
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基金
国家自然科学基金青年项目(编号:71401105)
上海市自然科学基金面上项目(编号:13ZR1427200)
上海市教委科研创新项目(编号:13YZ126)的资助
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文摘
以条件在险价值法和分位数回归法为基础,对我国量化基金市场的系统性风险进行实证分析。研究结果表明,自2013年以来量化基金市场的系统性风险有增加趋势,量化基金对市场风险溢出效应显著但与自身风险不存在高度一致关系,系统性风险取值在各量化基金之间存在差异。以上结果均通过了统计检验,对监管部门监控量化基金市场风险有一定的参考价值。
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关键词
条件在险价值法
系统性风险
风险溢出
分位数回归
非参数检验
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Keywords
Conditions Value at Risk Act(Co-Va R) Method
systemic risk
risk spillovers
quantile regression
nonparametric test
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名我国物流产业发展对策研究
被引量：9
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作者
廖海
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机构
复旦大学应用经济学流动站
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出处
《中国流通经济》
CSSCI
2004年第9期16-18,共3页
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文摘
本文认为,基于物流产业的发展前景及其对我国经济发展的贡献,政府有必要制定积极的物流产业发展政策。具体说来,应尽快制定物流产业发展的方针和总体目标,明确其在经济发展中的地位;制定物流产业发展政策及措施,营造良好的制度环境;积极引导工商企业优化企业物流管理,为物流产业发展培育坚实的市场基础;大力发展“第三方物流”企业,培育物流产业的市场主体;制定科学合理的物流产业发展规划,加快物流标准化进程。
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关键词
物流产业
经济价值
发展对策
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Keywords
logistic economic value
developing measures
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分类号
F252
[经济管理—国民经济]
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