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题名多项分布内生回归元计数模型的两阶段估计方法研究
被引量：1
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作者
赵娜
洪广彬
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机构
南开大学经济学院
塔夫茨大学经济系
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出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2018年第8期19-30,共12页
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基金
国家自然科学基金项目<具有Markov体制转换动态因子模型建模方法及其应用研究>(71271142)
天津市哲学社会科学研究规划项目<大数据背景下的宏观经济实时预测>(TJTJ16-001Q)
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文摘
两阶段估计方法是解决计量模型变量内生性问题的重要方法,而现代社会科学领域的研究文献在选择两阶段估计方法时存在较多误区,缺乏比较系统的研究。基于多项分布内生回归元的计数模型,采用蒙特卡洛模拟比较2SLS、2SPS、2SRI三种两阶段估计方法的优劣,并从检验水平和功效角度评价Wald、LR、LM三种内生性检验方法的有效性,结果发现:当忽略模型非线性、内生性或错误设定计数数据分布时,2SLS和2SPS均会存在较大的估计偏差,但2SRI估计量具有良好的有限样本特征;基于2SRI的三种内生性检验方法,在计数数据分布设定正确时都有合理的实际检验水平和功效,但在忽略计数数据过度分散特征时,Wald和LR检验统计量会发生严重的水平扭曲,而LM检验则更有效。
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关键词
内生性
计数模型
多项分布
工具变量
蒙特卡洛模拟
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Keywords
endogenous
count data model
multinomial distribution
instrument variable
Monte Carlo simulations
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分类号
F064.1
[经济管理—政治经济学]
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
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