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基于内部模型的商业银行市场风险经济资本分配方法研究
被引量：
8
1
作者
贾正晞
杜纲
李娟
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2015年第3期231-238,共8页
本文分析了商业银行金融市场业务的市场风险特征,从区别于信用风险经济资本分配的角度,研究并提出市场风险经济资本分配的三个重要前提:一是金融市场产品特征决定经济资本分配应遵循投资组合的层级结构;二是在内部风险管理和外部监管的...
本文分析了商业银行金融市场业务的市场风险特征,从区别于信用风险经济资本分配的角度,研究并提出市场风险经济资本分配的三个重要前提:一是金融市场产品特征决定经济资本分配应遵循投资组合的层级结构;二是在内部风险管理和外部监管的协同管理下实现市场风险经济资本分配;三是分配方法应多样化。在市场风险经济资本分配模型方面,本文从内部风险管理与外部监管协同管理出发,基于监管资本计量使用的内部模型及其变量,设计了用于市场风险经济资本分配的三类方法:自上而下的间接比例方法、自下而上的直接转换方法和混合法,构建了各自的数学模型。通过某大型商业银行的实证分析对三类方法进行对比,阐明了各自特点和适用性,为我国银行业市场风险经济资本分配提供理论基础,对商业银行的实际应用具有一定参考价值。
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关键词
市场风险
经济资本分配
内部模型法
风险价值
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题名
基于内部模型的商业银行市场风险经济资本分配方法研究
被引量：
8
1
作者
贾正晞
杜纲
李娟
机构
天津大学管理与经济学部
中国工商银行总行风险管理部
国家统计局密云调查队
出处
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2015年第3期231-238,共8页
文摘
本文分析了商业银行金融市场业务的市场风险特征,从区别于信用风险经济资本分配的角度,研究并提出市场风险经济资本分配的三个重要前提:一是金融市场产品特征决定经济资本分配应遵循投资组合的层级结构;二是在内部风险管理和外部监管的协同管理下实现市场风险经济资本分配;三是分配方法应多样化。在市场风险经济资本分配模型方面,本文从内部风险管理与外部监管协同管理出发,基于监管资本计量使用的内部模型及其变量,设计了用于市场风险经济资本分配的三类方法:自上而下的间接比例方法、自下而上的直接转换方法和混合法,构建了各自的数学模型。通过某大型商业银行的实证分析对三类方法进行对比,阐明了各自特点和适用性,为我国银行业市场风险经济资本分配提供理论基础,对商业银行的实际应用具有一定参考价值。
关键词
市场风险
经济资本分配
内部模型法
风险价值
Keywords
market risk, economic capital allocation , internal model approach , value-at-risk
分类号
F830.33 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于内部模型的商业银行市场风险经济资本分配方法研究
贾正晞
杜纲
李娟
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2015
8
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