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定价问题和一类倒向随机微分方程解的存在唯一性
被引量：
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作者
孙志强
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
1998年第4期409-418,共10页
本文建立了由一个多维Brown运动、Poisson过程和跳时固定的简单点过程共同驱动的股票价格模型．在此模型下，将未定权益的定价问题归结为一类倒向随机微分方程的求解问题．证明了这类倒向随机微分方程适应解的存在唯一性问题，并给出了...
本文建立了由一个多维Brown运动、Poisson过程和跳时固定的简单点过程共同驱动的股票价格模型．在此模型下，将未定权益的定价问题归结为一类倒向随机微分方程的求解问题．证明了这类倒向随机微分方程适应解的存在唯一性问题，并给出了一个关于未定权益的定价公式．
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关键词
随机微分方程
解
定价问题
BSDE
股票价格模型
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题名
定价问题和一类倒向随机微分方程解的存在唯一性
被引量：
1
1
作者
孙志强
机构
复区大学管理学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
1998年第4期409-418,共10页
文摘
本文建立了由一个多维Brown运动、Poisson过程和跳时固定的简单点过程共同驱动的股票价格模型．在此模型下，将未定权益的定价问题归结为一类倒向随机微分方程的求解问题．证明了这类倒向随机微分方程适应解的存在唯一性问题，并给出了一个关于未定权益的定价公式．
关键词
随机微分方程
解
定价问题
BSDE
股票价格模型
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
定价问题和一类倒向随机微分方程解的存在唯一性
孙志强
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
1998
1
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