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基于TGARCH-VineCopula的电价波动分析及风险度量研究
被引量：
3
1
作者
谢航
赖春羊
+3 位作者
曾宏
马光文
陈仕军
王建华
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2022年第4期13-23,共11页
在市场化交易中,计及电价波动信息的风险度量可以帮助市场利益相关者规避风险。为此,结合TGARCH与VineCopula理论,提出一种电价波动分析及风险度量的新方法。该方法用TGARCH建立日前、实时及辅助服务交易电价边缘分布,通过VineCopula拟...
在市场化交易中,计及电价波动信息的风险度量可以帮助市场利益相关者规避风险。为此,结合TGARCH与VineCopula理论,提出一种电价波动分析及风险度量的新方法。该方法用TGARCH建立日前、实时及辅助服务交易电价边缘分布,通过VineCopula拟合各交易电价的多维相依结构。基于得到的相关系数与尾部关系分析各交易电价之间的动态波动规律,并测度电价动态波动风险。实证分析证明,该方法不仅可以捕捉负荷容量比和可再生能源渗透率作用下价格波动的变化,还可以较为准确地描述各交易电价的非线性关联结构,进而捕获日前、实时、辅助服务交易电价之间逐时动态波动特征。此外,与其他方法相比还能更有效地降低组合波动风险。
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关键词
电价分析
TGARCH
VineCopula
风险度量
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职称材料
考虑备用情况下的梯级水电站竞价策略研究
被引量：
2
2
作者
夏利名
王建华
+2 位作者
尹林果
黄炜斌
马光文
《电网与清洁能源》
北大核心
2021年第4期116-121,共6页
采用科学合理的竞价策略是赢得市场先机的重要先决条件。该文在考虑备用调用不确定性及梯级水电水力约束的基础上,以梯级水电站整体期望收入最大化为目标构建了梯级水电竞价策略模型,引入粒子群算法作为模型求解算法,并以四川省大渡河...
采用科学合理的竞价策略是赢得市场先机的重要先决条件。该文在考虑备用调用不确定性及梯级水电水力约束的基础上,以梯级水电站整体期望收入最大化为目标构建了梯级水电竞价策略模型,引入粒子群算法作为模型求解算法,并以四川省大渡河流域上的瀑布沟、深溪沟梯级水电站为算例,采用该文提出的模型算法进行验证,结果表明:承担备用任务的梯级水电在竞价过程中,受梯级水力约束的影响,梯级电站申报量最值与市场价格峰值出现时刻并不同步,但整体上市场价格高时较市场价格低时申报量更高;运用该文构建的模型能得到合理的优化调度竞价结果,能充分发挥上游电站的调节能力和下游电站的发电潜力,最大限度地挖掘梯级电站联合运行所产生的效益,在考虑备用调用不确定性下梯级期望总收入为2469万元。
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关键词
竞价策略
粒子群算法
瀑深梯级水电站
电力备用
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职称材料
题名
基于TGARCH-VineCopula的电价波动分析及风险度量研究
被引量：
3
1
作者
谢航
赖春羊
曾宏
马光文
陈仕军
王建华
机构
四川大学水利水电学院/水力学与山区河流开发保护重点实验室
四川大学商学院
国家能源大渡河公司
出处
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2022年第4期13-23,共11页
基金
国家重点研发计划项目资助(2018YFB0905204)。
文摘
在市场化交易中,计及电价波动信息的风险度量可以帮助市场利益相关者规避风险。为此,结合TGARCH与VineCopula理论,提出一种电价波动分析及风险度量的新方法。该方法用TGARCH建立日前、实时及辅助服务交易电价边缘分布,通过VineCopula拟合各交易电价的多维相依结构。基于得到的相关系数与尾部关系分析各交易电价之间的动态波动规律,并测度电价动态波动风险。实证分析证明,该方法不仅可以捕捉负荷容量比和可再生能源渗透率作用下价格波动的变化,还可以较为准确地描述各交易电价的非线性关联结构,进而捕获日前、实时、辅助服务交易电价之间逐时动态波动特征。此外,与其他方法相比还能更有效地降低组合波动风险。
关键词
电价分析
TGARCH
VineCopula
风险度量
Keywords
analysis of electricity price
TGARCH
VineCopula
risk measurement
分类号
F426.61 [经济管理—产业经济]
TM73 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
考虑备用情况下的梯级水电站竞价策略研究
被引量：
2
2
作者
夏利名
王建华
尹林果
黄炜斌
马光文
机构
四川大学水利水电学院
国家能源大渡河公司
四川大学水力学与山区河流开发保护
国家
重点实验室
出处
《电网与清洁能源》
北大核心
2021年第4期116-121,共6页
基金
国家重点研发计划(2018YFB0905204)。
文摘
采用科学合理的竞价策略是赢得市场先机的重要先决条件。该文在考虑备用调用不确定性及梯级水电水力约束的基础上,以梯级水电站整体期望收入最大化为目标构建了梯级水电竞价策略模型,引入粒子群算法作为模型求解算法,并以四川省大渡河流域上的瀑布沟、深溪沟梯级水电站为算例,采用该文提出的模型算法进行验证,结果表明:承担备用任务的梯级水电在竞价过程中,受梯级水力约束的影响,梯级电站申报量最值与市场价格峰值出现时刻并不同步,但整体上市场价格高时较市场价格低时申报量更高;运用该文构建的模型能得到合理的优化调度竞价结果,能充分发挥上游电站的调节能力和下游电站的发电潜力,最大限度地挖掘梯级电站联合运行所产生的效益,在考虑备用调用不确定性下梯级期望总收入为2469万元。
关键词
竞价策略
粒子群算法
瀑深梯级水电站
电力备用
Keywords
bidding strategy
particle swarm optimization algorithm
Pubugou and Shenxigou cascade hydropower stations
power reserve
分类号
TM732 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于TGARCH-VineCopula的电价波动分析及风险度量研究
谢航
赖春羊
曾宏
马光文
陈仕军
王建华
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2022
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
考虑备用情况下的梯级水电站竞价策略研究
夏利名
王建华
尹林果
黄炜斌
马光文
《电网与清洁能源》
北大核心
2021
2
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职称材料
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