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金融压力溢出关联网络研究——基于时域与频域的视角
被引量：
5
1
作者
叶方冰
赵沛
刘精山
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2021年第5期59-71,共13页
金融压力指数可以为金融体系的整体风险水平提供参考,但对于金融系统内部联动性的考察存在不足。本文通过“溢出指数”方法对金融压力指数进行修正和扩展,以跟踪股票、债券、银行、货币和外汇市场压力的溢出总量和方向,并构建金融压力...
金融压力指数可以为金融体系的整体风险水平提供参考,但对于金融系统内部联动性的考察存在不足。本文通过“溢出指数”方法对金融压力指数进行修正和扩展,以跟踪股票、债券、银行、货币和外汇市场压力的溢出总量和方向,并构建金融压力在金融系统内的关联网络。研究表明,我国金融体系中银行业的压力溢出水平在五个部门中最低,与其他市场的联系并不紧密;金融压力在金融系统内的关联具有很强的时变性,在金融危机事件期间会显著上升;金融压力在金融系统内的关联水平主要受较长周期事件影响,但是噪声交易等非理性投资行为所带来的干扰不应忽视。
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关键词
金融压力
风险传导
关联网络分析
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题名
金融压力溢出关联网络研究——基于时域与频域的视角
被引量：
5
1
作者
叶方冰
赵沛
刘精山
机构
南开大学商学院
国家能源集团资本控股有限公司资产管理部
渤海证券股份
有限公司
博士后工作站
出处
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2021年第5期59-71,共13页
文摘
金融压力指数可以为金融体系的整体风险水平提供参考,但对于金融系统内部联动性的考察存在不足。本文通过“溢出指数”方法对金融压力指数进行修正和扩展,以跟踪股票、债券、银行、货币和外汇市场压力的溢出总量和方向,并构建金融压力在金融系统内的关联网络。研究表明,我国金融体系中银行业的压力溢出水平在五个部门中最低,与其他市场的联系并不紧密;金融压力在金融系统内的关联具有很强的时变性,在金融危机事件期间会显著上升;金融压力在金融系统内的关联水平主要受较长周期事件影响,但是噪声交易等非理性投资行为所带来的干扰不应忽视。
关键词
金融压力
风险传导
关联网络分析
Keywords
Financial Stress
Risk Transmission
Network Analysis
分类号
F832.59 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
金融压力溢出关联网络研究——基于时域与频域的视角
叶方冰
赵沛
刘精山
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2021
5
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